O papel da psicologia no autotrading - página 8
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Por um lado, de um ponto de vista puramente matemático, o aumento/diminuição de um mesmo número de pontos resulta em valores percentualmente diferentes no bolso.
E no lado histórico, de acordo com a definição de "longo" - comprar e manter ... Fé, esperança, e amor, no crescimento económico a longo prazo.
Mas será confirmado pela realidade? Quem sabe sim, quem não sabe provavelmente não ))))
Refiro-me aos longos anos de ouro, euras desde 2000 ))))
Por um lado, de um ponto de vista puramente matemático, o aumento/diminuição de um mesmo número de pontos resulta em valores percentualmente diferentes no bolso.
E no lado histórico, de acordo com a definição de "longo" - comprar e manter ... Fé, esperança, e amor, no crescimento económico a longo prazo.
Mas será confirmado pela realidade? Quem sabe sim, quem não sabe provavelmente não ))))
Refiro-me aos anseios em ouro, euras desde 2000 ))))
Não é um longo para o ouro, é um curto para o dólar.
Só há uma forma de lidar com os meandros da psiquiatria pessoal e que é reduzir a dimensão das perdas.
Se uma pessoa ganha $1000 por mês (não importa em quê, mas este é o seu rendimento mensal total), a perda de, digamos, $100, será bastante aceitável (isto é, se o orçamento pessoal for excedentário). Além disso, sabemos que o TC faz 25-30 transacções por mês. Isto significa que precisamos de arriscar 3 libras (bem, o volume é calculado com base no nível de paragem). Então não teremos comichão para fechar algo mais cedo. Portanto, estes $3 são um nível de risco confortável mesmo que a conta tenha $10000 ou 0,03%. E isto apesar do facto de o risco óptimo poder ser de 17%.
Mesmo em tal micro volume o TS começará a ganhar e aumentará o rendimento mensal e acrescentará confiança que aumentará o tamanho do risco confortável e assim sucessivamente, até encontrar o risco óptimo do TS no início. Depois, com o crescimento da exigência de risco começará a crescer com o abrandamento e, a dada altura, o crescimento do risco levará a uma queda e, eventualmente, ao escoamento. Este é o ciclo de vida padrão do comerciante com o TS com expectativa matemática positiva.
O conceito de risco pessoal e risco sistémico são extremamente subestimados nas realidades actuais. Um exemplo simples, tem um TS que ganha, num depósito relativamente pequeno (1-50kue) ganha 100 de alavancagem e o TS venderá capital, e negociando com 1% do seu capital (0,01 de alavancagem) envelhecerá enquanto o TS ganha para jantar num restaurante decente.
St.Vitaliy:
,,,,, A noção de risco pessoal e de risco sistémico é extremamente subestimada nas realidades actuais. Um exemplo simples, tem um TS que ganha, num depósito relativamente pequeno (1-50kue) ganha 100 de alavancagem e o TS venderá capital, e negociando com 1% do seu capital (0,01 de alavancagem) envelhecerá enquanto o TS ganha para jantar num restaurante decente.
Chama-se "ai de mim!" = Especulação geral na cozinha sobre as causas de possíveis negativos, sem um conhecimento básico da profissão e das suas possibilidades...
Não compreendo o que quer dizer, St.Vitaliy para pequenos lucros em grandes investimentos e não acreditam no TS com um retorno positivo esperado? então onde está "a luz no túnel" na sua opinião?
Somos humanos, não robôs. E é por isso que num testador ideal (considerando 99,9% das condições de mercado) o sistema diz que o rendimento máximo de ХХХ% (pode colocar qualquer valor) pode ser obtido arriscando 20% do capital em cada comércio e o máximo DD não excederá 10%. Na prática, uma pessoa viva que tenha activado tal robô pode comer-se viva vendo o actual levantamento de 500 numa conta de 10 000, porque a sua mãe ganha esta quantia durante 3 meses.
Muitas vezes o principiante no comércio real tem um nível mais baixo de risco pessoal nos sinais do dia do que o TS permite. Uma vez estabelecido o nível permitido pelo TS, ele é atraído para sair do comércio mais cedo quando está no plus e agoniza quando o preço é invertido imediatamente após a perda do stop. Se o resultado de uma transacção não afectar a sua situação financeira (é o que ele acredita e não o que diz no fórum), ele não interferirá com a operação de TS.
Os profissionais têm outro problema - eles têm uma sensação tão boa para o mercado/TC que correm mais riscos.
Deixem-me explicar. Para mim, o termo risco é a dimensão das perdas numa só transacção. A percentagem de risco que é óptima para um determinado sistema deve ser procurada, e não é necessariamente 2% que eles escrevem sobre.
.... Para mim, o termo risco é o montante da perda numa única transacção. Deve esforçar-se por arriscar a percentagem que está próxima do óptimo para o seu sistema em particular, e não é necessariamente 2%, que está escrito em todo o lado.
Medo o risco possível num negócio em pips expondo SL. Utilizo o limite de risco % como a perda total do depósito por dia e utilizo-o como base para a minha estratégia.
Como se calcula o Risco do Sistema Optimal? Faço-o por amostragem, analisando a dimensão das perdas, o tempo no comércio, o período de comércio, outros factores. /Felizmente, nem todas as estratégias podem ser testadas no Testador de Estratégias.
St.Vitaliy:
....Mas, infelizmente, nem todas as estratégias podem ser testadas no testador, e o próprio programador pode comer-se vivo vendo um levantamento de 500 em 10000 conta, uma vez que a sua mãe tem ganho esta soma há 3 meses.
Para algumas pessoas é mais fácil separar-se com 100 dólares do que com 1000 dólares. Mas quando "pode", mesmo 1000$ de perda numa transacção não o faz sentir desconfortável, o que não se pode dizer sobre 3000-5K por exemplo, etc. tudo é individual e gradual. o comércio psicológico deve ser confortável.
Como posso calcular o Risco Óptimo para o sistema? Utilizo apenas a amostragem, analisando a dimensão das perdas, o tempo numa troca, o período de troca, outros factores. /Felizmente, nem todas as estratégias podem ser testadas no Testador de Estratégias.
Existe um livro chamado Spertrader. O seu autor de 300 páginas está a repetir uma ideia simples. "Calcular o lucro/perda em unidades relativas" - sugere as paragens.
Assim, se o risco for igual a 1% do capital, então o resultado do TC é uma raid de números de -1 ao infinito, mas realmente mais de 10 é extremamente raro.
Depois lementarno toma o valor médio da série, o autor diz que com TC mais de 0,4 pode trabalhar, e mais de 0,7 = graal.
Depois basta variar o risco [0,5%, 1%, 1,5%, ... , 100%] e ver onde está o seu retorno máximo. É também uma boa ideia medir o seu DD.
Graficamente, os máximos de equidade descreverão uma parábola invertida. Eu tenho um sistema com um máximo de 72%. Mas o DD parecerá uma hiperbola.
Se forem combinados no mesmo gráfico, a área onde o gráfico de rendimento é superior ao gráfico de MA e até ao seu extremo será um nível de risco razoável. É melhor compreender a partir do gráfico