Território de probabilidade - página 6
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De facto, o mesmo nutricionista irá enviar-lhe para fazer testes para obter o mesmo conjunto de números: pH, etc.
Não acha que é tolice especular sobre coisas que não sabe, ou colocar rótulos "tolos"/"não tolos" em coisas que nem sequer tenta compreender? Digamos que com a teoria da probabilidade, e modelos estatísticos baseados nela, é possível descrever o mercado com 99% de precisão. Para si, isso não significa nada. Haverá sempre infinitas conversas sobre raras excepções, música, imagens, longos argumentos e assim por diante. Mas este não é um site para mulheres. Acredite ou não, este é um fórum para sistemas de comércio mecânicos, e quer goste ou não, utilizará esses 99% de uma forma ou de outra, sabendo que eles existem ou negligenciando-os.
Por favor, desculpem-me, mas o sucesso do comércio no mercado tem pouco a ver com conhecimentos matemáticos (ou outros)! Caso contrário, todos os doutoramentos em ciências matemáticas (e outras) já seriam bilionários! Esta antiga disputa, o que é o comércio no mercado: ciência ou arte? Ainda hoje é relevante! E assim, o raciocínio de qualquer comerciante comum neste caso não é pior do que o de um matemático formado. Por estranho que pareça, eles estão em pé de igualdade com o mercado! E a base formal e matemática do mercado é gradualmente criada por um trabalho tão conjunto de muitos comerciantes. Então algum vidente sortudo escreverá uma teoria sobre os ossos destes comerciantes - e adeus ao comércio no mercado. Que interesse para o comércio quando o resultado é uma previsão de 99%?) Afinal de contas, somos alimentados principalmente pelo interesse em vencer o "dragão"! E o dinheiro pode ser feito de uma forma menos arriscada! Embora combinando negócios com prazer, ninguém recusaria! Quer dizer, que todos neste fórum são bem capazes de especular. E não é assim tão estúpido!
Por favor, desculpem-me, mas o sucesso do comércio no mercado tem pouco a ver com conhecimentos matemáticos (ou outros)! Caso contrário, todos os doutorados em matemática (e outros) já seriam bilionários! Esta antiga disputa, o que é o comércio no mercado: ciência ou arte? Ainda hoje é relevante! E assim, o raciocínio de qualquer comerciante comum neste caso não é pior do que o de um matemático formado. Estranhamente, eles estão em pé de igualdade com o mercado! E a base formal e matemática do mercado é gradualmente criada por um trabalho tão conjunto de muitos comerciantes. Então algum vidente sortudo escreverá uma teoria sobre os ossos destes comerciantes - e adeus ao comércio no mercado. Que interesse para o comércio quando o resultado é uma previsão de 99%?) Afinal de contas, somos alimentados principalmente pelo interesse em vencer o "dragão"! E o dinheiro pode ser feito de uma forma menos arriscada! Embora combinando negócios com prazer, ninguém recusaria! Quer dizer, que todos neste fórum são bem capazes de especular. E não é assim tão estúpido!
Achei que o fio era interessante. Eu queria lê-lo. E depois começou com as boas notícias... Bem, é muito, muito divertido de ler. Se (como alguns escrevem) o comércio bem sucedido no mercado tem pouco em comum com os teóricos, então o que estão aqui a fazer, senhores? A verificar a sua sorte?)))) (Não tenho dinheiro suficiente)))) Todos os professores não são bilionários porque conhecer a teoria e ser capaz de a aplicar na prática são coisas diferentes. Penso que toda a gente "vê" como bater uma bola de bilhar com uma sobre a outra, tomar a deixa nas mãos e o que .... que pensou mal ou que as suas mãos estão afiadas não para isso? A propósito, um professor em Las Vegas passou dois dias a bater em casinos sobre a teoria da probabilidade... E todos os casinos do mundo mudaram as regras do blackjack, e depois ele fez milhões no livro "How I beat the casino" - google it se não acredita em mim no final dos anos 70, penso que foi.
