O futuro do comércio automatizado - página 7
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Aqui está uma comparação, não um bushcraft, mas um pacote de CQG e Matlab http://www.automatedtrader.net/news/algorithmic-trading-news/35299/cqg-connects-to-mathworks-matlab.
À primeira vista, um grande pacote. A tarefa da plataforma de negociação é negociar ... http://www.itg-direct.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=96 nada extra
A tarefa da Matlab é analisar e dar ordens ao terminal ... a tarefa do terminal é negociar
Vão-se rir, mas não conheço nenhum fórum dedicado ao Matlab e ao CQG bundling. Onde posso tocar este grande casal ao vivo e de graça? No entanto, não vou discutir. Se gostar do pacote, utilize-o :) Mas fale-me disso mais tarde, OK?
Eu também não sei. É que neste tópico Renat disse algo sobre a utilização do Matlab no comércio. Tentei procurar algo semelhante. Acabei de ficar curioso. Infelizmente, não sou fluente em inglês. Mas eu cavei estes links. Compreendo que o CQG não é um "boneco" e o Matlab é também um programa decente. Tanto quanto percebi o texto no primeiro link (o link está a falar da ligação entre os dois programas). Talvez eu esteja errado, mas a ideia é interessante ... Se a MQL cria uma ligação agradável e abrangente entre terminal e matlab, torna-se uma solução muito interessante e pode atrair muitos novos utilizadores...
Quando a Matlab tem pleno acesso à conta de negociação, ao ambiente do mercado e pode negociar por conta própria, então pode começar a fazer perguntas com comparações. Entretanto, é um sistema muito bom, não directamente relacionado com o comércio.
O Matlab é para análise. E nisto, já foi tão longe que o mcl nunca o alcançará. Pode-se imitar os cálculos matriciais no µl, mas apenas imitá-los. Algo como a análise PCA para uma matriz de, digamos, todas as empresas S&P500 não aparecerão em µl simplesmente em virtude da complexidade. E para o comércio bolsista, estas são as próprias bases, nada avançado. A Matlab pode obter informações de mercado de várias fontes ao mesmo tempo, incluindo a Reuters, mas onde é que a MT vai obter as suas informações?
Ligá-lo a qualquer corretor ou troca via API também não é difícil para programadores profissionais. O principal é a análise, a execução de ordens comerciais é uma tarefa técnica facilmente resolúvel. Uma pesquisa no google para comércio de API matlab trará informação suficiente para os interessados, há também um link para CQG, Interactive Brokers, Oanda.
Vão-se rir, mas não conheço nenhum fórum dedicado ao matlab e ao pacote CQG. Onde posso sentir este par maravilhoso ao vivo e de graça? No entanto, não vou discutir. Se gostar do pacote, utilize-o :) Fale-me disso mais tarde, OK?
A noção de que, devido à crescente eficiência dos mercados (devido aos robôs, presumir-se-ia), tornou-se virtualmente impossível ganhar dinheiro, vem de uma tentativa de justificar a sua própria impotência. Como há dez ou vinte anos atrás, as estratégias que funcionaram e deram bons resultados ainda estão a funcionar e a ganhar, bem como na altura. Algumas delas estão mesmo disponíveis ao público, impressas em livros e toda a gente as conhece. As mesmas estratégias que na altura não funcionavam, não funcionam agora. Mesmo uma simples estratégia MACD pode reduzir significativamente o risco de movimentos de preços desfavoráveis. Não causará um crescimento estável, mas ajudá-lo-á a evitar as quedas abruptas e os crescimentos descontrolados, que se podem ver nos símbolos.
Exemplos de estratégias que funcionam, com provas de como funcionam, no estúdio!
"Aumentar a eficiência do mercado" não é uma opinião, é um facto comprovado mais do que uma vez na literatura académica.
Mais uma vez a discussão desceu a um campo de bananas. Mas não é disso que se trata este tópico. O tema é sobre as perspectivas do comércio automatizado, e não sobre programas específicos.
