Algo-Sniffing
Uma pequena introdução.
Em qualquer mercado existe sempre um limite de liquidez num determinado momento. É muito importante para os participantes no mercado que operam em grandes volumes não mover o mercado contra si próprios, o que muitas vezes acontece quando grandes encomendas são colocadas abruptamente.
Para prevenir ou mitigar o efeito de tais desenvolvimentos, são utilizados algoritmos especiais para entrada, saída e correcção de posição, tais como o mais simples deles: TWAP, VWAP , etc. (algoritmos de execução ref ).Estes algoritmos são de facto mecanismos adaptativos que "mancham" a actividade comercial dentro de um preço e intervalo de tempo especificados, com determinados objectivos, e com um bom controlo do risco de exceder os limites de desvio admissíveis.
Háuma opinião de que muitos dos canais frequentemente observados, tanto horizontais como ascendentes/descendentes, são de facto "vestígios" de algoritmos de exequação grosseiros.
Aeste respeito, este tópico pode ser interessante não só para aqueles cujos rendimentos dependem inteiramente da eficiência da "exploração" das características comerciais dos principais participantes no mercado(caçadores profissionais, por assim dizer), mas também para aqueles que constroem os seus sistemas comerciais, tendo em conta as previsões de instrumentos financeiros e aqueles interessados em métodos pouco usuais de MoneyManagementa.
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O objectivo deste tópico - recolher num ramo mais informações, materiais e links relevantes. Gostaria também de ouvir sobre a experiência daqueles que realmente praticaram alguma coisa nesta área e, em geral, sobre a possibilidade de usar algo-sniffing em FOREX "pequeno comerciante".
P.S. O tópico de início do tópico não possui: "Eu só me conheço a mim próprio.
- en.wikipedia.org
Hmm, do título eu pensava que ia ser uma coisa do tipo "como descobrir o algoritmo sobre o comércio". :)
Não, não é. Vejamos.
Pessoalmente não acredito que qualquer instituição financeira ou instituição (ou mesmo em conluio com outras) possa criar um canal forex global. Quanto dinheiro deve ser derramado nele para mover a tendência na direcção que deseja. IMHO.
A propósito, a Renat anunciou que no futuro haverá certificação CME, isto significa que as opções e futuros aparecerão em MT?
A questão é compreensível para a MQ, se algum dos administradores aparecer neste tópico.
A propósito, a Renat anunciou que no futuro haverá certificação na CME, isto significa que as opções e futuros aparecerão na MT?
Em teoria sim.
Se o MC tiver acesso aos preços dessa troca e eles comprarem as histórias.
Em teoria sim.
se os MKs tiverem acesso aos preços desta bolsa e comprarem as histórias.
Para resolver esta questão é mais difícil do que parece, o formato de apresentação das opções é diferente da citação forex.
As opções são essencialmente apólices de seguro, e num determinado momento podem ter um preço diferente com um delta diferente. De facto, em cada momento seria necessária uma tabela semelhante à do mercado.
Não sei como representar tudo isto graficamente, e as plataformas que existem são muito diferentes da MT, pelo que não há forma de as copiar simplesmente.
Esta deve ser uma questão para os corretores.
De alguma forma Broco dá acesso ao CFD sobre futuros, embora não haja certificação sobre CME.
Compreendo que esta é uma lista de corretores (EUA) com acesso a EMCs.
Uma vez certificada a plataforma MT5 para a CME e se os corretores quiserem utilizá-la, poderão trabalhar com a CME para futuros.
http://www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker/broker-directory-na.html
Possivelmente fora de tópico
http://www.ted.com/talks/lang/ru/kevin_slavin_how_algorithms_shape_our_world.html
- www.ted.com
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- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
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