Erros, bugs, perguntas - página 2318
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Olá caros programadores de MT, quero reportar um erro no algoritmo de cálculo do Sharpe Ratio. O anexo contém um relatório do Sr.Aleksey Vyazmikin onde SR=0,29 no entanto, de acordo com os meus cálculos, é cerca de 3,7-3,8 (dependendo se PnL zero é considerado). Penso que o erro está na falta do factor de escala para o desvio padrão (sqrt(comprimento)) porque o retorno médio não depende do comprimento da série, converge e o RMS aumenta como sqrt(comprimento)
C++
double SharpRatio(vector<double> pnl)
{
double avret = 0;
for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) avret += pnl[i];
avret /= pnl.size();
double var = 0;
for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) var += pow(pnl[i] - avret, 2);
var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());
return avret / var;
}
1.Que dados estão contidos na matriz pnl? Como são calculados e a que está a comparar a sua versão do cálculo da Sharpe Ratio?
2. O que significa esta entrada? Destacando o seu
var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());
Porque é que a optimização nem sempre é redonda correctamente, compreendo que este é provavelmente o mesmo efeito que imprimir doublets, mas aos olhos do utilizador isto não é agradável na janela do optimizador - a informação é difícil de perceber visualmente.
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e teste de estratégias comerciais
Características da linguagem mql5, subtilezas e truques
fxsaber, 2018.11.05 13:32
ODEAL_ENTRY_INOUT altera o mágico, o comentário e a hora de abertura da posição actual.POSITION_REASON não se altera neste caso. Por exemplo, abri uma posição de COMPRA de 1 lote com um 5 mágico e depois fiz uma VENDA de 1,2 lotes com as minhas mãos. Como resultado temos a posição de VENDA a 0,2 lotes, a magia é reposta a zero, mas POSITION_REASON permanece POSITION_REASON_EXPERT em vez de POSITION_REASON_CLIENT.
Por favor, corrija este erro.
Olá caros programadores de MT, quero reportar um erro no algoritmo de cálculo do Sharpe Ratio. No relatório anexo do Sr.Aleksey Vyazmikin onde SR=0,29 mas de acordo com os meus cálculos é cerca de 3,7-3,8(dependendo se PnL zero)
Respondido onde a pergunta surgiu inicialmente
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Estou a utilizar a aprendizagem mecânica no comércio: teoria e prática (comércio e não só)
Rashid Umarov, 2018.11.05 15:15
Geralmente, é aconselhável compreender o significado dos parâmetros antes de os tomar como garantidos. Tendo recebido um tal valor, deveria ter pensado nisso e começado a procurar um erro nos seus cálculos.
Porque o Sharpe Ratio é superior a 3 diz que estamos perante uma estratégia de ganho de 100%, e a probabilidade de obter um lucro sobre ela é superior a 99,99%. Se a distribuição de PnL for normal, é claro.
"O gráfico calou-se" (ver imagem do ecrã). Os preços foram muito longe e tudo ainda está no gráfico. O novo gráfico é carregado num estado de "calado".
Bild 1940, 02.11.2018
"O gráfico calou-se" (ver imagem do ecrã). Os preços foram muito longe e tudo ainda está no gráfico. O novo gráfico é carregado num estado de "calado".
Bild 1940, 02.11.2018
Mostrar-me as definições do símbolo EURUSD. Interessado em como é construído, por barbatanas ou por licitações
Mostrar-me as definições do símbolo EURUSD. Quero saber se se baseia em flippers ou ofertas.
Por favor, mostre-me as definições do símbolo EURUSD. Quero saber se é baseado em Bds ou barbatanas
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Peculiaridades da linguagem mql5, subtilezas e truques
fxsaber, 2018.11.05 14:36
O comércio DEAL_ENTRY_INOUT deve mudar PositionID para DEAL_ORDER?
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Características da linguagem mql5, subtilezas e truques
fxsaber, 2018.11.05 14:46
Por favor, os criadores devem esclarecer a situação. Quando a PositionID é alterada, após cinco voltas, o separador Histórico de Negociação mostrará cinco posições no modo de exibição "Posições".
Agora (o PositionID não muda durante uma mudança de posição) é sempre mostrada apenas uma posição. Isto é, para o dizer de forma suave, uma solução estranha.
1.Que dados estão contidos na matriz pnl? Como são calculados e a que está a comparar a sua versão do cálculo da Sharpe Ratio?
2. O que significa esta notação? Realce o seu
Obviamente isto significa dividir o RMS pela raiz do comprimento da amostra, ou a razão do retorno médio ao RMS multiplicado pela raiz do comprimento da amostra. Aprender a matemática como se costuma dizer)))
Definições de símbolos, não gráficos.
Na visão geral do mercado, seleccione "especificação do símbolo" no menu de contexto do símbolo