Pode haver mais Licitações do que Pedidos num tique?

[Academic]

À primeira vista, a pergunta não parece ser a mais correcta, ou melhor, a resposta é óbvia. E se pensarmos nisso? Por vezes vejo tais tiques na realidade, sublinho - na REALIDADE e eles são únicos e muito raros. Então a questão - o que é? Erro na empresa de corretagem, ..... E aqui estão as possíveis variações. Ainda não é óbvio para mim.

[[Excluído]]

Academic:
À primeira vista, a pergunta não parece ser a mais correcta, ou melhor, a resposta é óbvia. E se pensarmos nisso? Por vezes vejo tais tiques na realidade, sublinho em REALIDADE e são solitários e muito raros. Então a questão - o que é? Erro na empresa de corretagem, ..... E aqui estão as possíveis variações. Para mim não é óbvio o quê.

Parece-me que num fundo (pelo menos na NYSE) isso é possível, embora raro.

[Academic]

Interesting:
Penso ter ouvido dizer que num fundo (pelo menos na NYSE) isto é possível, embora raro.

Então, o que é que isso significa essencialmente?

[[Excluído]]

Academic:
Então, o que significa essencialmente?

há duas possibilidades principais:

1. um erro no servidor de citação;

2. Em condições de spread flutuante, a situação do mercado era tal que o servidor/especialista (no caso da NYSE) fez uma tal cotação.

É difícil dizer o que realmente aconteceu sem dados precisos. Se se trata de moedas, seria mais correcto considerá-lo um erro de servidor.

PS

Quanto aos fundos, pelo menos no exemplo da NYSE, acontece quando o perito dá um preço dentro do spread ou uma cotação em que Bid mais do que a oferta (a verdade é que eu próprio não a cumpri porque o fundo não negoceia).

[Academic]

Interesting:

há duas possibilidades principais:

1. um erro no servidor de citação;

2. Em condições de spread flutuante, a situação do mercado era tal que o servidor/especialista (no caso da NYSE) fez uma tal cotação.

É difícil dizer o que realmente aconteceu sem dados precisos. Se se trata de moedas, seria mais correcto considerá-lo um erro de servidor.

PS

Por exemplo, na NYSE, há casos, quando o perito dá um preço dentro do spread ou uma cotação em que a Oferta é mais do que a oferta (mas eu próprio não a vi, porque não negoceio com fundo).

Vamos largar o Forex por agora. Vamos falar apenas de moedas.

Então pensa que se a Proposta for mais alta do que o Pedido é 100% erro? Rejeitemos empresas de corretagem como cozinhas e afins, mesmo que sejam muito grandes. Vamos parar nas empresas de corretagem (na terminologia russa) que mostram sob a forma de carraças o que realmente acontece. Então se isto não é um erro, o que é ou não pode ser?

Outra questão - existe algo como o tempo de transacção - bem, digamos de cada vez que alguém comprou/vendeu alguma coisa e esta entrou em cotações. Quantos negócios podem ocorrer simultaneamente num único instrumento? A questão é de facto uma questão de direito e atomicidade - se cada negócio muda de preço, dois negócios não podem ser UMA FERRAMENTA ao mesmo tempo. Ou poderão eles?

[Andrey Khatimlianskii]

A situação é realista - 2 comerciantes carregaram no botão ao mesmo tempo e apareceram 2 ordens, uma para comprar e outra para vender.

Por outro lado, o servidor tem de fazer cair tais ordens - executá-las à custa um do outro.

[Dmitiry Ananiev]

Academic:

Deixemos por agora o não-forex. Falemos apenas de moedas.

Então pensa que se a Proposta for mais alta do que o Pedido, é 100% erro? Rejeitemos as empresas de corretagem como cozinhas e afins, mesmo que sejam muito grandes. Vamos parar nas empresas de corretagem (na terminologia russa) que mostram que realmente acontece em carraças. Então se isto não é um erro, o que é ou não pode ser?

Outra questão - existe algo como o tempo de transacção - bem, digamos de cada vez que alguém comprou/vendeu alguma coisa e esta entrou em cotações. Quantos negócios podem ocorrer simultaneamente num único instrumento? A questão é de facto uma questão de direito e atomicidade - se cada negócio muda de preço, dois negócios não podem ser UMA FERRAMENTA ao mesmo tempo. Ou poderão eles?

pode acontecer se um corretor receber cotações de vários fornecedores de liquidez e não tiver lucro com o spread, mas apenas com a comissão. Em regra, tais diferenças são comercializadas antes de chegarem até nós, meros comerciantes mortais.

[Academic]

komposter:

A situação é realista - 2 comerciantes carregaram no botão ao mesmo tempo e apareceram 2 ordens, uma para comprar e outra para vender.

Por outro lado, o servidor tem de fazer cair tais ordens - executá-las à custa um do outro.

O tick é exactamente o momento de satisfação dos dois lados :)) Compreende :)) Ou seja, não é o momento em que se carrega no botão que é importante, mas o facto de as ordens ainda estarem em fila de espera para execução, ou seja, apenas uma ordem pode estar no executor :). :)) Não, não posso... Estou a rir-me de 12 deCOPY12 que é um verdadeiro abridor de olhos. ...mas... Oh, bem... Não importa.

De qualquer modo, apenas um mandado pode ser processado. Nos protocolos devem ser escritos - como tempo e número e o preço e outras coisas, ou seja, o tempo flui quanta, e caso contrário não há garantia de que na revista não serão executadas duas ordens ao mesmo tempo (na verdade tempo diferente, claro, mas devido à precisão de, digamos, um segundo pode ser executado duas ou mesmo mais ordens) como então negociar? Consequentemente, há um quantum mínimo de tempo. O que é isso?

[Academic]

dimeon:
Isto pode acontecer se um corretor receber cotações de vários fornecedores de liquidez e não lucrar com o spread, mas apenas com a comissão. Em regra, tais diferenças são comercializadas antes de chegarem até nós, meros comerciantes mortais.

Aqui está apenas como exemplo -

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O tempo é diferente e o preço é o mesmo. O que é isso?

[Dmitiry Ananiev]

Academic:

O tick é exactamente o momento de satisfação para ambos os lados :)) Compreende :)))) Portanto, não é o momento em que o botão é premido que é importante aqui, é o facto de as ordens ainda estarem em fila de espera para execução, ou seja, só pode haver uma ordem no executivo :) :)) Não, não posso... Estou a rir-me de 12 deCOPY12 que é um verdadeiro abridor de olhos. ...mas... Oh, bem... Não importa.

De qualquer modo, apenas um mandado pode ser processado. Nos protocolos devem ser escritos - como tempo e número e o preço e outras coisas, ou seja, o tempo flui quanta, e caso contrário não há garantia de que na revista não serão executadas duas ordens ao mesmo tempo (na verdade tempo diferente, claro, mas devido à precisão de, digamos, um segundo pode ser executado duas ou mesmo mais ordens) como então negociar? Consequentemente, há um quantum mínimo de tempo. O que é isso?

Há uma etapa de mudança de preços e um mercado de licitações. Por exemplo, eu ponho uma ordem de venda para 100 lotes e utilizo o mercado para a retirar (estou de facto a colocar uma ordem limite ao preço actual), se não for encontrado tal volume ... No Currenex por exemplo, o próprio sistema fornece liquidez até 1 milhão, ou seja, garantem a execução sem deslizamento até 10 lotes.

[Academic]