Teorema sobre a presença de memória em seqüências aleatórias - página 2
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Devo jogar o cubo para você?
A memória está definitivamente lá, mas isso não implica de forma alguma a repetição de situações. é uma auto-enganação... Imho...
É como pensar em seu segundo casamento que você vive com sua primeira esposa...... ingênua...
A memória está definitivamente lá, mas isso não implica de forma alguma a repetição de situações. é uma auto-enganação... Imho...
É como pensar em seu segundo casamento que você vive com sua primeira esposa...... ingênua...
Saudações Ivan.
Respeite o trabalho do autor. Ele escreveu um teorema. E talvez o teorema esteja certo. E você, sinto muito, está dando alguns exemplos mortos))))
É um tipo de martingale.
O que os números têm a ver com isso? E se os eventos forem rotulados como: vermelho, alto, salgado, malcheiroso, macio, pesado?
Simplificando, para provar a existência da memória em uma seqüência aleatória, você precisa analisá-la em toda a sua profundidade.
... mas a especulação bolsista é permitida. Entretanto, se as cotações de ações forem representadas como um esquema Bernoulli de probabilidade igual com alguns dados em falta (buracos na história), o teorema prova novamente que a expectativa com as mesmas probabilidades condicionais será positiva.A frase destacada é uma falsa premissa.
As cotações de troca não são uma seqüência aleatória. Eles não podem ser"representados como um esquema Bernoulli de probabilidade igual".
A existência de memória em cotações de estoque é óbvia. Entretanto, de forma alguma como uma memória de uma seqüência aleatória.
A existência de uma memória em cotações de estoque é óbvia. No entanto, de forma alguma como uma memória de seqüência aleatória.
Vamos lá - os valores passados sim, pelo menos os valores intraday sim, como exemplo - após uma quebra de nível, depois uma recuo e em mais da metade dos casos o preço voltará ao nível quebrado após a recuo. Outra questão é quando o preço retorna e quão forte será o recuo - é uma questão de sorte.
RW: nos prazos diários o sistema de inversão de preço para o valor anterior também funciona: 2-4 dias o preço vai em uma direção, depois inverte para o valor inicial, quanto tempo o preço vai se comportar assim? - Provavelmente, é um valor aleatório em relação às tendências de longo prazo.
A mente humana é projetada para procurar padrões (em tudo), e ela faz isso bem.
Mas não procure por padrões onde não há nenhum. Ela não leva isso em conta e comete erros. Tudo por falta de conhecimento sobre o assunto. Por que você acha que a previsão de cotações financeiras etc. não é de interesse científico (ou seja, esta área não tem interesse para a ciência e tem uma resposta clara sobre o que ela pensa sobre ela).