Postulados de Lance Begs - página 12
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É assim que se faz.
e, em retrospectiva, pode dizer "previmos este nível".
.... sem compreender a natureza do mercado não há nada a fazer....
A tarefa é simples (em termos de redacção), para encontrar os momentos em que estas situações surgem. Procurar exactamente isso, e não, por exemplo, um crossover ou um Fourier ou algo do género. Esta é a robustez da estratégia. Comercializamos uma situação de mercado específica, não os indicadores que são uma consequência do preço, que em si mesmo é uma consequência da situação do mercado.
No Forex tenho frequentemente de resolver o problema de como reconhecer/compreender quando estas situações mudam, porque a sua duração é desconhecida e a que é que a sua variabilidade está "ligada" - que tipo de natureza é essa?
St.Vitaliy......
Se o preço extremo por um período for formalizado - o que mudará? Se for apenas um "teste de nível", as conclusões sobre a mudança de tendência serão erradas - ou seja, toda a esperança para a observância dos postulados do RM? A utilização de filtros de entrada/saída também é restrita e, de igual modo, não é imune a erros.
Assim, temos de entrar por pouco tempo ou permanecer no mercado por mais tempo com drawdowns, assim "seguindo" = cavalgando as ondas da volatilidade dos preços - esperando que a corrente nos pegue e nos leve a um nível ou outro.... . :) ou seja, pode haver muitos métodos bem sucedidos.
Talvez definir parâmetros que influenciam a expectativa matemática seja mais importante do que tentar compreender a natureza do mercado (para o Forex), que (ainda) não existe?
balançar nas ondas de volatilidade dos preços - na esperança de quea corrente o leve para um nível, outro
Bingo!
Não é possível ganhar dinheiro com flutuações estreitas do mercado, o principal lucro apenas com boas movimentações.
Conclusão, um ponto de saída perfeito (ajustado à história) é tão inútil como um bisturi num edifício de uma casa. De facto, uma entrada aleatória com apoio competente da posição dá um resultado positivo e não requer um ajuste constante ao histórico
... alterará a possibilidade de calcular "padrões posteriores"... O conceito de "risco" inclui a probabilidade de o preço passar por "conjuntos de padrões" (em diferentes TFs) conduzindo ao "objectivo final". Se o preço não couber nas suas "bandeiras direccionais", então não está a controlar a situação. Se não controla a situação - a "situação" controla-o... O conceito de "risco" deve incluir, em primeiro lugar, o conceito de "variantes de negociação", "conjunto de padrões", que são possíveis durante a negociação, e em segundo lugar, a "almofada de segurança" sob a forma de "capacidade da conta para aguentar um levantamento".
O que eu adoro na economia é a imprecisão dos termos.
Faço a distinção entre dois riscos.
1. A dimensão das perdas permissíveis por transacção num determinado TS, a sua dimensão deve assegurar a máxima qualidade das acções (MA, factor lucro...). É determinado pelos resultados dos testes.
2. A dimensão da perda de capital quando se utiliza um determinado TS. Depende da situação mental do investidor.
Conclusão, um ponto de saída perfeito (ajustado à história) é tão inútil como um bisturi num edifício de uma casa. De facto, uma entrada aleatória com apoio de posição competente produz resultados positivos e não requer um ajustamento constante à história
Que chatice.
em mql4 procurar pontos ideais, aqui também. Matemáticos, a vida passa...
E não há Bentley, talvez estejam à procura da coisa errada.
em mql4 procurar pontos ideais, aqui também. Matemáticos, a vida passa...
Se realmente ganha dinheiro a negociar, o que eu pessoalmente duvido muito, é o tipo mais sortudo do mundo.
Pois o que disse acima é um disparate.
É tudo para mim.