O mercado está a mudar. Não é claro se o comércio automático tem um bom ou mau futuro, mas o futuro já começou. As oportunidades de ganhar dinheiro no mercado também estão a mudar, simplesmente porque os comerciantes estão a mudar, são agora comerciantes de silício. Que hipóteses tem um solitário com matlab ou mcl, seja o que for, com uma fraca ligação à Internet, com a comissão a comer a maior parte dos lucros, contra os grandes tubarões com colocação na troca e software muito mais avançado? Onde está a vantagem que a vai ajudar a sobreviver?
Ligá-lo a qualquer corretor ou troca via API também não é difícil para os programadores profissionais. O principal é a análise, a execução de ordens de negociação é um problema técnico de fácil resolução. Uma pesquisa google nas palavras matlab API trading trará informação suficiente para os interessados, há também um link para CQG, Interactive Brokers, Oanda.
Estou apenas a falar destes mesmos "programadores profissionais" - muleta sobre muleta que eles fazem. Cada vez, cada um o faz por si. E muitas vezes numa api comercial, onde praticamente não existem dados históricos. À pergunta "onde está a história?", o vendedor geralmente responde "nós fornecemos a melhor api comercial, mas você mesmo recolhe a história". Assim, estes programadores têm de recolher e acumular história em casa, emulando o ambiente do mercado.
E fornecemos um sistema pronto a usar e de trabalho para centenas de milhares de comerciantes. E a integração com outros sistemas (transmissão de informação completa do mercado com o histórico, recepção de sinais, etc.) não é apenas possível, funciona.
A palavra "pode (toma)" é um par de ordens de magnitude mais fraca do que "toma". Especialmente na aplicação do revelador. "Poderosos" raramente produzem resultados de trabalho e maciços, limitando-se a aplicações teóricas.
Quais são as hipóteses de um único comerciante com Matlab ou µl, com fraca ligação à Internet, com a taxa de comissão a consumir a maior parte dos lucros, contra os grandes tubarões que têm uma troca de colocações e software muito mais avançado? Onde está a vantagem que a vai ajudar a sobreviver?
Em justiça, deve ficar claro que muitas vezes "software avançado de comércio rápido de tubarões grandes" é apenas um vulgar escalador com 1-3 páginas de lógica empresarial em código. Não há necessidade de cercar as tácticas comerciais dos corretores com mitos.
E quando se fala de "pequeno comerciante versus corretor rápido" também se deve esclarecer "estamos a falar de concorrência no escalpe e falta de estratégia". Entrar na criação de estratégias a longo prazo e o raciocínio primitivo de "a batalha é para cada cêntimo" torna-se claro de imediato.
Mas os comerciantes descem frequentemente ao escalpe - é mais fácil, não há estratégia (embora se convençam de que é uma "estratégia") e traz dinheiro mais rapidamente. Então o assunto evolui logicamente para "não nos é permitido negociar", "não recebemos gratificações", "a qualidade está errada" e passa para "um desastre, o comerciante não pode negociar melhor do que o grande tubarão do corretor".
A palavra "pode (toma)" é um par de ordens de magnitude mais fraca do que "toma". Especialmente na aplicação de programadores. "Poderoso" raramente produz resultados de trabalho e massivos, estando limitado a aplicações teóricas.
Obter apenas características comerciais com uma alimentação mínima de dados sem histórico é óptimo. Não precisa de uma longa história para negociar, tal como não precisa de gráficos. É necessário para análises e testes. Os tipos normais não acumulam história, e compram-na à Reuters, no mínimo CRSP ou SIRCA. Este não é o caso do FMI e do SIRCA. Há carraças de 150 mercados do mundo - 60 gigs de data por dia.
Talvez seja tudo uma questão de perspectiva?
Mas os comerciantes descem frequentemente ao escalpe - é mais fácil, sem estratégia (embora se convençam de que é uma "estratégia") e trazem dinheiro mais rapidamente. Então o assunto evolui logicamente para "não nos deixam negociar", "não nos dão gratificações", "a qualidade está errada" e transforma-se em "um desastre, o comerciante não pode negociar com gratificações melhor do que o grande tubarão do corretor".