Território de probabilidade - página 7
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não sou professor, não sei como o dizer cientificamente.
Mas para calcular a probabilidade é necessário saber o número de resultados possíveis do evento.
Por exemplo, probabilidade de caudas = 1/2 = 50%, probabilidade de seis num dado = 1/6 = 16,67%.
Mas as séries de preços, os resultados da TC - esta é uma área completamente diferente, como calcular a probabilidade lá cientificamente não sei, e mesmo que seja possível?
As estatísticas podem ser aplicadas aos resultados do TC, mas não haverá qualquer probabilidade, variância, expectativas.
Suponhamos que eu realizava 100 operações de teste.
Fiz 60 negócios perdidos, dos quais a perda média é de 70 pips.
40 deles são rentáveis, o lucro médio é de 150 pips.
Porque não posso prever se faz sentido financeiro continuar a negociar?
Claramente, cada novo comércio fará uma correcção aos indicadores. Depois posso contar o desvio do desempenho das últimas 25 transacções em relação à história subjacente de 100 transacções. E desde que estes desvios estejam dentro do sigma, posso deixar os parâmetros do TS intocados.
notused:
Agora, a dimensionalidade muda com bastante frequência e tentam aplicar os mesmos métodos a todos os estados, o que leva a conclusões e perdas erradas.
A propósito, vou abrir um pedaço do graal.
Em todos os livros, artigos e fóruns escrevo sobre testes com um grande número de ofícios, depois envio testes e também centenas, milhares de ofícios. Há um sentido profundo nisto.
Mas reparei que a expectativa matemática (considero-a em unidades relativas (stops) mas não em pontos) de sistemas estáveis não se altera consideravelmente após 20-25 transacções. Ou seja, se durante um período de teste realizámos 500 transacções e em média tudo parece estar bem, mas dividindo as séries em 5 partes e comparando-as umas com as outras verifica-se que são muito diferentes, então o TS em geral não é estável e algum artefacto de preço puxa-o. Neste caso é preciso adicionar um filtro e cortar acordos desnecessários para tentar determinar este artefacto, mas se não for periódico, então abandonar completamente o TS...
teoriya veroyatnosti eto absurd. ya kak matematik ne rekomenduyu
Isto é provavelmente apenas uma anedota.
Há um programa que já está a ganhar aos antigos campeões mundiais com bastante sucesso. Irregularmente, mas bate-lhes. Mas é melhor do que os mestres-avós.
O aço também não se afunda, mas os maiores navios são feitos dele, não de madeira.
Deve ser um perito em disparates.
qarabala: teoriya veroyatnosti eto absurd. ya kakematik ne rekomenduyu
Parece que houve uma lua cheia recentemente...
...
Parece que houve uma lua cheia recentemente...
É provavelmente apenas uma anedota.
Há um programa que já está a ganhar aos antigos campeões mundiais com bastante sucesso. Não regularmente, mas bate-lhes. Mas é melhor do que os mestres-avós.
Deve ser um perito em disparates.
Parece que houve uma lua cheia recentemente...
O algoritmo para ganhar um jogo de atirar moedas é simples - se receber caudas, aposte em caudas; se receber cabeças, aposte em cabeças. Se o número de voltas for infinito, ganha).