Licitações && Pergunte && Espalhe - página 6

[[Excluído]]

220Volt:

Ou aqui está uma opção:

Exceder a estrutura padrão em 8% (pesa 52 bytes), 65536 ticks. Duvido que haja uma tal propagação algures

Não, não caberá um pequeno spread (se a oferta for maior do que pedir). De qualquer forma, hmmm.

[hrenfx]

220Volt:
Não, o stock é pequeno.

Bem, isso é para os criadores com a implementação actual dizerem então:

   int      spread;       // спред

[[Excluído]]

hrenfx:

Bem, isso é para os criadores com a implementação actual dizerem então:

A licitação é sempre mais pequena do que a Ask? )))

[hrenfx]

Em teoria, nem sempre. Na prática, para que serve a história? Provavelmente para que possa ser adequadamente analisado. Não creio que seja necessária uma história em que a propagação seja negativa (mas de qualquer forma não seria possível negociar arbitragem).

Assim, o spread não seria definitivamente negativo nos bares. Mesmo que permitam criar um histórico personalizado, não vejo qualquer razão lógica para introduzir uma propagação negativa para os bares.

A propósito, na situação actual dos MQLRates, o spread para barras é escrito como um spread na abertura, e pode (a probabilidade é negligenciável) ser negativo nesse momento. Isto é, é bem possível que uma barra com um spread negativo ocorra em algum corretor. O que, claro, é um disparate.

[[Excluído]]

Em geral, penso também que a licitação é mais uma excepção, pelo que o esquema não é mau. E comparado com o que temos agora de pedir à história, o wchar_t não assinado irá simplesmente revolucioná-la.

[[Excluído]]

220Volt:

Ou aqui está uma opção:

Exceder a estrutura padrão em 8% (pesa 52 bytes), 65536 ticks. Duvido que haja uma tal propagação algures

Enganou-se no tamanho. Estrutura padrão = 60 bytes. A minha estrutura = 64 bytes, excede em 6% o tamanho da estrutura padrão.

[Konstantin Gruzdev]

Renat:

... ou mesmo o máximo, em nome de testes mais conservadores/pessimistas.

Sim, é melhor do que o spread de abertura.

[Vladimir Gomonov]

Lizar:
Sim, é melhor do que o spread de abertura.

O máximo não vale a pena. (Extremo não é um indicador.) A média é melhor.

// Pessemismo é algo que nós próprios podemos fazer, nós sabemos como... :)

[Konstantin Gruzdev]

MetaDriver:

O máximo não vale a pena. (Extremo não é indicador.) Médio é melhor.

Pode ser esse o caso. Baseei-me na minha experiência de testes e de trabalho com a conta.

[Renat Fatkhullin]

Não se pode ter uma média, pois isso daria preços inexistentes, o que é fatal.