Gráfico de seleção (propostas) - página 3
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Cuide de sua própria educação. Outro ramo da comunidade especializada. Está fora.
Você quase entregou todos os seus segredos.
Oooh.
Você pode perguntar ao Maxim sobre arbitragem, ele é um grande especialista neste negócio e pode explicar mais claramente o que está acontecendo.
Simplesmente não estou interessado em tais estratégias devido a algumas razões bem conhecidas.
Sim. O próprio fato da existência da arbitragem indica que o câmbio é descentralizado.
Mas no contexto do tema, não estou me oferecendo para ganhar dinheiro com isso e apenas assinalei que comparar preços/volumes não faz realmente sentido. Eles serão diferentes e para uma deficiência é normal.
Sim. O próprio fato de que a arbitragem existe indica que o câmbio é descentralizado.
Mas no contexto do tema, não me propus a ganhar dinheiro com ele, apenas assinalei que comparar preços/volumes não faz muito sentido. Eles serão diferentes e para um garfo é normal.
Lembro-me do estudo conceitual realizado pelo Dr. Trader
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e teste de estratégias comerciais
Da teoria à prática
Dr. Trader, 2018.03.27 23:15
Eu e Novaja fizemos uma pequena pesquisa.
Os bilhetes chegam ao terminal em alguns intervalos aleatórios. Alexander escreveu que é importante descobrir o que é esta distribuição. Tirei o histórico do tick do mt5, para poder trabalhar com precisão de milissegundos.
A distribuição das pausas entre os carrapatos em si é assim
"Aproximadamente" é porque o gráfico é a média. O preenchimento distorce o tempo real dos carrapatos. Ou os arredonda até ~10 milissegundos, ou muda ciclicamente sua taxa de geração. Antes de fazer a média, este gráfico (janela de 0-100ms) se parece com o seguinte
Eu vi estes mesmos picos nos gráficos de Alexander, agora é mais claro de onde eles estão vindo.
Como resultado, verificou-se que o gráfico de freqüência média pode ser descrito usando a soma das distribuições Gama e Cauchy. O primeiro parâmetro de distribuição gama para algumas negociações pode ser selecionado como um número inteiro e a distribuição gama torna-se seu caso especial - a distribuição Erlang.
Este é um gráfico de outro negócio:
linha preta - distribuição obtida a partir do histórico do carrapato
vermelho - média
roxo - obtido utilizando a fórmula gama+cosh.
Não parece perfeito, mas também parece bom em uma escala logarítmica, e a parte superior e a cauda geralmente coincidem.
A cauda da distribuição coincide bem em dezenas de segundos
A fórmula:
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Esta é uma fórmula para um negócio específico, todos têm parâmetros e coeficientes ligeiramente diferentes.
Em geral, a função é algo parecido com isto
function(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
O parâmetro c é de 0 a 1
Teoricamente, os intervalos de tempo de chegada dos carrapatos devem ser estritamente Erlangianos (como um caso especial de distribuição gama).
No entanto, o Doc mostrou que existe algum misto na forma da distribuição Cauchy. Isto indica sem ambiguidade que os DTs têm alguns filtros de carrapatos de lado. É por isso que diferentes empresas de corretagem têm diferentes volumes de carrapatos.
Tentar encontrar a verdade através da leitura de cada carrapato não tem sentido. É necessário trabalhar com uma certa freqüência, por exemplo, para ler carrapatos uma vez em 3 segundos. Isto é o suficiente e funcionará em qualquer CD.
Bonito, mas não o mesmo.
Um quadro normal de carrapato é representado da mesma forma que um quadro de tempo em barras (candelabros). Mas a constante não é o tempo por barra, mas o número de carrapatos por barra (1/3/5/10/50/100 ...).
E embora haja uma conexão direta entre o número de carrapatos e o volume (tick), o tick frame contém informações não apenas sobre o movimento de preços, mas também sobre a mudança do volume de comércio.
Os gráficos diferem dos cronogramas e alguém vê sinais interessantes do mercado em carrapatos, que ele não encontra nos cronogramas.
Desculpe, mas você parece estar delirando. Você quer carrapatos, ou os resultados de sua quantização?
Desculpe, mas você parece estar delirando. Você quer tiques, ou você quer os resultados de sua quantificação?
Pessoalmente eu quero carrapatos, não entendo de todo o objetivo da discussão. A análise de carrapatos é uma ferramenta muito poderosa no comércio, os carrapatos também têm seus padrões, padrões gráficos, níveis etc. A implementação de sinais pode não ser apenas em forex, mais interessante em BOO, não há necessidade do preço passar N pontos, basta um, mas na direção certa.
se eu estiver certo logicamente, por que eu deveria ler?
Recentemente estive comparando os preços forex com a bolsa de valores
infelizmente - acabaram sendo bem diferentes...
O que você quer dizer com "muito diferente" ???
No câmbio, o eurodólar é 1,1470 e na bolsa ao mesmo tempo o eurodólar é 2,1456 ???
Que disparate é esse? Que bolsa de valores tem um preço completamente diferente???
Lembro-me especificamente de comparar - os preços são absolutamente os mesmos, a diferença - no máximo em unidades de pontos de quatro dígitos, no momento de notícias importantes. Mas, caso contrário - na maioria das vezes, até menos de um ponto de quatro dígitos. Outros pares - Não acho que a situação será diferente... De que preços DIFERENTES estamos falando?
Tiques, ou os resultados de sua quantificação?
Agora temos que descobrir quais são os resultados da quantização, certo?
Na próxima linha com fotos https://www.mql5.com/ru/forum/52329
Algo traz à mente um estudo conceitual conduzido pelo Dr. Trader
No entanto, o Doc mostrou que existe alguma mistura sob a forma de uma distribuição Cauchy. Isto mostra claramente que os DTs têm algum tipo de filtro de carrapato de citação do lado deles. É por isso que diferentes empresas de corretagem têm diferentes volumes de carrapatos.
O estudo está faltando o principal - conclusões. Você conseguiu descobrir %% de carrapatos admixados pelas empresas de corretagem?
Ao estudo falta o principal, as conclusões. Você foi capaz de descobrir a % de mistura de tiques no lado DC?
Infelizmente, não.
Eu trabalho apenas com carrapatos de minha própria corretora - eu mantenho meus próprios arquivos de carrapatos, porque minha corretora não tem um arquivo oficial de cotações. Em comparação com os arquivos da Dukas - a diferença é de cerca de +5-10% para pares diferentes.
Hi!
Os dados do tick não cabem no computador.