Ao autor.
Ponto 3. penso que formulou a pergunta de forma incorrecta. A probabilidade de ganhar não depende do tipo de lote em que se entra dinâmico ou permanente, depende apenas do TS. Aqui deve estar a referir-se ao tamanho da vitória à distância. A forma como escolhe o tamanho do seu lote para negociação é secundária. A única coisa que importa é a expectativa matemática do seu TS. Se o seu sistema tiver um payoff esperado negativo, pode entrar com qualquer lote, e perderá tudo na distância. Consequentemente, é importante ter +, +, +, +, -, etc. mais frequentemente do que +/- o tempo todo. Mais + é determinado pelo TC, caso contrário não há TC ou o TC é uma entrada aleatória. E porque é que tem mais e menos nos seus cálculos de 10% (como exemplo)? Em paragem, compreensivelmente, ponha uma certa quantia de dinheiro, e porque é que tem sempre os mesmos 10% e até? Não se retira mais dinheiro do mercado))))). Compreende que não compilou o cálculo correctamente. Tenha em mente que existem sistemas com payoffs positivos esperados em que o número de ganhos pode ser inferior às perdas, mas ainda assim são lucrativos porque o tamanho dos ganhos é maior do que o das perdas, embora frequentes, mas pequenas. A título de exemplo - cabeça e ombros. Se entrar no mercado quando o pescoço for espancado e colocar uma paragem fora do ombro, e a tomada for dimensionada desde o pescoço até ao topo ))) cabeça. Normalmente é 1,5 ou mais pips a mais de distância. Não é difícil calcular que 4 vitórias darão a mesma quantidade de pips que 6 perdas (spread e swap omitidos). Consequentemente , analisar este prazo. Quão subjectivo (não dê ouvidos a ninguém) vê esta figura ali e se pelo menos 50/50 vezes ela funciona. então cada vez que ela aparece )))) . sabe o que fazer ... ou analisar o próximo período de tempo, par ... sabe. Essa é uma expectativa positiva. Mas devo dizer. É muito importante ser consistente! Pára e toma, como num casino, e espera que um ou outro trabalhe (tira a merda das mãos do teclado!!! Isto também se aplica aos professores), porque muitas pessoas não o compreendem. Começaremos a "pensar" em algo, mover paragens ou tomar e o resultado é um tipo diferente de teste em termos de teóricos.
O ponto 2. tenderá a 0 nos mercados reais. Por causa da troca.
Ponto 1: Probabilidade de continuação da tendência acima ... NENHUMA. Eis a razão. O mercado vai para sul, norte e "para os lados". Só porque também existe "de lado", a sua probabilidade de ir para Sul, por exemplo, é de apenas 1/3. Não importa porquê, importa onde possa ser. O preço não se lembra e não sabe que é uma tendência. Pode ir em três direcções. Isto é tudo. Portanto, há apenas 1/3 de hipóteses num deles. Não podemos acrescentar-lhe notícias, eventos, psicologia de massas e outras coisas. Apenas o grau de liberdade, ou seja, a possibilidade de escolher a direcção do movimento, e existem três deles. Mas irá numa delas, enquanto nós só podemos lucrar em duas direcções se estivermos certos )))) esperem que vejam quanta escolha e possibilidade de cometer um erro.
A aplicação de um teórico ao comércio está indissociavelmente ligada ao TS. E é o seu conjunto de métodos, que juntos serão TS, que pode avaliar e calcular se tem ou não um pagamento positivo esperado. Terá de decompor completamente todo o TS e verificar cada sinal em cada gráfico e período de tempo. Tenha em mente que a propagação em TFs pequenas e as trocas em TFs grandes devem ser tidas em conta. Esta comissão pode afectar significativamente os resultados. Por exemplo. Encontrou uma forma de ganhar 50 pontos de segundo em segundo, arriscando 30 pontos. Parece agradável, mas se depois pagar o spread de 3 pontos, então a entrada/saída para uma transacção é de 6 pontos. Estes 6 pagamentos são feitos tanto em comércios bem sucedidos como sem êxito e depois a combinação de rácios pode começar a parecer diferente. 36 em risco e 44 em ganho - sente a diferença? Ainda há algo aqui, e muitas vezes a comissão mata a expectativa positiva.
