Tema interessante para muitos: o que há de novo em MetaTrader 4 e MQL4 - grandes mudanças no caminho - página 42
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Concordo completamente com hrenfx que HighBid e LowAsk são essenciais para testes adequados (especialmente de sistemas de escalpagem). Se houver um LowAsk, então a grande maioria dos algotraders não precisará dahistória da carraça. Não compreendo como é que, após uma explicação tão longa, você e outros negociantes de algo não compreendem.
É apenas um praticante de algotrader, pelo que estas coisas são óbvias para si. Diga-nos como chegou a isto, porque é que é realmente importante. Seria útil ouvir a opinião de outro praticante.
Não compreendo a essência do problema.
Basta concentrar-me. Posso ter exagerado o problema por mim mesmo (disse-o mais tarde no texto), mas ele está lá.
A essência é aproximadamente a mesma que quando se tenta negociar num ziguezague. A conta real (demo) só conhece os extremos do passado, mas nada se sabe sobre o tick actual. Se o actual tick tivesse vindo do corretor marcado "Hi"/"Lo"/"NoExtremum" - eu (e não só) teria tido um descanso nas ilhas durante todo o ano. OK, não durante todo o ano, oito meses por ano. :)
A questão é que o testador de modo OHLC está a fazer aproximadamente a mesma coisa. Não exactamente, é claro, mas os meus EAs "acidentalmente" distinguem facilmente os extremos sugeridos por mim dos sem sentido Aberto/Fecho. Como resultado, as estratégias mostram bons resultados quando optimizadas (e testadas) em OHLC, mas quando tentam testar o TS optimizado em carraças, falham ineficazmente. Bem, não à velocidade dos spreads, algumas estratégias permanecem mesmo em lucro, mas muito mais lentas do que quando se recorre à OHCL.
É mais ou menos isso mesmo. Continuo a pensar nisso, parece que o Hi/Lo M1 pode ser testado, mas tenho de reconstruir o TC para o tornar realista (ou seja, praticamente o mesmo que o tick-testing). Tenho algumas ideias, mas ainda estão em bruto.
// A propósito, tentei tratar o problema aqui descrito (lucro em OHLC / perda em carraças) mudando para o comércio com limitadores.
// Foi aí que encontrei assimetria de MT-tester (ou melhor, cotações de oferta).
basta lembrar 2 spreads por 1 barra. Um no hai, outro na loi))
Eu não preciso de uma história normal do mt5)) Porquê testar uma estratégia não-massa com uma história cara sobre um produto de massa? É como pedir ao McDonald's para colocar ostras no menu).
Uma espécie de "copo de uma camada". É uma ideia gira, eu gosto dela. Não é tão apavorante como a história do vaso de vidro, mas muito mais informativo do que as carraças nuas (Bid-Ask-Time).
Basta concentrar-me. Posso ter exagerado o problema por mim mesmo (disse-o mais tarde no texto), mas ele está lá.
A essência é aproximadamente a mesma que quando se tenta negociar num ziguezague. A conta real (demo) só conhece os extremos do passado, mas nada se sabe sobre o tick actual. Se o actual tick tivesse vindo do corretor marcado "Hi"/"Lo"/"NoExtrmum" - eu (e não só) teria tido um descanso nas ilhas durante todo o ano. Bem ok 8 meses fora do ano. :)
A questão é que o testador de modo OHLC faz exactamente isso. Não exactamente, claro, mas os meus EAs "acidentalmente" distinguem facilmente os extremos dos sem sentido Abrir/Fechar. Como resultado, as estratégias mostram bons resultados quando optimizadas (e testadas) em OHLC, mas quando tentam testar o TS optimizado em carraças, falham ineficazmente. Bem, não à velocidade de propagação, algumas estratégias permanecem mesmo em lucro, mas muito menos do que quando se confia na OHCL quote.
É mais ou menos isso. Continuo a pensar nisso, parece que os testes no Hi/Lo M1 são possíveis, mas tenho de reconstruir o meu TS para tornar estes testes realistas (isto é, praticamente não difere no sentido do tickwise testing). Tenho algumas ideias, mas ainda estão em bruto.
Não há nada a reconhecer, também descobri o Binom de Newton, se o primeiro tique está para cima significa que a barra está a descer :)
Isto resulta do modelo de carrapato descrito no artigo Algoritmo de geração de carrapato no Testador de Estratégia do terminal MetaTrader 5
Tenho bots que carecem de histórico de lances para testes normais, de tal forma que estou a pensar escrever o meu próprio testador.
Não há realmente história suficiente de carrapatos? Simplesmente, o modelo M1 HighBid + LowAsk é bastante preciso e, o que é importante, as ordens de magnitude são mais rápidas do que os testes/optimização no histórico de carrapatos. Experimente.
É claro que há casos em que não se pode passar sem a história da carraça e mesmo a história do Level2. Mas é raro.
O que há para reconhecer, também descobri o Binom de Newton, se o primeiro tique está para cima, então a barra está a descer :)
Isto resulta do modelo de carrapato descrito no artigo Algoritmo de Geração de Carrapatos no MetaTrader 5 Strategy Tester
Eu sei, apenas não afinei as minhas redes de neurónios para tal reconhecimento. :)
Se de propósito, é um graal deitado na kodobase há muito tempo atrás. Estou ciente disso.
Eu sei, apenas não afinei as minhas redes neuronais para tal reconhecimento. :)
Se de propósito, é um graal deitado na kodobase há muito tempo atrás. Estou ciente disso.
Por isso, estás a arrastá-lo no testador para carraças, ahaha, bem, és brilhante, Vladimir, pensei que tinhas escrito o teu testador no OpenCL, é fácil escrever uma história de carraças também lá.
Ou fez batota, e deu-lhe carraças de teste? Tive de construir a minha própria, ou pelo menos descarregar já feita (mas não gosto que quase ninguém tenha volumes, embora em tempo real presente).
Simplesmente, o modelo M1 HighBid + LowAsk é bastante preciso e, o que é importante, as ordens de magnitude são mais rápidas do que os testes/optimização pelo histórico do tick. Experimente.