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Eu não gritaria tanto. É que há aqui um padrão duplo. Ainda nem sequer tive oportunidade de verificar o verdadeiro e já fui condenado por alguns camaradas. Estou a defender-me o melhor que posso.
Ainda assim, não é bem claro, se o take já é maior do que o stoploss, e os relatórios são bons, porquê adicionar o fechamento sobre a perda total...
OK, vamos esperar para ver o que o real vai mostrar. Obrigado pelo diálogo!
Esteja apenas preparado para qualquer resultado. Infelizmente, é assim que acontece. Bem, se conseguir encontrar uma variante tão estável, isso seria óptimo, é claro. Talvez possa partilhar este resultado com outros, pelo menos através de sinais. Em suma, muito interessante e quanto mais se avança, mais interessante se torna. )))
Qual é o principal período de tempo utilizado nos cálculos?
Além disso, o mais importante, quais são os relatórios sobre outras citações? Por exemplo, FXDD, Alpari...?
Além disso, o mais importante, quais são os relatórios sobre outras citações? Por exemplo, FXDD, Alpari...?
Eis o que se passa... por exemplo, tome uma estratégia padrão das CCI. Ou qualquer outro oscilador. São muito sensíveis às citações. É por isso que existem muitos sinais diferentes de diferentes corretores. O princípio que utilizo irá simplesmente absorver essas diferenças nas citações. Podem atingir 10 pontos mas os sinais continuarão a funcionar correctamente.
Vá lá, estás a mentir.