Pode haver mais Licitações do que Pedidos num tique? - página 5
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Bem, no final do dia não me interessa o que quer dizer, não torça ou mude o que eu dissehttps://www.mql5.com/ru/forum/3168/page2#comment_47242
Voltamos à discussão de novo. :) O que estou a torcer - escreveu "é uma MUDANÇA do melhor preço". Portanto, aqui "mudança" é um substantivo - tal como por exemplo aqui "valor" do melhor preço, "sinal" do melhor preço, e aqui também se refere a "mudança" do melhor preço.
Citação :
>>marcar é exactamente o momento de satisfazer os dois lados :))
>> não, um tick é uma mudança de "melhor preço".
Ou então, ainda mais simples - se, como disse, eu estiver errado no seu entendimento - escreva o mesmo mas de forma mais elaborada.
:) mas então porque raramente mas raramente vejo carraças quando nada muda
O que se entende por 'nada'? Estava a pensar a mesma coisa...
O servidor pode facilmente gerar um novo tick baseado num monte de inputs, e ao mesmo tempo um monte de parâmetros pode ser enviado para o terminal.
Mesmo que toda a informação pareça ser "mesma", não vejo aqui uma contradição com as regras do comércio.
Mas até agora estou interessado no que é uma TIC? Talvez o problema seja que existe um mal-entendido? O que é TIC? É uma mudança como pensa a Mischek? Ou, tal como eu escrevi, é uma transacção?
Tanto quanto me lembro, um tick pode ser gerado pelo servidor sem quaisquer alterações, pelo menos sem alterações no Ask/Bid e outros parâmetros explicitamente analisados.
Nemo neste caso, não vejo outros dados, com base nos quais pelo menos posso dizer que o objecto, Las Price, e o estado do "copo" não mudou (isto é, por exemplo, embora tenha a certeza de que o servidor pode facilmente atirar um novo tick sem qualquer alteração).
Então - acha que é um erro? Acho que não - acho que é normal. Mas porquê? É disso que se trata o tema. Bem OK, podemos aceitar por agora que aqueles que estão aqui - não o saibam.
Então - acha que é um erro? Eu não - eu acho que é normal. Mas aqui está porquê?
Para a bolsa (usando a NYSE como exemplo) é bastante normal. Ali um especialista (servidor de leitura) pode mostrar de tal forma uma determinada situação e as suas intenções sobre o desenvolvimento futuro desta situação.
É possível analisar esta situação (pelo menos, tirar conclusões pela sua presença), mas dificilmente é possível prever com sucesso (pelo menos, na minha opinião).
Ok, podemos aceitar que aqueles que estão aqui - não é conhecido.
1.A partir de observações de A. Gerchik (peço desculpa antecipadamente por mencionar) sobre o trabalho de um especialista na NYSE e a emergência de tal situação - Se o especialista "não quer" que um certo nível seja alcançado.
2. o especialista/servidor pode criar tal situação (mesmo tempo suficiente) a fim de "espremer" os vendedores e "deixar entrar" os compradores.
Isto mostraria as intenções do especialista, sem contradizer a primeira afirmação.
A ideia é que se o vendedor vê esta situação, deve pensar em sair da posição ou transferir as suas paragens.
Se se aprofundar neste assunto, é necessário aprofundar no campo dos especialistas, digamos, na NYSE ou nas bolsas de valores russas (se não estou enganado, o MICEX também tem especificações).
Pelo menos o livro de Vladimir Twardovsky / Sergey Parshikov "Secrets of stock trading" mencionou o trabalho de especialistas - Capítulo 38. The Work of Market Maker and Specialist, p. 386-397 (Parte VI. Games Professionals).
Relativamente ao mercado Forex (principalmente este mercado), não vejo muito sentido nele, a não ser, claro, que o corretor/comerciante tenha as suas "guerras" nos bastidores (ou por algumas razões internas).
Neste caso, tanto quanto sei, só as máquinas automáticas podem realmente rastrear (e responder adequadamente a esta situação). Mais correctamente, na sua maioria máquinas automáticas, e é necessário analisar muita informação adicional, e antes de mais é necessário "compreender" o trabalho de especialista/market maker (leia-se servidor) em certas situações de mercado.
PS
Portanto, se estamos a falar do mercado de acções, pode ser visto como um certo comportamento do especialista/servidor, no mercado Forex ou é um erro do servidor ou uma tentativa de jogar "nos bastidores" certos jogos.
IMHO
Sim, é claro. Eu não pedi nada. :)
0x000000810040#+3774 2007/03/28 03:03:11:840,Bid:1.33510,Ask:1.33510 (spread reduzido a 0)
0x0000000000810040#+5961 2007/03/28 08:30:00:924,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (spread diminuiu para 0)
0x0000000000810040#+5962 2007/03/28 08:30:01:039,Bid:1.33480,Ask:1.33470 <------------------
0x0000000000810040#+5963 2007/03/28 08:30:01:083,Bid:1.33560,Ask:1.33470
0x0000000000810040#+5964 2007/03/28 08:30:01:263,Bid:1.33550,Ask:1.33470
0x0000000000810040#+5966 2007/03/28 08:30:01:610,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (spread reduzido a 0)
0x00000000810040#+5967 2007/03/28 08:30:30:01:618,Bid:1.33510,Ask:1.33470 <
0x0000000000810040#+5968 2007/03/28 08:30:01:625,Bid:1.33520,Ask:1.33470 <---- quase três carraças seguidas
0x0000000000810040#+5971 2007/03/28 08:30:02:175,Bid:1.33550,Ask:1.33500 <
0x0000000000810040#+7407 2007/03/28 10:34:38:156,Bid:1.33720,Ask:1.33720
10 Registos de 0 a 9. Total marcado:20555 total com esta bandeira:3862.
E houve 3.862 carraças deste tipo no total desde 2006.
