[Artigos de rascunho, discussões "fora do bolso - página 26
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Seria uma boa ideia adicionar um post sobre carraças e os principais tipos de algoritmos de correspondência comercial
Seria uma boa ideia adicionar um post sobre carraças e os principais tipos de algoritmos de correspondência comercial.
Não percebo.
Quanto aos tópicos identificados, escreva o que está no curso e o que não está. Então, talvez eu compreenda qual a lacuna a preencher.
papaklass:
1. o carrapato não é um preço, é informação sobre uma alteração de preço. Concordo, este evento O Tick não mostra quantos pontos o preço mudou, ele informa sobre a alteração do preço. Por conseguinte, não podemos medir a diferença de preço entre Level2[0] e Level2[1] em carraças. Não compreendo porque não. Tivemos uma carraça, ela mudou, depois mudou novamente - passaram 2 carraças. Uma mudança de copo é 1 carrapato. Na frase "Comparamos o Level2[0] e Level2[1].Se Bid[0] >= Ask[1] " Bid[0] e Ask[1] são os melhores preços em carraças vizinhas.
Parece ter exagerado aqui. Tudo em uma pilha. Ou não o compreendi outra vez.
Não percebi o que acrescentar aqui. Os links dão alguns relatórios/apresentações que podem ser encaixados em apenas alguns parágrafos simples. E esses parágrafos estão disponíveis na LIBS.
Troca:
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hrenfx, 2013.05.30 12:45
Execução de ordens de limite em troca
O algoritmo de troca correcto não permite o Bid >= Ask situação em preços públicos. No próprio algoritmo, à medida que as encomendas são recebidas na fase inicial, forma-se uma chávena na qual a situação Bid >= Ask ocorre frequentemente. Em tal situação, é activada a parte executiva do algoritmo de intercâmbio, cuja tarefa é resolver a situação ao Estado Ask > Bid. E só depois de quebrada, a pilha de mercado formada com os correspondentes Últimos dados formados torna-se pública - disponível a todos.
SellLimit é sempre executado ao preço Bid, BuyLimit é sempre executado ao preço Ask.
Mas apenas estes Bid and Ask não são preços públicos do formado na fase inicial da taça, como descrito acima.
Forex:
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Guia do negociante: ordens, preços, gráficos, fundos, moedas
hrenfx, 2013.06.10 11:18
Vamos analisar o algoritmo de execução usando o exemplo acima:
No momento Bid >= SellLimit, o SellLimit virtual é congelado (retirado da contabilidade pelo sistema de execução, o cliente não pode fazer nada com ele) e o mesmo SellLimit é enviado para o LP correspondente. Todas estas acções não têm qualquer efeito sobre os preços. Ou seja, um pouco mais tarde do que congelar (por exemplo, por 1 ms) pode ser formada uma Proposta melhor (de outros LPs), mas quase (há nuances) não participará na execução do SellLimit do nosso cliente.
A LP onde o SellLimit foi enviado responde que executou uma parte do SellLimit e não executou o resto por várias razões - uma rejeição. Depois disso o cliente recebe uma posição de VENDA aberta de alto nível para o volume executado e um SellLimit não congelado para o volume restante.
A velocidade e a qualidade da resposta da LP depende de muitos factores. O tempo de resposta pode ser de até vários segundos. Situações em que não há resposta da LP não são excluídas.
Nota, (com esta implementação de STP) os limites dos clientes agregadores não deslizam para a zona negativa. Além disso, são frequentes os deslizes positivos, que cobrem uma parte significativa dos custos fixos de comércio - comissão.
Aqui pode ver o quanto a execução e o preço diferem entre as bolsas e FOREX.
Recentemente deparou-se com ele, pesquisou-o no Google, achou-o interessante, perguntou.
Tentarei explicar nas minhas próprias palavras - algoritmos que determinam que ordens e em que volume uma ordem de mercado cobrirá num determinado gangue, se o volume restante não cumprido da ordem de mercado for inferior ao volume total do gangue dado. Para mim pessoalmente, foi interessante saber que em alguns casos (dependendo de qual destes algoritmos é utilizado) o comerciante não tem de "entrar numa banda" para obter alguma liquidez.
O reboque, embora um pouco velho, é um documento adequado que soletra tudo. No link acima, havia apenas desenhos fáceis de entender.Mas não me cabe a mim, um leigo, decidir o que deve estar nos lyknobes. Concordo plenamente.
P.S. Sobre os carrapatos a que responderei mais tarde.
Provavelmente um nome um pouco ambíguo (o outro é algoritmos de atribuição de comércio)
Escreveu. Agora podemos fazer uma pequena observação:
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Trader's Guide: Ordens, Preços, Corretagem, Fundos, Moedas
hrenfx, 2013.06.10 11:18
Nuances de execução.
É muito difícil descrever as muitas subtilezas que afectam a qualidade da execução. A coisa mais simples que os agregadores fazem um dos primeiros é melhorar os canais de comunicação entre LPs. contudo, o factor determinante para a qualidade da execução (FillRate) continua a ser os algoritmos de execução do STP-aggregador. Estes são toda uma classe de algoritmos de melhoria constante (não por todos) interessantes, alguns dos quais afectam até os preços dos agregadores de STP. São em grande parte soluções competitivas não filiadas e muito específicas do manual do comerciante, pelo que provavelmente não vos falarei delas.
O facto é que dois agregadores STP em pé de igualdade podem diferir significativamente no FillRate, devido à utilização de diferentes algoritmos de execução. Isto pode ser especialmente perceptível quando tóxico. Isto é, o desempenho de uma estratégia comercial pode depender muito do agregador utilizado, especialmente quando os volumes comerciais estão a aumentar.
Se os valores comerciais de dois TS idênticos, funcionando em condições iguais no mesmo agregador, forem os mesmos, é uma prova indirecta de uma qualidade muito elevada dos algoritmos de execução desse agregador.
A sugestão sublinhada implica, em particular, uma atribuição pro-rata.
Agora, peço-vos que prestem atenção ao título do post"Algoritmo grosseiro para obter dados de T&S do Nível 2" e à frase abaixo
P.S. Pela minha parte, vou desistir da discussão sobre este assunto até que o autor apresente os seus comentários. É bem possível que hrenfx tenha escrito sobre uma coisa, você discute sobre outra, e eu falo pela terceira (não está claro para mim tudo com STP também, por isso é bem possível que eu também tenha entendido mal com ECN).
Honestamente, não me propus a descobrir quem compreendia o post sobre o Level2 -> T&S. Portanto, não sobre o tema do argumento.
Talvez devesse ler o post novamente com atenção.
Ou talvez eu simplesmente não veja possíveis interpretações ambíguas em alguns lugares. Depois vale a pena indicar esses lugares para fazer esclarecimentos.
Offtop, mas um exemplo claro de que não nos perguntamos muito sobre a questão infantil "porquê?
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Leis de Mercado
hrenfx, 2013.07.15 13:37
Multiplicação recentemente explicada de uma forma acessível a uma criança. E ele mostrou a prova de que 2 * 2 = 4:
A multiplicação é uma operação com asterisco (*) com as seguintes propriedades:
Vamos provar a afirmação de que 2 * 2 = 4:
2 * 2 =
(1 + 1) * 2 = aplicar item 3
= 1 * 2 + 1 * 2 = aplicar item 1
= 2 + 2 = 4.