uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 195
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Я сейчас работаю по паре GBP/USD, здесь волантильность побольше, чем у EUR/USD.
Соответственно и возможностей больше. :)))
Estranhamente, sempre considerei a volatilidade de ambas as moedas como sendo aproximadamente a mesma. E o cálculo do spread relativo médio das barras diárias (Alto-Baixo)/Fecho por dias da semana o confirma:
EURUSD_1440_Day_of_Week_1 0,007266
EURUSD_1440_Day_of_Week_2 0,007871
EURUSD_1440_Day_of_Week_3 0,007981
EURUSD_1440_Day_of_Week_4 0,008332
EURUSD_1440_Day_of_Week_5 0,008522
GBPUSD_1440_Day_of_Week_1 0,007224
GBPUSD_1440_Day_of_Week_2 0,007431
GBPUSD_1440_Day_of_Week_3 0,007535
GBPUSD_1440_Day_of_Week_4 0,007863
GBPUSD_1440_Day_of_Week_5 0,008052
Para o cálculo de cada valor, foram tomadas 100 barras diárias para o dia correspondente da semana.
Outra coisa é, se você calcular a faixa média absoluta em pips usando a fórmula (faixa média relativa)*Fechar[0], certamente este valor será? Porque o stop loss e take profit em GBPUSD será simplesmente escalado pela relação entre as moedas cerca de uma vez e meia? Ou seja, a rentabilidade da própria estratégia permanecerá a mesma!
Volatilidade , assim como a fractalidade, é entendida de maneira diferente por todos :)))
Deixe-me colocar de outra forma - a "amplitude de flutuações" de GBP/USD é ligeiramente maior do que a de EUR/USD.
Quanto mais freqüentes e "mais nítidos" os movimentos ocorrem, tanto em uma direção quanto na outra, mais fácil é
para aumentar ou diminuir o depósito, em vez de fazê-lo durante uma tendência lateral :)
1. Eu não disse que todos os indicadores são dependentes. Além disso, "dependente" é um termo elástico. Como é fácil verificá-lo, então forneça um exemplo de indicadores completamente independentes. Por exemplo, prove a total independência da ATR e de qualquer MA.
2. o uso, ou seja, a interpretação, já é do campo da psicologia. :-) Antes de usar esta declaração como argumento, prove que seu modo de usar realmente traz informações e não informações errôneas. :-))
2 встречается принципиально разное использование самих данных индикаторов, а следовательно заключения (например MACD и тот же MA)
1. Eu não disse que todos os indicadores são dependentes. Além disso, "dependente" é um termo extensível. Como é fácil de verificar, dê um exemplo de indicadores completamente independentes. Por exemplo, comprove a total independência da ATR e de qualquer um dos MA.
2. o uso, ou seja, a interpretação, já é do campo da psicologia. :-) Antes de usar esta declaração como argumento, prove que seu modo de usar realmente traz informações e não informações errôneas. :-))
Eu estava prestes a começar a escrever uma longa resposta, mas relendo seu post, percebi que não me resta mais nada a fazer além de colocar este símbolo: - oh:)
Deixe-me colocar de outra forma - a "amplitude de flutuações" de GBP/USD é um pouco maior que EUR/USD.
Quanto mais frequentemente e "mais nítidos" os movimentos ocorrem, tanto em uma direção quanto na outra, mais fácil é aumentar ou diminuir o depósito, ao invés de fazê-lo durante uma tendência lateral :)
Acho que é disto que estou falando... O spread das barras diárias contém informações sobre a amplitude máxima da movimentação de preços durante o dia. Ou seja, temos informações sobre o lucro potencial máximo de uma negociação durante o dia, que de acordo com os cálculos deve ser igual para ambos os pares. Embora, se você tiver passado em sua estratégia da análise de longo prazo por 3-5 dias à frente simplesmente para o jogo intradiário, levando em conta a contração adicional da libra dentro de um dia e os pedidos com lucros esperados em 10-20 pips, então, é claro, a mudança de moeda na libra só pode contribuir para ela. Pelo contrário, tento evitá-lo, pois provavelmente é mais fácil prever tendências a longo prazo (no sentido de que você tem mais tempo para pensar e justificar conclusões), em vez de idiotas de curto prazo na moeda durante o dia. Porém, pessoalmente não tenho nada contra seu sistema. Tente brincar com o canil. Desejo-lhe sucesso com a nova moeda.
PS: A propósito, posso recomendar que você não se limite a uma das moedas. Eu costumava fazer da mesma forma - por exemplo, olhava para um EURUSD. Mas agora instalei meu Expert Advisor em todas as moedas disponíveis em meu corretor. São 19 deles. Da mesma forma, diminuí o tamanho do lote, porque o número de posições em aberto aumentou significativamente. Acho que isso me ajuda a observar algumas diferenças técnicas nos movimentos de diferentes moedas e a melhorar o Expert Advisor de acordo com isso. Também treino meus olhos para reconhecer imagens técnicas e formar minhas próprias suposições, observações e conclusões que, creio, me ajudam a melhorar meu consultor especializado de acordo com a estratégia aqui descrita.