O engraçado é que todos leram que o mercado não vai a lado nenhum e que a tendência é de 30%. Mas porquê todos ... negociar todos os dias? O sol "põe-se sempre"? Se olharmos para as tendências comerciais, é simples ... quando se espera (não se esqueça desta). Escolher filtros que apanhem a tendência o mais cedo possível, obter um mínimo de pausas falsas. Além disso, devemos fazer algo com a paragem, ou seja, movê-la de tal forma que demore mais e não se quebre mais cedo. Muito provavelmente, o movimento de paragem na posição será, ao mesmo tempo, uma estratégia de saída. Temos de perder uma parte do movimento para compreender que a tendência começou, e possivelmente no final do movimento para compreender que deflacionou. Ou temos de definir os objectivos quando atingimos a tendência, por exemplo TP=3*CL e não nos importamos se o mercado for mais longe. Aqui, portanto, 2 entradas falsas são facilmente compensadas por um comércio de lucro bem sucedido, mas se considerarmos que o mercado pode não atingir o alvo, podemos considerar que temos tempo para atingir o ponto de equilíbrio. Mas estes cenários devem ser enfadonhos, enfadonhos e minuciosamente analisados e acreditem em mim numa gama tão grande de pares + TFs em cada corretora para encontrar algo com retorno positivo esperado é por vezes impossível (refiro-me a mim, e vocês fazem como quiserem). Os vossos filtros durante a detecção, quantas vezes disseram que a tendência começou e quantas vezes tiveram realmente? Então aprenda a escolher tais filtros ... E novamente em cada TF e par. Acho mais interessante do que admirar o quadrado negro de Malevich. As pessoas dizem qualquer coisa, mesmo que o desporto fosse útil, todas as famílias judaicas teriam um barbelo. Não há necessidade de prestar atenção a isso. Basta tomarmos um terver nas nossas mãos e aprender. É preciso compreender o que é um evento. É, no nosso caso, um conjunto de muitas acções a serem repetidas em situações semelhantes, tanto quanto possível. Isto é IMPORTANTE! se não lhe dermos importância, então temos experiências diferentes, não as mesmas e é pouco provável que a teoria e a prática se encontrem. Isto é, a entrada no mercado no início de uma tendência, quando recebemos um sinal de TERCEIROS com os nossos filtros e agimos. E quando fomos informados sobre o assunto pelo primeiro canal no noticiário. Basta compreender que entrar no segundo caso não é o mesmo teste.
