Como é que o MetaTrader 5 calcula o lucro? - página 9
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Mas depois perde-se o ponto de alavancagem, vamos sempre pedir emprestada toda a quantia ao corretor, o que me deixa um pouco desconfiado.
К сожалению, Вы отняли слишком много моего времени, заявив об ошибке в вычислениях. Надеюсь, Вы поняли причину своих заблуждений.
Não vou perder mais tempo com esta questão.
Compreendo muito bem: não tem resposta.
Renat, desculpa a minha insistência, mas pergunto-me qual será o resultado das vossas experiências e tenho preocupações muito sérias.
Comovimos, para as cruzes, o custo por tick para aperda é sempre maior do que o custo por tickpara o lucro. A diferença é igual ao spread da segunda moeda.
É provável que estes valores sejam automaticamente calculados a partir dos preços das majors no Market Watch.
Se um comerciante tiver uma transacção em EURGBP (accountUSD), a diferença no valor do tick dependerá do spread em GBPUSD.
Cada alargamento do spread, diminuirá olucro/aumentará asperdas!
O corretor terá a capacidade de ajustar o resultado de uma transacção no EURGBP, alterando o spread GBPUSD.
( Perdoem as minhas dúvidas e o meu mantalite dos Balcãs, mas aqui, na Bulgária, o tema dos "correctos corretores" é muito actual.
A propósito, é a "correcção" dos corretores búlgaros que me levou a aprofundar o meu estudo dasmargens e lucros dos pares de cruzamentos.)
Agora a "cozinha" terá uma arma muito poderosa! E podem rastejar o quanto quiserem...
Esta é uma opção se o valor do tick for calculado a partir da MarketWatch. Se o corretor tem a capacidade de alterar o tick_value directamente através do administrador no servidor, então a situação é muito pior...
Muito interessante, como será feito para contas reais.
Seria bom ter alguma protecção contra o comportamento abusivo dos corretores para com os comerciantes.
Boa sorte!!!
Sim, suspeito que a forma como as coisas estão agora só é boa para o comerciante. Sr. Manov, não se preocupe, está tudo bem ))
ZS: Este fio tem sido uma verdadeira chatice para mim.
Comovimos, para as cruzes, o valor de um tick parauma perda ésempre superior ao valor de um tick paraum lucro. A diferença é igual ao spread da segunda moeda.
Os progressos são evidentes. As afirmações sobre a inexactidão dos cálculos foram substituídas por queixas sobre a injustiça da vida. Mas não se ressente do facto de o custo dos juros de um empréstimo ser sempre mais elevado do que os juros de um depósito no mesmo banco, pois não?
Rosh, isto é absurdo!
O cálculo está errado!E a questão é muito duvidosa!!!
E acho queé o senhor que o entende...
papaklass 2012.03.21 08:06 #
Да, господа программисты, и как же Вы торгуете с такими рассуждениями?
ah hm ))
Vamos tentar chegar a isso de uma perspectiva diferente.
Não se negoceia como se disse. Tudo está pronto e só precisa de resgatar o resultado dos seus esforços.
Sobre o exemplo de uma plataforma comercial abstracta.
Tem muito dinheiro, rublos. Vieram à plataforma e disseram: Quero negociar no instrumento SHALABUSHKI / KAMUSHKI.
Tem algum dinheiro? - Eles perguntaram-lhe.
- Sim, o senhor disse e mostrou-me o caso com o dinheiro.
- Óptimo, dissemos-lhe para o deixar ficar connosco durante algum tempo, bem-vindo à aula de papá, há muito tempo que o esperamos.
no final do dia terá lucro ou prejuízo
se tiver lucro, então venderá os organizadores ganhos KAMUSHKAS por rublos
se perder, não lhe será devolvida a sua mala, até que compre para os seus rublos, a quantidade perdida KAMUSHKES
é evidente que a taxa KAMUSHKI/RUBLE tem um spread.
Ou utilizando a Roche como exemplo
Rosh 2012.03.20 06:35 #
Manov:
Manov, vamos tornar isto simples. Aposta-se no resultado de um jogo de futebol entre Espanha e Itália.
Se a Itália ganhar - ganha 10 euros.
Se a Espanha ganhar, perde 10 euros.
Para reembolsar as suas perdas em Euros, precisa de trocar os levs búlgaros por Euros em troca - por isso compre 10 Euros por X levs.
Pode trocar os seus ganhos por Y BGN na casa de câmbio. Concorda que X = Y ? Se deve, compra a um preço mais elevado. Se tiver lucro, vende mais barato. E tudo isto numa casa de câmbio.
O exemplo pode ser expandido para detalhes
Para começar, ambos têm de colocar 10 euros vivos no barril, cada um . Para o fazer, cada um tem de comprar 10 euros com levs, ao preço Ask. Depois colocam-no no barril. Depois um retira os 20 euros e o outro tem uma perda na leva.
Agora os primeiros trocam os 20 euros ao preço de oferta por leva.
Temos uma compra extra de venda do vencedor 10 euros ( uma perda no spread )
E se chegarem ao local pronto, deixam as suas carteiras como depósito, então no final simplesmente pagam a perda em asc e resgatam a vitória em oferta.
................
de acordo com os resultados das suas acções diárias de compra e venda, no final do dia terá lucro ou prejuízo no KAMUSHKAS
se tiver lucro, venderá a sua lista técnica para rublos aos organizadores
se perder, não lhe será devolvida a sua mala, até que compre para os seus rublos, a quantidade perdida KAMUSHKES
é claro que a taxa KAMUSHKI/RUBLE tem um spread
..........................Misha esta pravokacation ? eu aprovaria, claro conversão única no final do dia (sobre o resultado líquido de todos os meus negócios).
Parece bastante justo. A Getch afirma que se trata da forma como as coisas são feitas nas trocas.
detalhes )