Por onde começar? - página 18

 
Логично если имеется для одной минуты только данные OHLC, tome a média aritmética deOHLC como o valor mais provável....
Na minha opinião, isto é demasiado aproximado. Porquê cortar a informação da OHLC se ela está lá. As barras podem ser de diferentes tamanhos: para uma pequena barra, a média aritmética pode ser suficiente
mas quanto mais longa for a barra, maior será a imprecisão. Além disso, temos de decidir como calcular a média aritmética. Será a mediana ou o preço ponderado? É por isso que penso que a minha variante é mais simples e mais fiável.
 
De que estou a falar? Se o sistema se baseia em indicadores, só será utilizado um preço médio de qualquer forma. Eu próprio estou confuso...
 

Esta não é a primeira vez que ouço falar em logaritmizar uma citação para a normalizar. Pode por favor explicar porquê? Se logaritmos duas citações com uma base natural, ainda se obtém uma série deslocada e escalonada por um coeficiente desigual. Qual é o significado do logaritmo do preço?


Obrigado.

 
perepel:

Esta não é a primeira vez que ouço falar em logaritmizar uma citação para a normalizar. Pode por favor explicar porquê? Se logaritmos duas citações com uma base natural, ainda se obtém uma série deslocada e escalonada por um coeficiente desigual. Qual é o significado do logaritmo do preço?


Obrigado.

Não entendo... Explicar o quê? Devo explicar, ou melhor, dar uma vista de olhos, o que é o logaritmo natural? Ou tem uma hipótese sobre a utilização desta função no contexto da análise da TzVR, mas algo não é relevante para essa hipótese? Explicar o que era esperado e o que está errado. Há diferentes formas de normalizar, a mais fácil é subtrair o MO, depois calcular o MO a partir do resultado e dividir por ele, isto se se quiser tornar as 2 séries iguais, invariantes para deslocar e escalar.

 
Alex_Bondar:

Não percebo... Explicar o quê? Devo explicar, ou melhor, divertir-me com o que é o logaritmo natural? Ou tem uma hipótese sobre a utilização desta função no contexto da análise da TzVR, mas algo não é relevante para essa hipótese? Explicar o que era esperado e o que está errado. Há diferentes formas de normalizar, a mais fácil é subtrair o MO, depois calcular o MO a partir do resultado e dividir por ele, isto se se quiser fazer 2 séries iguais, invariantes para deslocar e escalar.

OK, obrigado, eu sei o que é um logaritmo:)))) Apenas pensei que havia uma implicação no logaritmo da citação, que eu não vi. De facto, se subtrair o MO e depois dividir pelo MO do valor absoluto dessa diferença, obtém-se uma normalização invariável do turno e da escala, muito melhor do que o logaritmo.

 
perepel:

Olá.

O meu nome é Vasily, estou à procura de um emprego na Internet, cheguei à conclusão de que Forex é exactamente o que preciso, sem chefes dominantes e tudo está nas vossas mãos. Pode dizer-me como posso tornar-me um comerciante rentável?

Já tive um curso introdutório no Forex-Club e compreendi que os robôs são mais rápidos e mais fiáveis que os humanos, por isso decidi registar-me no fórum, o mais avançado software de negociação Forex e mergulhar imediatamente com um estrondo.

Qual é o estágio de aprendizagem e crescimento profissional para este ofício? Quanto tempo posso esperar lucro e que tipo de lucro? Assisti à série "The War Wall Street", que diz que após cerca de seis meses, mas é na América, como acontece na Rússia?

Gostaria de vos agradecer antecipadamente.

Cumprimentos, Vasily.

Um robô nunca dará um lucro estável, é um mito, vou repetir a palavra categórica nunca. No mercado não existem algoritmos claros pelos quais qualquer robô possa ser programado, existem apenas variáveis contínuas que só o comerciante pode controlar. Uma forma possível de utilizar robôs é o comércio combinado. Se quiser conhecer pessoalmente o mercado, conheça-o, essa é a melhor maneira de o fazer.
 

Tenho a certeza que precisa de se desligar do mercado de vez em quando e reavaliar as suas opções.

Entregue-os ou comece a construir o seu TS.

 

vdsfx:
Никогда робот не даст стабильную прибыль,это миф,повторю еще раз это категоричное слово    никогда.

Penso que não é assim tão categórico. Tenho visto estatísticas de contas reais com avaliações a decorrer durante meses a fio com as mesmas configurações.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
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  • www.mql5.com
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Laryx:

Penso que não é assim tão categórico. Já vi estatísticas de contas reais em que as avaliações com as mesmas configurações têm estado a decorrer há meses de cada vez.

Se controlar as estatísticas em meses, pode ser, mas em períodos comerciais longos, as perdas são garantidas.
 
vdsfx:
...mas durante longos períodos de comércio, as perdas são garantidas.
Qual é a duração de um "longo período"?