Algo-Sniffing - página 2
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Caça aos Algoritmos Excepcionais
Já é evidente que o MT5 nunca será um terminal da bolsa de valores
.... É já óbvio que o MT5 nunca será um terminal da bolsa de valores, ....
explicar, pois a perspectiva de um terminal de troca mt5 é um factor significativo que determina todo o meu futuro interesse neste projecto
É provavelmente o seu próprio sentimento.
Isso é certo. É puramente a minha opinião formada durante vários anos de observação do desenvolvimento do produto. Em suma, o principal problema é que os criadores delegaram o desenvolvimento funcional, que distingue o terminal de câmbio do OTC, ao apoio de serviço dos corretores que, por sua vez, vêem o MT5 como apenas uma versão melhorada do MT4. Não desenvolverão uma direcção de troca por várias razões. Em primeiro lugar, a estrutura do cliente não mudou fundamentalmente, estas são as mesmas empresas de corretagem que não dão acesso à troca. Segundo, a manutenção das infra-estruturas de intercâmbio - uma questão muito monetária e global. Não basta apenas manter a história das citações. Tem de trabalhar a interacção com as câmaras de compensação e liquidação, organizar a entrega de futuros, ligar os mercados de futuros e de acções (spot), controlar as garantias dos participantes, etc., etc. (não podemos enumerar todas as nuances, existem dezenas delas), todas dentro das leis do país onde o comércio tem lugar. Existem também outros factores limitantes. Uma coisa é clara, o MT5 desenvolveu-se o suficiente para compreender o seu nicho futuro: é ECN, execução instantânea e excelente liquidez, mas ainda no melhor dos casos, o mercado interbancário. Bem, isso não é assim tão mau, para um produto tão especializado.
Estando do outro lado e sem conhecer os processos em vigor, não se pode tirar conclusões fiáveis.
E você fá-los.
Estando do outro lado e sem conhecer os processos em vigor, não se pode tirar conclusões fiáveis.
E está a desenhá-los.
1. Resolver esta questão é mais difícil do que parece, o formato de apresentação de opções é diferente da cotação de divisas.
As opções são essencialmente apólices de seguro, e num determinado momento podem ter um preço diferente com delta diferente.
2. De facto, para cada momento, será necessária uma mesa semelhante a uma pilha de mercado.
Não sei como representar tudo isto graficamente, e as plataformas que existem são muito diferentes da MT, pelo que não há forma de as copiar apenas.
1. Não posso tornar as coisas muito mais complicadas do que isso. Ver ponto 2. Os gráficos serão apresentados da mesma forma que agora no terminal.
2. Muitas pessoas confundem o prémio de uma opção com o preço do subjacente. O preço do subjacente é representado nas cotações exactamente da mesma forma que o preço de, por exemplo, pares de moedas. Contudo, o prémio da opção é calculado com um dos modelos baseados no subjacente, pelo que não necessita de cotações para o prémio (pode calculá-lo para qualquer altura). Essencialmente, o terminal não precisa de mudar nada, basta adicionar um dos modelos para calcular as opções (e idealmente, para compatibilidade com a maioria das trocas, todos os modelos - não são assim tantos):
É feita uma distinção entre as opções americanas e europeias, cuja essência é semelhante à execução de ordens pendentes (mais uma vez - as alterações na funcionalidade actual são mínimas):
Uma opção americana pode ser liquidada em qualquer dia antes de expirar. Ou seja, para tal opção, é definido um período de tempo, durante o qual o comprador pode executar a opção.
Umaopção europeia só pode ser exercida numa data especificada (data de validade, data de exercício, data de maturidade).
MQ prometeu apoio para opções no terminal - só precisam de adicionar um módulo de software para calcular opções (prémio) ao terminal. E com uma linguagem tão poderosa como a MQL5 será possível criar painéis para análise de opções com as quais alguns tnkoswirm nem sequer poderiam sonhar. O apoio de opções e futuros será a vitória final e irrevogável do MT5 sobre as plataformas concorrentes.
No entanto, o prémio da opção é calculado utilizando um dos modelos baseados no activo subjacente, pelo que não são necessárias cotações para o prémio (pode calcular para qualquer altura). Essencialmente, não é necessário alterar nada no terminal, basta adicionar um dos modelos de cálculo de opções (e idealmente, para compatibilidade com a maioria das trocas, todos os modelos - não há assim tantos):
Está muito enganado. Os prémios das opções podem facilmente desviar-se dos valores calculados pelas fórmulas.
A fórmula de Black-Scholes, na sua forma mais simples, baseia-se nos pressupostos de normalidade e homocedasticidade das alterações de preços. Ambos estes pressupostos não se mantêm na realidade. Portanto, por exemplo, o preço real das opções em cadeias longas parece ser superior aos valores obtidos pela fórmula de Black-Scholes.
Os preços teóricos serão inúteis para estratégias de teste.
1. Não é muito mais complicado do que isso. Ver ponto 2. Os gráficos serão apresentados tal como estão agora no terminal.
Vou agora mudar o meu tom para methaquot e tentar responder no seu estilo, k-hee, k-hee, k-hee, k-hee:
Negociando numa plataforma fechada e OTC, não conhece todos os processos técnicos e a lógica de lidar com tais dados, não pode julgar a facilidade de integração da infra-estrutura de câmbio no MT5. Quem precisa de opções! - Apenas alguns. E este é o custo das infra-estruturas e do apoio. Tomamos decisões que afectam o funcionamento de centenas de milhares de milhões de empregos de comerciantes em todo o mundo. Então porque deve seguir estas unidades, quando dezenas de biliões de triliões de comerciantes em todo o mundo já utilizam o MT5 no comércio clássico do EURUSD?