Testando 'CopyTicks'. - página 15

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fxsaber:
Aqui está um dos trechosReceber os carrapatos extremos, e descobrir que o carrapato mais recente tem um tempo mais curto do que o anterior.
Imprimir os dois carrapatos por completo - tick time, time_msc, tick time derivado de time_msc, bid, ask, flags e flags
 
Slawa:
Imprimir os dois carrapatos por completo - tick time, time_msc, tick time derivado de time_msc, bid, ask, flags e flags
2016.09.15 16:51:02.336 Test4 (RTS-12.16,M1)    ПредпоследнийTick4: time = 2016.09.15 16:50:44.946 bid = 95940.0 ask = 95960.0 last = 95950.0 volume = 1 TICK_FLAG_ASK
2016.09.15 16:51:02.336 Test4 (RTS-12.16,M1)    Последний: Tick3: time = 2016.09.15 16:50:44.939 bid = 95940.0 ask = 95960.0 last = 95950.0 volume = 1 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 16:51:01.229 Test4 (RTS-12.16,M1)    
2016.09.15 16:51:01.229 Test4 (RTS-12.16,M1)    ПредпоследнийTick2: time = 2016.09.15 16:50:43.880 bid = 95940.0 ask = 95950.0 last = 95950.0 volume = 3 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK
2016.09.15 16:51:01.229 Test4 (RTS-12.16,M1)    Последний: Tick1: time = 2016.09.15 16:50:43.865 bid = 95940.0 ask = 95950.0 last = 95950.0 volume = 1 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
Todos devem ser capazes de reproduzir. Ou não é?
 
Alexey Kozitsyn:
É melhor anotar. Não será um desperdício.
Eu já escrevi oito aplicações em 24 horas, cada uma com uma fonte jogável. Onde estão os testadores?
 
fxsaber:
Eu já escrevi oito aplicações em 24 horas - cada uma com uma fonte jogável. Onde estão os testadores?
Tenho o último em espera há cerca de duas semanas. Disseram que estava na fila...
 
fxsaber:
Todos devem ser capazes de reproduzir. Ou não é?
Posso também perguntar sobre o último tique? Assista a uma série dos últimos 3 ticks
 
Slawa:
Posso também perguntar sobre o último tique? Veja a série dos últimos 3 ticks
2016.09.15 19:40:18.612 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 5] =  time = 2016.09.15 19:40:00.496 bid = 96650.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 1 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 19:40:18.612 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 4] =  time = 2016.09.15 19:40:00.539 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 1 TICK_FLAG_BID
2016.09.15 19:40:18.612 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 3] =  time = 2016.09.15 19:40:00.920 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96660.0 volume = 4 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:40:18.612 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 2] =  time = 2016.09.15 19:40:01.383 bid = 96650.0 ask = 96660.0 last = 96660.0 volume = 4 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK
2016.09.15 19:40:18.612 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 1] =  time = 2016.09.15 19:40:01.378 bid = 96650.0 ask = 96660.0 last = 96660.0 volume = 4 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 5] =  time = 2016.09.15 19:39:32.223 bid = 96650.0 ask = 96660.0 last = 96650.0 volume = 6 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 4] =  time = 2016.09.15 19:39:32.223 bid = 96650.0 ask = 96660.0 last = 96650.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 3] =  time = 2016.09.15 19:39:32.231 bid = 96650.0 ask = 96660.0 last = 96650.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 2] =  time = 2016.09.15 19:39:32.251 bid = 96650.0 ask = 96670.0 last = 96650.0 volume = 2 TICK_FLAG_ASK
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 1] =  time = 2016.09.15 19:39:32.249 bid = 96650.0 ask = 96670.0 last = 96650.0 volume = 1 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 5] =  time = 2016.09.15 19:37:45.472 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 4] =  time = 2016.09.15 19:37:45.478 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 3] =  time = 2016.09.15 19:37:45.478 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 9 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 2] =  time = 2016.09.15 19:37:45.478 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 1 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 1] =  time = 2016.09.15 19:37:45.477 bid = 96660.0 ask = 96680.0 last = 96670.0 volume = 1 TICK_FLAG_ASK
 
fxsaber:

Como outros usam CopyTicks está além de mim. Sem confiança, infelizmente. Muito cru.

EA

Resultado

Um tique que estava na história, no próximo Tick-event, já está ausente na história!

Caros desenvolvedores, levem o CopyTicks a uma condição de trabalho. Mesmo os testes simples estão falhando.

1430 não está funcionando. Aparentemente, eu deveria ter criado um pedido ao Service Desk.
 
fxsaber:

Ainda mais interessante

Resultado

CopyTicks pode ficar para trás ou preceder um evento. A bandeira do evento muitas vezes é zero.

ZZY Corrija a bandeira MqlTick para as bandeiras na ajuda.

1430 não funciona. Ainda está à frente e atrás.
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     From CopyTicks: Tick464: time = 2016.09.16 23:45:19.783 bid = 66504.0 ask = 66509.0 last = 66505.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     From Event: Tick463: time = 2016.09.16 23:45:19.784 bid = 66504.0 ask = 66509.0 last = 66505.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     Indicator: EventTime > CopyTicks_Time
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     From CopyTicks: Tick462: time = 2016.09.16 23:45:19.783 bid = 66504.0 ask = 66509.0 last = 66505.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     From Event: Tick461: time = 2016.09.16 23:45:19.784 bid = 66504.0 ask = 66509.0 last = 66505.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     Indicator: EventTime > CopyTicks_Time
 

Entendo corretamente que o volume do carrapato de uma barra deve ser igual ao número de carrapatos COPY_TICKS_ALL nessa barra?

Eu não o escrevi em MQL, pensei que seria mais rápido perguntar. Qual instrumento na bolsa tem tradicionalmente o maior volume comercial e qual tem o maior volume de carrapato?

 
O que acontecerá com as caches internas CopyTicks, memória, desempenho, se eu bombear carrapatos frescos por dezenas de instrumentos via temporizador (50ms)?
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