Porque é que não leio os artigos? - página 15
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Tudo foi contado em forma narrativa. Sem argumentos ou provas de nada. Não pretende convencer ninguém de nada. Apenas uma conversa prolongada, dando alguma visão sobre os interlocutores e as suas experiências.
Eu fiz.
Citações de Dom Quixotes :)
S# é apenas uma embalagem sobre dll ou COM-objectos dos desenvolvedores de terminais comerciais. E um para quickq, outro para plaza, e um terceiro para algo mais (que significa implementação de aulas). Talvez, a partir da praça se possa obter todas as alterações de tarifas sem lacunas (e a praça custa dinheiro), mas não terá sucesso na plataforma de corretagem, apesar dos S# ou dos invólucros auto-fabricados. + a lentidão da plataforma .Net + alguma generalidade (e portanto ineficiência) da arquitectura - não a melhor opção para o hft (o melhor é escrever você mesmo em C++, por exemplo).
Duvido que o S# possa ser facilmente alargado para se ligar a uma bolsa brasileira, por exemplo.
...
Não é um problema se a análise for realizada por barras fechadas.
Trata-se de um problema complexo:
Para bares formados num modelo contrário, as coisas são um pouco mais complicadas. O provador já deve estar "a preços de fecho". Neste caso, a estratégia deve ter o controlo não da abertura do bar, mas do seu encerramento. Isto é, no momento do encerramento do bar, a estratégia deve realizar acções comerciais adequadas (análise). Em MT4 e MT5, isto pode ser conseguido através da criação de um evento de fecho de bar (por exemplo, através do looping do Expert Advisor em MT4).
O que é esta heresia sobre o evento de encerramento do bar?
Quem gosta de viver com problemas, encontra-os com sucesso em qualquer coisa.
Em vez de abanar os seus meandros suaves, escolhe a forma mais eficaz de calar o seu interlocutor.
O principal objectivo do testador é alcançar resultados o mais próximo possível do real. É com base neste postulado que esse ramo foi criado.
Em vez de abanar os seus meandros suaves, escolhe a forma mais eficaz de calar o seu interlocutor.
O principal objectivo do testador é alcançar resultados o mais próximo possível do real. É com base neste postulado que esse ramo foi criado.
Diga-me, como se pode saber quando um bar fechou?
No MT4 faço-o através de um Expert Advisor em loop, que verifica a mudança de tempo do servidor de negociação.
No MT4 faço através de uma EA em loop, que tem uma verificação de mudança de tempo no servidor comercial.
Uma EA que é impossível de testar enquanto o faz, apenas para ganhar um tick numa direcção desconhecida.
Não é possível testar no testador padrão MT4. Embora ninguém o impeça de alterar a história antes de testar desta forma: Abrir[i] = Fechar[i + 1].
Prefiro a máxima coincidência dos resultados do testador com os resultados reais. Esta é em grande parte a razão para escrever a minha própria calculadora.
E não se trata de um só carrapato. Isto é especialmente importante para as múltiplas moedas, onde há muita arbitragem sobre os preços de abertura devido à dessincronização.