Como é que o MetaTrader 5 calcula o lucro? - página 8
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É assim que eu vejo as coisas:
ZS: à espera de pedras ))))
Sim, bem, agora vejo a lógica (a sua e a lógica de Renate). Se precisamos de colocar lucros em GBP para depositar, devemos vender GBPUSD.
A questão chave aqui é se fazemos uma chamada de margem na moeda do depósito ou na moeda do par base.
Sim, bem, agora vejo a lógica (a sua e a de Renate), se precisarmos de transferir lucros em GBP para o depósito, vendemos GBPUSD, mas se precisarmos de cobrir o défice, compramos os fundos em falta do depósito, para o qual compramos GBPUSD.
Esta variante de interpretação é clara. Mas não é o único. Na prática, os corretores (todos juntos) dão taxas de câmbio "virtuais", enquanto a troca real se realiza através das majors.
// Neste caso, o verdadeiro intercâmbio realiza-se através da major.
Tirei 2 conclusões para mim a partir do fio. Rentável:
(1) comércio físico apenas em grandes (no caso de comércio virtual em cruzes, se o spread total do grande não for superior ao spread das cruzes. geralmente não mais)
(2) manter o depósito apenas em libras, de modo a não perder em conversões adicionais.
;)
Caro Renat,
Também eu fiz duas perguntas simples. Poderia ter a amabilidade de lhes responder, por favor?
Вы твердите то, что всех других брокери, который имеют собствени платформи, всех они не понимают трейдинг и работают напротив себя ?!?!
Quão sério pode dizer isso?
Se possível, diga-me quem lhe explicou exactamente este método de cálculo. Gostaria de saber o nome da empresa, mas não uma pessoa específica, é claro.
Caro Renat,
Também eu fiz duas perguntas simples. Poderia ter a amabilidade de lhes responder, por favor?
Infelizmente, consumiu demasiado do meu tempo ao alegar um erro de cálculo. Espero que tenham compreendido a razão dos vossos equívocos.
Não vou perder mais tempo com esta questão.
E Manov tem razão, de facto algum esquema pouco saudável acontece, agora vou tentar argumentar. Só uma pergunta, Renat, por favor diz-me se é assim que o MT5 funciona:
*Moeda de Depósito USD
*Queremos comprar 1 lote de EURGBP
*Para isso, tiramos do corretor um montante equivalente a 100 000 EUR em GBP
*Transforme o montante em GBP para EUR ao preço de pedido
*passos de tempo, saímos em libras esterlinas a preço de licitação
*Temos uma dívida em GBP e pagamo-la
*Como resultado, ou temos o suficiente para dar e permanecer ou não temos o suficiente
*É o penúltimo item que determina o preço a que chamamos o depósito (Bid ou Ask).
?
Considere dois casos (em ambos os casos o objectivo é vender 250 unidades GBP):
Dado:
Caso #1 (é assim que a MT funciona agora (o meu palpite))
Caso #2 (Vamos assumir a situação em que não pedimos emprestado GBP, mas usamos USD apenas do depósito)
Apenas no primeiro esquema, a alavanca não faz diferença, porque quando se sai de uma posição, as moscas estão separadas e as costeletas estão separadas.
Mas no segundo caso todos os fundos são recalculados à saída através da taxa, e depois o saldo é acumulado, portanto com tal diferença entre licitar e pedir uma tal perda.
Assim, em geral a Renat tem razão, o primeiro esquema é mais rentável para um comerciante, DT não perde nada (uma vez que no segundo esquema a perda do comerciante não é o lucro de DT mas sim o lucro do mercado) e assim o primeiro esquema priva o mercado (se me é permitido dizê-lo) de dupla tributação.
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No primeiro esquema, a alavanca não faz diferença, porque quando se sai de uma posição, as moscas estão separadas e as costeletas estão separadas.
Mas no segundo caso, todos os fundos são recalculados através da taxa de câmbio, e depois o saldo é acumulado, portanto com tal diferença entre licitar e pedir uma tal perda.
Em geral, a Renat tem razão, o primeiro esquema é mais rentável para o comerciante.
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Mas depois perde-se a essência da alavancagem, estaremos sempre a pedir emprestada toda a quantia ao corretor, o que me deixa um pouco inquieto.