A resposta à pergunta sobre como a confiabilidade prevista P muda com o crescente número N de indicadores utilizados foi de interesse. O cálculo foi realizado para qualquer número de indicadores que não se correlacionam entre si e têm a mesma probabilidade p de cada previsão correta na série. O gráfico mostra os resultados da modelagem numérica da confiabilidade prevista na operação simultânea de todos os indicadores para p=0,5 ... 0,7 Penso que na prática é impossível a longo prazo obter p=0,55 e mais do indicador, portanto, o caso com p>0,6 é de interesse apenas acadêmico.
Os resultados parecem plausíveis. Pode-se notar que a confiabilidade das previsões aumenta drasticamente com o aumento do número de indicadores que não se correlacionam entre si. Neste sentido, é útil pré-avaliar a independência dos sinais dos indicadores aplicados e tentar usá-los. Por outro lado, quaisquer indicadores que utilizam dados históricos de preços para a geração de sinais são a priori dependentes. Portanto, devemos tentar utilizar os indicadores em diferentes prazos, isso reduzirá a correlação de sinais, pelo menos até certo ponto.
Obrigado, realmente plausível.
Em qualquer caso, não tenho nenhuma objeção dentro de mim. Silêncio! :-))
Curiosamente, nenhuma das fórmulas é confirmada em uma experiência numérica.
Apesar da ausência de correlações, o resultado é menor do que a fórmula com o produto dá.
No entanto, também não é um meio aritmético!
Acontece que para atingir P>80%, são necessários 8 indicadores com p=0,55, 4 com p=0,6 e apenas 2 com p=0,7.
A conclusão é clara - devemos criar um bom indicador. Mais ainda, eles também estão correlacionados. :-))
Mais uma vez, obrigado, é um resultado realmente valioso.
Embora a forma calculada ainda seja um problema para mim.
Boa sorte.
Dessa forma, obtém-se unanimidade absoluta e compreensão mútua. :-)
Na verdade, acho que quanto mais indicadores, pior.
s=Vol*(2P-1). O lucro S do TS para o período de tempo finito t pode ser estimado como o produto de retornos pela freqüência de negócios f e pelo tempo:
S=s*f*t.
Na primeira aproximação, podemos considerar que P aumenta quase linearmente com o número crescente de indicadores usados (ver foto no post anterior). Por sua vez, a probabilidade de operação simultânea de n indicadores diminui exponencialmente à medida que n aumenta, e isso significa que a freqüência das operações diminuirá tão rapidamente quanto n. Assim, temos dois processos concorrentes: a rentabilidade e a freqüência dos negócios. O primeiro cresce linearmente, enquanto o segundo diminui exponencialmente com o crescimento do número de indicadores. Este fato deve ser levado em conta, pois no número de indicadores maior que um certo número, a eficácia do TS começará a diminuir drasticamente. É interessante encontrar o número ideal de indicadores, por exemplo, para a probabilidade de previsão de cada p=0,55, ver figura
. A conclusão é a mesma: o uso de dois indicadores independentes dará um resultado geralmente pior na trama com o número de negócios >10 (para a significância estatística), do que quando se usa um indicador. Isto se deve a uma forte diminuição na freqüência de entrada no mercado.
Получается, что чтобы добиться Р>80%, нужно аж 8 индикаторов с р=0.55, 4 с р=0.6 и только 2 с р=0.7.
Na verdade, acho que quanto mais indicadores, pior.
Eu concordo com Rosh. É tudo "do maligno". Pelo menos, minha própria experiência o confirma. Além disso, os pontos que destaquei são extremamente importantes, deixe-me lembrá-los com a permissão de meus colegas:
1 certeza de que nem todos os indicadores dependerão uns dos outros (por exemplo, ATR e qualquer um de MA). Isto é fácil de verificar.
2 pode-se encontrar uma utilização fundamentalmente diferente destes indicadores e, portanto, conclusões (por exemplo, MACD e o mesmo MA)
O ponto 2 é especialmente interessante. Por exemplo, veja o MACD. Em sua base é possível selecionar "acionamento" em uma quantidade suficientemente grande. O mais interessante são os níveis de sobrecompra e sobrevenda. É assim que se determinam? Claro que são visíveis aos olhos, mas depois de tudo, as coisas mais interessantes já passaram. Acrescente a isto alguns parâmetros de entrada para ele, dos quais tudo depende, mais uma lógica adicional construída por cada jogador para "acionar". Tudo isso não pode deixar de levar ao fato de que muitos indicadores são piores do que um.