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Se o take for pequeno e os stops forem ainda mais pequenos, então qualquer corretor no real lambê-los-á por si.
Mudou de ideias durante a discussão? Interroguei-me.
Se os take points forem pequenos e as paragens forem ainda mais pequenas, então qualquer corretor no real lambê-los-á por si.
О! Encontrei os resultados do meu antigo teste em NeuroShell DayTrader)). Lembro-me da sensação indescritível que eu tinha nessa altura. Pensei, como é que ninguém foi capaz de encontrar a mesma coisa até agora, porque tudo é tão simples. Em todos os símbolos e em todas as TFs obtive resultados muito bonitos. Mas não corri para os fóruns para o anotar, porque decidi, como de costume, verificar tudo cuidadosamente. E depois de verificar tudo desmoronou-se como um castelo de cartas. )))
Bem, quando tudo estiver atrás de mim, pode acender uma luz no fórum para que os outros sejam avisados uma vez mais. Estes foram os resultados:
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E a razão era trivial. A espreitar num bar. Assim que tudo foi configurado correctamente, tudo se afundou. )) Lembro-me que foi o gatilho para mim começar a estudar MQL, porque o NSDT estava a puxar muito mais a sério as construções. Mas verificou-se que mesmo no MetaTrader se pode encontrar um bom ancinho. Devo eventualmente colocá-los todos na primeira página do Manual de Referência. ))) Alguns já estão descritos em pormenor na Ajuda. Os segundos são níveis comerciais muito próximos no modo de preço de abertura apenas e revelam-se em modos mais precisos.
Há terceiro ancinho ou não? Esta é a questão. ))
О! Encontrei os resultados do meu antigo teste em NeuroShell DayTrader)). Lembro-me da sensação indescritível que eu tinha nessa altura. Pensei, como é que ninguém foi capaz de encontrar a mesma coisa até agora, porque tudo é tão simples. Em todos os símbolos e em todas as TFs obtive resultados muito bonitos. Mas não corri para os fóruns para o anotar, porque decidi, como de costume, verificar tudo cuidadosamente. E depois de verificar tudo desmoronou-se como um castelo de cartas. )))
+1. Tive exactamente a mesma sensação, especialmente depois disto:
Não, acredito realmente que o futuro está por detrás disso. É que tenho a certeza que ninguém usa este princípio. É realmente absolutamente não convencional. Nunca teria pensado nisso nem o teria visto em preços se não fosse por muitos anos a observar os preços. Passei apenas cinco ou seis anos a olhar para o mercado, a tentar ver algo... e vi-o.
E tive exactamente a mesma situação no MT3 - utilizei acidentalmente a funcionalidade de modelação de citações pelo testador (o primeiro tique de todas as barras em alta era para cima e em baixa - para baixo. Sobre esta funcionalidade baseou-se toda a análise no Expert Advisor), e ao adormecer imaginei que estava a amarrar um iate à minha própria ilha =)
Mas primeiro decidi testá-lo na demonstração, e meio dia depois fui ao fórum para descobrir as razões )
Mas em todo o caso, desejo boa sorte ao topikstarter.
+1. Tive exactamente a mesma sensação, especialmente depois disto:
E tive exactamente a mesma situação no MT3 - utilizei acidentalmente a funcionalidade de modelação de citações pelo testador (o primeiro tique de todas as barras em alta foi para cima, e as em baixa - para baixo. Nele se baseou toda a análise no Expert Advisor), e ao adormecer imaginei que estava a amarrar um iate à minha própria ilha =)
Mas primeiro decidi testá-lo na demonstração, e meio dia depois fui ao fórum para descobrir as razões )
Mas, em todo o caso, desejamos ao topikstarter boa sorte.
Também me lembro do meu graal - ângulo medido formado pelo RVI para as últimas 3 barras, também pensei que ninguém tentou um uso tão pouco convencional do RVI, em testes o sistema aumentou 11 vezes num mês, um pouco mais tarde testado num ano => castelo de cartas))
Durante os últimos 2 anos escrevi centenas e dezenas de estratégias, nenhuma delas foi suficientemente estável para que eu a colocasse na conta real.
publicado no mercado. TimeMachine