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Mas, no entanto, existe um tal conceito. E está também presente na ligação que citou. Portanto, não se pode esquecer))))
...
Eles serão diferentes. Isto porque para esta estratégia apenas dois preços são muito importantes - High Bid e Low Ask. Os dados do testador sobre a High Bid serão exactos a partir da história. Mas Low Ask - não, porque será modelado = Low Bid + Spread.
Vou tentar testá-lo um dia destes. Obrigado.
Que percentagem de comerciantes pensa que compreende que uma margem estreita não é um indicador de condições comerciais favoráveis (sendo todas as outras coisas iguais)?
Para ser honesto, não sei. Mas sei que esta percentagem é formada a partir do número de comerciantes que já fizeram investigação suficiente nesta área. )))
Para mim, ou mais precisamente para as minhas estratégias neste momento, tenho tendência a acreditar que spreads estreitos não são um indicador de uma estratégia comercial lucrativa. A rentabilidade das condições comerciais e, portanto, a rentabilidade de uma estratégia comercial, dependendo do tamanho do spread, torna-se mais aparente quanto menor for a TF. Mas a estratégia comercial (algoritmo) deve ser rentável. ))) Ainda não desenvolvi uma estratégia para a TF inferior a H1. Mas estou interessado nisso.
E em outros terminais não pode implementar a sua ideia neste momento?
Os outros terminais não estão a implementar a sua ideia neste momento?
Que tipo de ideia?
Mais especificamente, é possível testar qualquer uma das suas estratégias com maior precisão noutros terminais? Estou certo ao assumir que o verdadeiro problema aparece naquelas estratégias que são estabelecidas nas pequenas TFs? Simplesmente, se existe uma tal dependência de posições de preço Ask/Bid, então penso que tais estratégias devem ser abandonadas. Provavelmente existem muitas estratégias comerciais que simplesmente não funcionam em condições reais devido a tal dependência. É necessário um histórico de carrapatos durante um longo período, o que é improvável que aconteça. Se nos for dada, por exemplo, uma história de tick por um pequeno período, não saberemos quanto a diferença entre Ask e Bid irá mudar no momento em que lançarmos o Expert Advisor no comércio. As condições podem não mudar a nosso favor. Portanto, aqui já teremos a mesma canção, como por exemplo: "O mercado mudou" no caso de um spread flutuante, mas já ao nível da diferença Ask/Bid. Se a propagação é mais ou menos estável, então porque é que existe uma tal diferença nos testes? E se a aproximação das ordens pendentes altera fortemente o resultado, então, mais uma vez, vale a pena considerar se vale a pena utilizar um tal TS.
Na verdade, talvez haja muitas opções que não vejo neste momento. Só não vejo o que se vê. :)
Estou interessado em escalpadores em perspectiva, mas tal como outro tipo de estratégia na minha carteira de estratégias, e é questionável, porque ainda não fiz nenhum teste sério. Boa sorte.
Existe a sua própria calculadora (tester), e outros terminais (incluindo Metatrader) são apenas utilizados como API comercial. Existe um ramo separado para uma correcta compreensão das subtilezas de escrever as suas próprias calculadoras.
Tem um conhecimento muito fraco da liquidez total das estratégias baseadas no "ruído". Em FOREX pode obter mais de $1 milhão de lucro por mês de um FI sobre "ruído", de acordo com estimativas aproximadas. E isto não é teoria, mas prática.
E para muitas estratégias de ruído não há necessidade na história da carraça, a M1 OHLC Bid + OHLC Ask será suficiente. Mais uma vez, isto é também da prática.
Geralmente, a avaliação do grau de risco de um TS depende fortemente da quantidade e qualidade dos negócios. Quanto mais "rasa" for a obra, mais estável é o padrão utilizado - a ineficiência do mercado.
Os TCs podem ser (aproximadamente e convencionalmente) divididos nas seguintes categorias (FOREX) de acordo com o aumento do risco:
P.S. Um posto relativo a arbitrageurs e TS ruidosos:
Есть интересные способы реализации HFT - это когда место будущей неэффективности предсказывается. Тогда имеется возможность заранее (хотя бы за секунду) отправить на соответствующий ценовой уровень лимитник. Но там свои нюансы тоже, однако, вопросы latency не стоят так остро, как в классической схеме.
Ou seja, pode testá-lo com as suas próprias implementações. Qual é então o problema? Se tiver muitas variantes que funcionam, utilize aquelas que funcionam. Talvez me esteja a escapar algo que lhe esteja a escapar...
Tem muito pouco conhecimento sobre a liquidez total das estratégias baseadas no "ruído".
Mais precisamente, não tem nenhum. Ainda não estudou o tema do "ruído".
Em FOREX pode obter mais de $1 milhão de lucro por mês de um FI sobre "ruído", de acordo com estimativas aproximadas. Isto não é teoria mas prática.
Onde se pode ler os resultados da prática? De quem é a prática? Que riscos comporta este milhão? 1 mio de 100 mil? 1 mio a partir de 1 mio? 1 mio a partir de 10 mio? É costume dar números em percentagem por ano.
TC sobre o aumento do risco pode ser (grosso modo e condicionalmente) dividido nas seguintes categorias (FOREX):
Estou então preso na terceira categoria, até agora. )))
Ou seja, pode testar com as suas próprias implementações. Qual é então o problema? Se tiver muitas opções que funcionam, então use as que funcionam. Talvez me esteja a escapar algo que lhe esteja a escapar...
Utilizo e não tenho quaisquer problemas, nem tenho quaisquer queixas sobre Metaquotes. Levantou o tema de melhorar o actual testador MT5 e, em geral, algum desvio de ideias ultrapassadas sobre muitas fases da criação do TS. Quero melhorar a alfabetização de todos os participantes no mercado, desde comerciantes, corretores a criadores de plataformas comerciais. Agora existe tal oportunidade.
Onde se pode ler os resultados da prática? De quem é a prática? Com que riscos chega este milhão? 1 mio de 100 mil? 1 mio a partir de 1 mio? 1 mio a partir de 10 mio? É costume dar números em percentagem por ano.
Há uma noção de um limite máximo de ineficiência do mercado que está a ser utilizado. Os lucros não podem crescer exponencialmente, a partir de uma determinada fase crescem linearmente e a rentabilidade de uma estratégia é medida em valores absolutos do tecto relevante.
Tais práticas só podem ser pessoais.
...... Basicamente, o spread máximo dará a asc elevada, e a média não é de todo clara. Então, como se trabalha com níveis? Afinal de contas, quando se vende, as paragens serão desencadeadas pelo asc. E para compreender onde se encontra a asc no passado, precisamos da máxima dispersão.
O spread máximo pode ser em qualquer parte do bar. E, de qualquer modo, pensem novamente.
Para barras de cinco minutos, devemos especificar o máximo dos minutos?
E durante 1 hora não será uma loucura com esta lógica?
O spread máximo pode ser em qualquer parte do bar. E, em geral, pense de novo.
Para barras de cinco minutos, devemos especificar o máximo das barras de minutos?
E para as barras de hora? Não seria esta lógica uma loucura?