Pode haver mais Licitações do que Pedidos num tique? - página 10

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sobre os tiques acima sobre os tiques

1- O momento da satisfação é exactamente o momento da satisfação de ambos os lados

Eu discordaria fortemente disso.

2- Um tick é a flutuação mínima da taxa de câmbio, tal como estabelecido pelas regras cambiais. Nos EUA, a etapa de preço é 1/16, 1/32 ou 1/64 dólares americanos.

Obsoleto, se mesmo correcto. Se tomado literalmente, então a variação da taxa mínima é actualmente um ponto. Ou estarei eu errado?

Segundo esta regra, pelo que entendi, a alteração do preço só era fixa se o troco fosse 1/16, 1/32 ou 1/64.

3 - Ticker tape machine - um aparelho para transferir cotações actuais de acções por telégrafo ou telex.

Obsoleto, se não incorrecto.

 
O tick em Metatrader é uma nova cotação - o melhor preço Bid and Ask modificado. Se tomarmos outras plataformas, por exemplo FDK, as citações podem ser as mesmas, mas com maior velocidade - não 2 ticks por segundo em Metatrader, mas digamos 10. Agora vamos pensar - o que acontece nesse tempo entre esses dois carrapatos? E entre essas duas carraças o algoritmo "fixa" a propagação para o estado Bid<Ask. Este é um dogma do Metatrader. E se essa situação for possível de onde vêm estas citações, não a verá em Metatrader, isso é certo! Estou a dizer-vos a 100%! Além disso, seria demasiado caro dar-lhe esta citação, porque outros a levarão e nem sequer lhe deixarão vê-la! Todo o creme já foi desnatado antes de si :-D
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