Quando se trata de lidar com os conceitos básicos ou quando se trata de lidar com eles. Algo mais irá intervir. Isto é variância. Recomendo-lhe que estude esta secção do teórico mais de perto. É aí que todos têm uma surpresa. E é aí que todas as esperanças são frustradas)))). Em resumo, aqui ... Há sempre a possibilidade de que um evento se repita. Por exemplo, quando se atira uma moeda ao ar, uma águia pode aparecer 3,4,5 vezes seguidas. Essa seria a variação. Normalmente dizem aos novatos que 10% de um depósito numa transacção é seguro e vamos a isso. Esquecem-se (ou não o consideram necessário) de acrescentar que o TS deve ter um retorno positivo esperado. Mas agora descobriu-o e criou um TS com retorno positivo esperado, e ... ... e entrámos na banda de dispersão. No nosso caso, em vez de tendências, existem falsos positivos. E aqui começa a parte mais interessante. Sabe, ainda temos nervos))))) instintos matam a razão))))))) Começamos a lutar entre duas coisas. O mercado mudou e temos de reajustar os filtros e iniciar um novo teste do novo TS ou é apenas uma variação e precisamos de ter um ponto de aço para apenas sobreviver (mãos fora do teclado))) Quanto mais áspero for o filtro, mais falta um grande movimento no início, mais sensível dará mais sinais falsos. Ao escolher o seu instrumento, pode aprender muito sobre si mesmo. Ou é como Vitsin em O Prisioneiro do Cáucaso, ou é a Fortaleza de Brest. A experimentar a dispersão na sua própria pele. que raio de professores podem fazer isso? Por isso, vá em duas direcções ao mesmo tempo. Se utilizarmos um sistema de negociação com um pagamento elevado esperado - por exemplo, cabeça e ombros no prazo semanal pode ganhar 3 de 4, e depois pode entrar 25% do seu depósito num negócio, mas vai ficar cansado de esperar por tais coisas. E se, tendo em conta a comissão e as trocas, encontrar um par e uma TF com tendências médias e pode levar mais de uma vez e meia mais do que parar a perda em metade dos casos, então provavelmente não deve colocar mais de 5% do seu depósito no jogo. Com anos a habilidade e a compreensão virão, quando os mercados mudarem e se tiver de abandonar ou modificar o TS actual, e quando se tiver de suportar perdas, esperar novamente por sinais e ganhar a distância notória para a materialização do payoff positivo esperado.
Não creio que se possa calcular qualquer probabilidade no comércio.
Eu escrevi acima sobre uma moeda - aqui, sim, pode calcular a probabilidade de caudas - 50%.
É isso! Sabemos a probabilidade, podemos pensar noutra coisa.
Mas no comércio, como se calcula a probabilidade e a probabilidade de quê? Acontece que não o fazemos.
Consequentemente, não se aplica qualquer variação.
Não creio que se possa calcular qualquer probabilidade no comércio.
Eu escrevi acima sobre uma moeda - aqui, sim, pode calcular a probabilidade de caudas - 50%.
É isso! Sabemos a probabilidade, podemos pensar noutra coisa.
Mas no comércio, como se calcula a probabilidade e a probabilidade de quê? Acontece que não o fazemos.
Consequentemente, não se aplica qualquer variação.
Não sou professor, por isso não sei como o dizer cientificamente.
Mas para calcular a probabilidade é necessário saber o número de resultados possíveis do evento.
Por exemplo, probabilidade de caudas = 1/2 = 50%, probabilidade de seis num dado = 1/6 = 16,67%.
Mas as séries de preços, os resultados do TC - esta é uma área completamente diferente, como calcular a probabilidade lá cientificamente não sei, e mesmo que seja possível?
As estatísticas podem ser aplicadas aos resultados do TC, mas não haverá qualquer probabilidade, variância, expectativas.
As estatísticas podem ser aplicadas aos resultados de TC, mas não haverá probabilidade, variância ou expectativa.
É claro que haverá variação e expectativa, e qualquer outra coisa, porque não importa que dados estejam na entrada.
Outra questão - o que fazer com todos estes valores?
Por exemplo, existe uma dimensão fractal de uma série (no nosso caso - uma série de preços). Se a dimensionalidade for de cerca de 1,5, então a série de preços é "gaussiana" e todo o aparelho matemático baseado na distribuição normal e outros métodos de tera e matstatistics podem ser-lhe aplicados. Se a digitalidade for um pouco maior do que 1,5, então é efectivamente declarado um plano (que se sabe que termina frequentemente com uma partida brusca para um dos lados - embora quando não é conhecido). Se a dimensão for um pouco inferior a 1,5, de facto podemos afirmar a presença de uma tendência no mercado.
Assim, a dimensão muda com bastante frequência e tentam aplicar os mesmos métodos a todos os estados, o que leva a conclusões e perdas erradas.
Não sou professor, não sei como o dizer cientificamente.
Mas para calcular a probabilidade é necessário saber o número de resultados possíveis de um evento.