Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 61
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Alex_Bondar
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Desculpe, provavelmente não o compreendi completamente.
O que quer dizer com "calcular a média da pilha por minutos" e"com ordens não negociadas, incluindo"...?
Descarrego o historial do Dukas, não está vazio e licitações e pergunto separadamente, bem como os seus volumes, a partir do tick e acima, tudo num único ficheiro por símbolo (bid(ask)).
Não sei muito sobre não-comercialização (se se refere a ordens fantasmas no nível 2).
Desculpe, provavelmente não o compreendi totalmente.
O que quer dizer com "calcular a média da pilha por minutos" e"com ordens não negociadas, incluindo"...?
Descarrego o historial do Dukas, não está vazio e licitações e pergunto separadamente, bem como os seus volumes, a partir do tick e acima, tudo num único ficheiro por símbolo (bid(ask)).
Não sei muito sobre a não negociabilidade (se se refere a ordens fantasmas no nível 2).
Alex_Bondar,
Perguntava-me se alguém seguiu o conselho de hrenfx e acrescentou uma forma de salvar a história no próprio FDK, para que fosse guardada como em Dukas num só ficheiro e não num monte de pequenos arquivos.
Se não estou enganado, no Dukas só se pode descarregar o histórico do tick por um dia? Costumava haver separadores "de" e "para".
A propósito de STP/sinais aflorados de passagem:
Já em cada esquina.
Os sinais são uma drenagem lenta e sistemática, quanto mais não seja devido à implementação de tudo através dos mercados (as razões são mais profundas). Mas o problema para os clientes não é sequer isso, é outra coisa:
Качественный управляющий там, где лучшие условия. Более того, это большая удача, когда качественный и опытный трейдер готов открыть ПАММ. Почему? Потому, что у них достаточно собственных средств и лишние обязательства просто ненужны. Некоторые системы требуют большой ликвидности, иногда её не хватает на себя, не говоря уже про дополнительные средства, с которых надо ещё и делится. Я очень пессимистически отношусь к тому, что трейдер имеющий несколько мио КУ будет выбирать площадку, где много мелких Клиентов не обращая внимания на торговые условия, регуляцию и так далее. К сожалению, огромная часть управляющих ищут площадки с большой партнёкой, что говорит лишь о неуверенности в собственных торговых талантах (так и есть на самом деле). Сейчас появилось столько чудо-трейдеров с миллионами в КУ и все торгуют исключительно в одной какой-то Компании, раньше нигде не торговали, но неожиданно открыли в себе трейдерский талант))
O PAMM é o único esquema verdadeiro para um investidor e, por enquanto, é o único:
Se o cliente for adequado - compreende o custo da sua estratégia - ele não irá para uma parceria. Abrirão simplesmente uma conta PAMM e rapidamente colocarão a quantia necessária sob gestão. Assim que sentirem o limite máximo de liquidez, deixarão de negociar na conta PAMM e só poderão negociar por conta própria.
Um ramo de p....t.
Ida e volta total
- na abertura em MT5 80 ms,
- através do FIX 30 ms.
- através da Plaza ~15 ms.
Vamos considerar que o HFT no MT5 acabou, nenhum milagre aconteceu.
Vamos considerar o HFT no MT5 terminado, sem milagres.
o que é que o MT5 tem a ver com isto.
O HFT também não trabalhará em LP. o tempo de execução do seu lado é de até 40 ms. portanto o HFT está fora de questão mesmo na rede local da LP :))
esta é uma tecnologia completamente diferente.
Li o fio com interesse pois tenho algumas ideias sobre um assunto próximo onde preciso de trabalhar com tiques.
Eu costumava estar com a Int. Corretores, depois mudaram completamente para forex e mudaram muitos corretores. Agora tenho uma conta MT5 ECN aberta. Na ECN recebo, em média, 2 carraças por segundo. Na Int. Os corretores tinham 5-10 e praticamente nenhum atraso, ou seja, até o movimento dos preços nas notícias era gradual (relativamente) e podia ser acompanhado e negociado, o que era uma grande vantagem.
Por isso, estava interessado nas estatísticas de carrapatos fornecidas pela HrenFX. Abri uma conta demo e deparei-me com as delícias há muito esquecidas do MT4: a execução de encomendas é visivelmente lenta mesmo a olho nu em comparação com o MT5, as encomendas e posições são processadas sequencialmente. Como posso falar de comércio de alta frequência em tais condições? E se tivermos em conta que a arbitragem requer a execução de milhares de ordens, que se traduzem em centenas de posições que precisam de ser processadas em cada tick, e tudo isto contra o pano de fundo do tempo de espera imprevisível das respostas do servidor, então obtemos uma pintura a óleo de panela quente.
É como tentar atingir um avião de caça supersónico com uma cebola. A Roleta é mais fiável. A propósito, a um certo nível de prémios em dinheiro, faz sentido jogar na lotaria. Aposte em todas as combinações e ganha. E não há imposto sobre os ganhos no Canadá.
Mas se alguém estiver seriamente interessado no HFT, aqui está uma ligação a pessoas que o fazem e partilham os seus conhecimentos e resultados.
http://epchan.blogspot.ca/2012/03/high-frequency-trading-in-foreign.html
Como era de esperar, o tópico da ponte MT4 <-> MT4 STP-bridge, que também foi casualmente abordado pelos comerciantes, não podia deixar os outros participantes na indústria FOREX indiferentes: Uma Metaquota do Lado do Servidor Principal Constrói Ameaça o Eco-Sistema de Terceiros.
Por isso, estava interessado nas estatísticas de carrapatos fornecidas pela HrenFX. Abri uma conta demo e deparei-me com encantos há muito esquecidos do MT4: a execução de ordens é visivelmente mais lenta mesmo a olho nu em comparação com o MT5, as ordens e posições são processadas sequencialmente. Como posso falar de comércio de alta frequência em tais condições? E se considerarmos que a arbitragem requer a execução de milhares de ordens que se traduzem em centenas de posições, as quais devem ser processadas a cada tick, e tudo isto contra o pano de fundo do tempo de espera imprevisível das respostas do servidor, obtemos uma frigideira quente.
Aqui está outro recurso, embora em inglês
http://www.meetup.com/quant-finance/messages/boards/
Têm apresentações e discussões em linha. Tópicos recentes:
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TICK Fornecedor de dados IQFeeds
Outro sítio web
http://quantlabs.net/blog/category/hft-high-frequency-trading/
Boa sorte a todos