Olhando para esta imagem, posso pelo menos dizer que o especialista/marketer/servidor (leia-se: corretor/empresa corretora) protegeu um certo nível durante 1-2 segundos (talvez mais), a essa protecção foi feita ao preço Ask (exactamente ao preço Ask, porque durante vários ticks este preço não mudou).
Também desta situação vejo que Ask foi forçosamente "congelado" e o vendedor foi "sacudido" de posições com a atracção de novos compradores.
A ideia é que o especialista/servidor está a tentar proteger/criar o nível de apoio (tanto quanto eu entendo) e tentar criar uma tendência ascendente, se possível.
Embora também seja possível simplesmente eliminar os vendedores "avançados" do mercado.
Em qualquer caso, tal comportamento seria um sinal muito bom para sair curto (bem, ou mover paragens).
Tanto quanto vejo antes do início desta "dança com bolas" o spread foi baixado para 0 (marcado a azul), depois o Bid foi colocado mais alto que a oferta, o que já diz que o servidor "não prestava para nada" (marcado a preto).
Depois disso, durante 5 ticks servidor apenas "sacudiu" os vendedores fora de posição, enquanto oferecia aos compradores para comprar a preços razoáveis no início (os três primeiros ticks). Um certo sinal para as pessoas seria outra diminuição do spread para 0 durante os compradores "convidativos" (o último tick nos três).
Depois disso, o servidor continuou a abanar os vendedores, ao mesmo tempo que sugeria aos compradores que o comboio em breve se deslocaria para norte (as duas últimas carraças, com um aumento do Bid).
No final da história, Ask começou a aumentar gradualmente, indicando que o comboio se mudou para o servidor. E, segundo sei, os compradores ainda estavam a ser atraídos (mas apenas a preços cada vez mais inúteis) e os restantes vendedores estavam a ser abalados.
PS
Em suma, acredito que um cenário como este (talvez alguém ainda o especifique) ou um erro de "máquina de citação" no servidor.
Gostaria de ver mais dados (pelo menos ver o histórico do tick dentro do período em que o Bid foi inferior ao Ask), de preferência também exemplos para outros instrumentos ou em outros momentos.
1. Devo também acrescentar que um vendedor "inteligente", tendo compreendido que o nível de apoio 1.33470 está a ser protegido e cortou os vendedores (que é exactamente o que estava a acontecer), teria encerrado a posição neste ponto
0x0000000000810040#+5966 2007/03/28 08:30:01:610,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (spread diminuiu para 0)
portanto, um comprador inteligente teria entrado na posição exactamente nesse local (ou em qualquer outro local com características semelhantes).
2. A situação oposta é bem possível, quando o nível de resistência seria defendido (o servidor tentaria manter o Bid já inalterado).
PS
Os vendedores mais inteligentes já tomaram aqui uma decisão, claro, mas quantos de nós somos assim...
0x0000000000810040#+5962 2007/03/28 08:30:01:039,Bid:1.33480,Ask:1.33470 <------------------
0x0000000000810040#+5963 2007/03/28 08:30:01:083,Bid:1.33560,Ask:1.33470 (ponto de decisão)
Estúpido para combater um criador de mercado sem prestar atenção ao sinal óbvio... :)
Em relação a este exemplo
Como não poderiam? Mudaram, mesmo muito (ao contrário do exemplo anterior).
Há provas de um servidor que "retém" os vendedores e protege certos níveis (embora não de forma tão graciosa e astuciosa como no exemplo acima).
Mas o market maker/especialista (o servidor) está a tentar conter a pressão de uma das partes (entendo que a regulação dos preços foi feita restringindo o Ask e a alteração do spread).
Se estou a ler correctamente os dados da carraça, exactamente Ask 117.91 foi defendido. E a principal "arma" de contenção aqui foi muito provavelmente apenas a propagação (com base nos dados fornecidos).
Está enganado ao atribuir as propriedades de um servidor de cotações a um especialista. O facto de o servidor que produz citações (MT5) o poder fazer não é uma questão (uma falha óbvia da Pergunta é menor que a Licitação). Mas o facto de ter atribuído estas propriedades a um especialista e, além disso, ao mercado de câmbios - isto é um disparate. O especialista tem um conjunto de regras claras sobre como e quando ele age e o que pode fazer e quando. Se pelo menos um especialista da NYSE fizer o que descreveu acima, garanto que não trabalhará lá amanhã 101% não, porque se trata de uma violação directa.
Z.U. Para verificar, pegue as citações da NYSE e encontre lá esta situação ))))...
O que se entende por 'nada'? Estava a pensar a mesma coisa...
O servidor pode facilmente gerar um novo tick baseado num monte de entradas, e ao mesmo tempo transmitir um monte de parâmetros para o terminal.
Mesmo que toda a informação pareça ser "a mesma", não vejo aqui qualquer contradição com as regras comerciais.
Já expliquei o que não é nada. Nada é o valor do lance e do pedido é o mesmo. É claro que o tempo é diferente. Há três valores num carrapato.
Não sei quanto a si, mas a informação do tick da MT é esta estrutura
MqlTickestruturante
{
data/hora; // Hora da última actualização do preço
lance duplo;// Preço actual Lance
perguntar duas vezes; // Preço de pedido actual
último;// Preço actual do último negócio (Último)
ulongvolume; // Volume para o preço actual Último
};
E porque é que o novo tick chegou é a próxima pergunta.
PS
Além disso, os exemplos que citou têm mudanças mesmo para Bid and Ask, não estou a falar do resto.
E a razão pela qual o servidor organizou uma tal "dança com pandeiros" é uma história à parte.