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Renat:

Já o testou na prática e comparou-o com a realidade?

E posso perguntar desde já: tem a certeza de que quer acabar com o spread quando o spread flutua em torno de 1,1-1,3 pips (exemplo EURUSD)? Receio que a realidade aqui responda claramente - é perigosa e levará a uma paragem iminente.

Mesmo em pipsing faz pouco sentido falar de paragens tão próximas - na prática, eles pips sem uma paragem próxima (e sem uma paragem completa), pois têm um medo razoável do seu desencadeamento.

Bem, se a paragem não se justificar, então é claro que é perigoso (abre-se o terminal e compra-se). Mas e se entrarmos à espera da 3ª vaga? Afinal, se o preço excede a sua base, não é a primeira vaga. Não preciso de pips, preciso de sair exactamente quando a base do início previsto é excedida.
 
Posso ter formulado mal o problema, por isso deixem-me tentar novamente: com um spread flutuante, ao vender, não se pode definir um ponto exacto de saída (a pleno pullback (preciso dele)). Talvez a paragem seja accionada mais cedo e não haja uma retirada total. Como saída, preciso de estabelecer intencionalmente uma grande Stop Loss. Quanto menor o período de tempo, mais perceptível é este efeito.
 
Talvez a perda resultante disto não seja catastrófica, mas se é e é má, talvez devêssemos avançar para uma melhoria? Renat, por favor responda alguma coisa, pois estou preocupado com esta questão )).
 
220Volt:
Posso ter formulado mal o problema, por isso deixem-me tentar novamente: com um spread flutuante, ao vender, não se pode definir o ponto exacto de saída (num pullback completo (preciso dele)). Talvez a paragem seja accionada mais cedo e não haja uma retirada total. Como saída, preciso de estabelecer intencionalmente uma grande Stop Loss. Quanto menor o período de tempo, mais perceptível é este efeito.

Se estamos a falar da "terceira vaga", a precisão de 0,1-0,5 pips é impossível de alcançar. Deus nos livre, deve colocar aí precisamente alguns spreads a partir do ponto calculado, e depois rezar.

Verifique você mesmo na prática a diferença entre o spread real e o calculado no testador. Para o fazer, basta gravar o Bid/Ask num ficheiro com um guião simples durante 10-15 minutos do mercado real, e depois tocar o mesmo guião no provador durante o mesmo período.

Depois comparar carrapatos dos dois ficheiros (reais e gerados) em Excel. Fizemo-lo no artigo"Algoritmo da Geração de Carraças no MetaTrader 5 Strategy Tester". Há gráficos e um guião para verificação.

 
Renat:

Se estamos a falar de "terceira vaga", não podemos falar de precisão de 0,1-0,5 pips. Deus nos livre de o fixar com precisão a partir do ponto calculado, e depois rezar.

Verifique você mesmo na prática a diferença entre o spread real e o calculado no testador. Para o fazer, basta gravar o Bid/Ask num ficheiro com um guião simples durante 10-15 minutos do mercado real, e depois tocar o mesmo guião no provador durante o mesmo período.

Depois comparar carrapatos dos dois ficheiros (reais e gerados) em Excel. Fizemo-lo no artigo"Algoritmo da Geração de Carraças no MetaTrader 5 Strategy Tester". Há gráficos e um guião para verificação.

Na notícia (geralmente 4:30 para pares AUD, 13:30 para pares GBP, 16:30 e 18:00 para pares USD) o tamanho do spread varia geralmente de 1 a 25 pips por minuto. Que figura irá entrar na história para uma vela de um minuto como uma vela de propagação?
 
Cavalheiros desenvolvedores! Por favor, diga-me, puramente hipoteticamente, são possíveis mudanças na área da História da Pergunta ou está a ser categórico? Por mudanças quero dizer algo que daria aos comerciantes uma História mais precisa da Ask History. Precisamos de compreender isto para decidir sobre outras acções (se faz sentido fazer argumentos específicos ou se não vale a pena perder tempo).
 
Vladix:
Quando a notícia é publicada (geralmente 4:30 para pares AUD, 13:30 para pares GBP, 16:30 e 18:00 para pares USD) o spread varia normalmente entre 1 e 25 pips ao longo de um minuto. Qual é o número que vai aparecer na história para aquela vela de um minuto como propagação?
A propagação do primeiro tique do minuto.
 
220Volt:
Cavalheiros desenvolvedores! Por favor, diga-me, puramente hipoteticamente, são possíveis alterações na área da História da Pergunta ou está a ser categórico? Por mudanças, refiro-me a algo que daria aos comerciantes uma história mais precisa da Ask. Precisamos de compreender isto para decidir o caminho a seguir (se faz sentido fazer argumentos específicos ou se não vale a pena perder tempo).

Não, não há planos para mudar a forma como a Ask funciona.

A menos que consideremos uma selecção mais exacta da dispersão, não uma dispersão de primeiro tipo, mas uma média ou mesmo um máximo, em prol de testes mais conservadores/pessimistas.

 
Renat:

Não, não estamos a planear alterar a operação Ask.

Excepto que consideraremos uma selecção mais precisa da dispersão, não a primeira dispersão de tipo, mas uma dispersão médiaou mesmo uma dispersãomáxima, em prol de testes mais conservadores/pessimistas.

Penso que isso seria óptimo, e não apenas para testes.
 
Renat:

Não, não estamos a planear mudar o trabalho com a Ask.

Pode responder honestamente quais são as razões para usar OHLC Bid + Spread, versus OHLC Bid + OHLC Ask? Armazenar 8 números em vez de 5 (o formato de barra e histórico é difícil de alterar)? Terá um impacto significativo sobre a quantidade de história fornecida? Ou talvez simplesmente não tenha um histórico de preços Ask? A lógica do testador torna-se mais complicada? Bem, no segundo caso é ainda mais simples - não existe qualquer conceito de propagação. O que é que o impede, seja honesto.

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