Testando 'CopyTicks'. - página 45
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Encontramos uma perda das bandeiras TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_SELL na estrutura MQLTick ao copiar ticks de símbolos personalizados com a função CopyTicks(...).
Do símbolo RTS-6.20 exportou carrapatos para este ano para o arquivo CSV. Crie o símbolo MyRTS-6.20 copiando do RTS-6.20. Carregado a ele carrapatos do arquivo CSV. Parece ser um duplicado. Tudo está bem com sua tabela.
Mas CopyTicks(...).
Roteiro fxsaber usado
Encontramos uma perda das bandeiras TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_SELL na estrutura MQLTick ao copiar ticks de símbolos personalizados com a função CopyTicks(...).
Do símbolo RTS-6.20 exportou carrapatos para este ano para o arquivo CSV. Crie o símbolo MyRTS-6.20 copiando do RTS-6.20. Carregado a ele carrapatos do arquivo CSV. Parece ser um duplicado. Tudo é bom com sua tabela.
Fixado em beta 2414.
Agora exportado para CSV e importado com a coluna de bandeira.
Tenho outra pergunta idiota: a MT determina a direção do negócio (escrevendo BUY/SELL em MqlTick.flags) analisando os dados do tick em si, ou ela recebea direção do negócio da fonte de dados?
Tenho outra pergunta idiota: a MT determina a direção do negócio (escrevendo BUY/SELL em MqlTick.flags) analisando os dados do tick em si, ou ela recebe a direção do negócio da fonte de dados?
Da fonte.
Tudo depende da alimentação de dados, o que pode colocar bandeiras por si só.
Da fonte.
Tudo depende do datafeed, que também pode sinalizar a si mesmo.
A fim de não depender da fonte, é melhor organizar a lógica local para a sinalização.
Desta forma, qualquer alimentação de dados será comestível, não importa se tem ou não uma direção comercial.
Isto resolverá o problema do testador de estratégia para a execução de câmbio.
Isto significa que será possível expandir a estrutura da história do tick para instrumentos de intercâmbio.
Ao ampliar a estrutura do histórico do tick, será possível organizar a execução do intercâmbio no testador de estratégia.
Precisamos de um verdadeiro testador de câmbio!
Com este tipo de lógica de programa, acho que haverá alguns bugs >>>
Com este tipo de lógica de programa, acho que haverá alguns bugs >>>
Que tipo de erros?
Acho que isto resolverá o problema de renderização errada como em sua captura de tela, que não corresponde a ofertas e lances.
A propósito, vi o mesmo problema no TcLab, parece-me que isto se deve ao fato de que estes são canais de dados diferentes.
Os negócios vão em seu soquete, o ofertante/ oferta em outro soquete. Os negócios têm que estar nas linhas de oferta/licitação e nada mais.
Apenas uma comparação local
sincronizará ambos os canais de dados, as operações passadas e a oferta/ oferta, e possivelmente eliminará este defeito que você mencionou.
Há também o estado indefinido das transações contrárias N/A.
Para estes também precisamos levar em conta o estado das bandeiras.
Verifiquei-o em um instrumento CME.
Apenas as transações de contrapartida N/A não são sacadas por oferta/ oferta.
Mas eles são desenhados dentro do spread (círculo verde), o que é correto.
O resto dos negócios está estritamente sobre a oferta/ oferta.
Você tem um instrumento de Mos. Troca, talvez sejam transações contrárias que não caem no spread, mas porque estão fora do spread, o que não é correto.
Portanto, não são os ofícios contrários, mas os ofícios dirigidos que têm uma direção.
E, como entendi de outras discussões, o terminal MT5 não exibe ordens contrárias em Mos. Troca.
Talvez este seja o problema do desenho incorreto de ofícios passados.
Olá a todos! É possível carregar um histórico de citações em mt5? Estou procurando por ele há 2 dias, mas não consigo encontrá-lo.
Recebendo carrapatos:
CopyTicks
Obtém carrapatos para uma matriz em formato MqlTick
CopyTicksRange
Obtém carrapatos em uma matriz dentro da faixa de datas especificada