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Parece ser um mal-entendido com carraças, clarifiquei-o por mim mesmo.
Pergunta: Como deve um comerciante interpretar um evento onTick proveniente do bloco ESN/STP?
Aminha resposta: Como uma alteração atómica no Level2_0 (colocar/executar/eliminar a ordem de um cliente) + instantâneo regular (com frequência especificada) do Level2 do agregador LP externo.
Segue-se que um carrapato não é um evento atómico, e não se deve confiar em carrapatos quando se analisa o preço (para os utilizar como uma linha temporal). Neste sentido, os tiquetaques lembram então as barras desenhadas pelo tempo astronómico.
Relativamente à parte sobre STP
O que é Vector_Ask[0]?
Em carraças, pode valer a pena escrever um post separado. Um exemplo simples:
По количеству тиков не ориентировался бы. Стоит любому выставить лимитник внутрь спреда и убрать, как тут же сразу два тика появятся. Т.е. очень искусственный показатель
Muito bem! Um dos poucos (outros, aparentemente, apenas se calam) que parece ter descoberto como e o que funciona.
Não faço ideia se alguém compreende os postes no fio condutor. Já é irrealista descrever coisas gerais - eu já disse quase tudo.
P.S. Acho que vou terminar a minha introdução. Aconteceu mais do que eu pensava no início. Se alguém me ajudou - pode cancelar a sua inscrição. Pelo menos saberei que não foi em vão.
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Guia do Comerciante: Ordens, Preços, Depósitos, Fundos, Moedas
hrenfx, 2013.07.15 22:13
.....Tiques dos clientes do agregador.
O agregador, como escrito acima, tem uma infra-estrutura técnica muito séria. Mesmo que quisesse, não seria capaz de enviar todos os clientes Level2_All através dos canais normais de comunicação da Internet. Além disso, mesmo que pudesse, cada cliente teria também de ter um sistema poderoso para receber e processar um fluxo de dados tão elevado. Portanto, a saída em tal caso é utilizar instantâneos - uma condição que, quando activada, envia o Nível2 gerado para o cliente (para o sistema público de preços). O número de bandos no nível 2 também pode ser reduzido para reduzir a carga.
Apesar de muitos desses truques, as frequências de Nível 2 do cliente podem ser medidas em centenas de Hertz.
Tiques agregadores virtuais.
Aqui também é simples: qualquer mudança no nível sintético2 é um novo tick.
Fez uma pequena pesquisa sobre a acumulação de carraças no MT4. Recolheu-os através da EA e do guião (com RefreshRates & MarketInfo em 10ms). Não me preocupei com o WinApi e comecei manualmente primeiro o Expert Advisor, depois o guião com uma diferença de ~1-2 segundos.
Quando se atinge o número requerido de diferentes Ask's, o alerta é exibido.
Não sei a razão, mas o guião recebe mais carraças em menos tempo. Agora repeti-o para fazer um screenshot:
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hrenfx, 2013.07.15 23:14
.....Quando a marcação adaptativa é activada, o agregador marcará o LP falso até que a qualidade do seu desempenho atinja um nível médio.
Assim, tal marcação é uma boa ferramenta contra acções manipuladoras de LP.
.....
P.S. Acho que vou terminar esta lição. É mais do que eu pensava que seria. Se ajudou alguém, por favor, avisem-me. Pelo menos saberei que não estou a desperdiçar o meu tempo.
Sim, está a ajudar-me. Está a ficar melhor organizado na minha cabeça. Sigo os dois fios de perto, relendo-os ocasionalmente.
Se tiver casos especiais importantes (especialmente sobre ECN/STP) - escreva também, nós resolvemos... :)
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hrenfx, 2013.07.17 02:14
PriceTakers vs PriceGivers.Quando os dados de T&S têm uma classificação por direcção, podemos falar sobre o desempenho comercial global dos PriceTakers ou PriceGivers.
Vamos ainda assumir que a direcção mencionada se refere a PriceTakers. Esta é de facto uma convenção, uma vez que as indicações dos PriceGivers-direcções são apenas com um sinal inverso.
Recordemos que cada elemento da sequência de T&S representa dados sobre um comércio executado por um dos PriceTakers: preço, volume e sua direcção.
Isto significa que somos bastante capazes de construir a dinâmica da equidade total de todos os PriceTakers para cada símbolo individualmente e, consequentemente, para qualquer agregado de símbolos. Além disso, em FOREX, olhando para todas as cruzes e majors simultaneamente, podemos traçar a dinâmica das mudanças no perfil total da moeda de PriceTakers: quanto de que moeda os PriceTakers "seguram".
Pergunto-me se o autor implementou esta ideia na sua própria empresa? Mais precisamente, que novas ideias surgiram após a recolha de estatísticas sobre a dinâmica do "perfil geral da moeda", partilhar?
Tive um vislumbre deste "guia"... O que posso dizer... Chamar-lhe um manual não parece sério. É mais um conjunto de pensamentos que exprime a visão subjectiva do autor sobre o mercado. Pelo menos a parte escrita pelo camarada hrenfx. Não sou certamente contra o facto de alguém querer partilhar os seus pensamentos com outros, mas se a secção for posicionada como um guia, então tudo deve ser rigoroso, claro, bem fundamentado.
Muito é retirado do tecto, sem qualquer indicação da fonte de informação. Por exemplo, a classificação em "alt-traders" e "clickers". De onde é que veio? Como pode um corretor classificar um comerciante desta forma se não tem ideia se o comerciante negoceia à mão ou por robô. O corretor só indirectamente pode determinar isto pela frequência das transacções e pelo tempo de manutenção da posição. Existem definições bem estabelecidas para estas categorias: escalpador(um pipser) eposicionador. E o escalpador pode ser "manual" e não apenas automático. Então porquê introduzir as suas próprias classificações/conceitos e considerá-los comuns? A propósito, esta é a primeira vez que ouço o termo "clicker" (em termos de negociação), apesar do facto de estar no ambiente de troca há muitos anos. Provavelmente, o autor usa este jargão no seu círculo estreito, mas será que ele pertence realmente a um livro de referência? E não é claro porque é que, de repente, "a competição por clickers é alta". O corretor está interessado naquele que faz uma grande rotatividade, e não faz diferença se ele é um clicker ou um ***ker. E a maior rotação é feita por robôs pipsari, e não por clickers.
Mais uma coisa que me impressionou imediatamente:
На биржах во время торговой сессии заранее выставленный лимитник исполняется в 99% случаев точно по цене - без проскальзываний
Porquê apenas 99%? Onde está o outro 1%? Então não é uma troca, mas sim uma cozinha. Ou não é um limite.
Mas tudo isto são questões menores. Estou mais surpreendido com outra coisa. Embora o tema seja chamado "guia do comerciante ...", mas na realidade tudo ainda gira apenas em torno do Forex. Claro que há algumas referências a trocas, mas tudo isto me faz lembrar uma frase que alguém aqui no fórum disse apropriadamente: "Comerciantes Forex reunidos para falar sobre o mercado de câmbio" :)
Afinal, todos estes ECN, agregadores / shmaggregators, etc. - esta é essencialmente a mesma gôndola, apenas com um rosto mais humano. É preciso afastar-se deste caos, em vez de se esforçar por ele. Existem mercados normais civilizados e transparentes com uma abundância de vários instrumentos comerciais, e não apenas um casino de algumas moedas. As metaquotas até adaptaram o metártaro preferido de todos para este fim. Mas como se pode ver, quanto mais se alimenta um forexistência, mais ele olha para o forex))).