Erros, bugs, perguntas - página 2318

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pantural:

Olá caros programadores de MT, quero reportar um erro no algoritmo de cálculo do Sharpe Ratio. O anexo contém um relatório do Sr.Aleksey Vyazmikin onde SR=0,29 no entanto, de acordo com os meus cálculos, é cerca de 3,7-3,8 (dependendo se PnL zero é considerado). Penso que o erro está na falta do factor de escala para o desvio padrão (sqrt(comprimento)) porque o retorno médio não depende do comprimento da série, converge e o RMS aumenta como sqrt(comprimento)

C++

double SharpRatio(vector<double> pnl)

{

double avret = 0;

for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) avret += pnl[i];

avret /= pnl.size();


double var = 0;

for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) var += pow(pnl[i] - avret, 2);

var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());


return  avret / var;

}

1.Que dados estão contidos na matriz pnl? Como são calculados e a que está a comparar a sua versão do cálculo da Sharpe Ratio?

2. O que significa esta entrada? Destacando o seu

var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());

 

Porque é que a optimização nem sempre é redonda correctamente, compreendo que este é provavelmente o mesmo efeito que imprimir doublets, mas aos olhos do utilizador isto não é agradável na janela do optimizador - a informação é difícil de perceber visualmente.

double ret=Balans_Delta*1000+NormalizeDouble(PF,2);
 

POSITION_REASON não se altera neste caso. Por exemplo, abri uma posição de COMPRA de 1 lote com um 5 mágico e depois fiz uma VENDA de 1,2 lotes com as minhas mãos. Como resultado temos a posição de VENDA a 0,2 lotes, a magia é reposta a zero, mas POSITION_REASON permanece POSITION_REASON_EXPERT em vez de POSITION_REASON_CLIENT.

Por favor, corrija este erro.

 
pantural:

Olá caros programadores de MT, quero reportar um erro no algoritmo de cálculo do Sharpe Ratio. No relatório anexo do Sr.Aleksey Vyazmikin onde SR=0,29 mas de acordo com os meus cálculos é cerca de 3,7-3,8(dependendo se PnL zero)

Respondido onde a pergunta surgiu inicialmente

Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e teste de estratégias comerciais

Estou a utilizar a aprendizagem mecânica no comércio: teoria e prática (comércio e não só)

Rashid Umarov, 2018.11.05 15:15

Geralmente, é aconselhável compreender o significado dos parâmetros antes de os tomar como garantidos. Tendo recebido um tal valor, deveria ter pensado nisso e começado a procurar um erro nos seus cálculos.

Porque o Sharpe Ratio é superior a 3 diz que estamos perante uma estratégia de ganho de 100%, e a probabilidade de obter um lucro sobre ela é superior a 99,99%. Se a distribuição de PnL for normal, é claro.


 

"O gráfico calou-se" (ver imagem do ecrã). Os preços foram muito longe e tudo ainda está no gráfico. O novo gráfico é carregado num estado de "calado".

Bild 1940, 02.11.2018

 
Igor Semyonov:

"O gráfico calou-se" (ver imagem do ecrã). Os preços foram muito longe e tudo ainda está no gráfico. O novo gráfico é carregado num estado de "calado".

Bild 1940, 02.11.2018

Mostrar-me as definições do símbolo EURUSD. Interessado em como é construído, por barbatanas ou por licitações

 
Slava:

Mostrar-me as definições do símbolo EURUSD. Quero saber se se baseia em flippers ou ofertas.

Slava:

Por favor, mostre-me as definições do símbolo EURUSD. Quero saber se é baseado em Bds ou barbatanas

 

Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial

Características da linguagem mql5, subtilezas e truques

fxsaber, 2018.11.05 14:46

Por favor, os criadores devem esclarecer a situação. Quando a PositionID é alterada, após cinco voltas, o separador Histórico de Negociação mostrará cinco posições no modo de exibição "Posições".

Agora (o PositionID não muda durante uma mudança de posição) é sempre mostrada apenas uma posição. Isto é, para o dizer de forma suave, uma solução estranha.

 
Rashid Umarov:

1.Que dados estão contidos na matriz pnl? Como são calculados e a que está a comparar a sua versão do cálculo da Sharpe Ratio?

2. O que significa esta notação? Realce o seu

Obviamente isto significa dividir o RMS pela raiz do comprimento da amostra, ou a razão do retorno médio ao RMS multiplicado pela raiz do comprimento da amostra. Aprender a matemática como se costuma dizer)))

 
Igor Semyonov:

Definições de símbolos, não gráficos.

Na visão geral do mercado, seleccione "especificação do símbolo" no menu de contexto do símbolo

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