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Estou a ver, isso é o que eu pensava. Esperemos que não mudem com frequência/não mudem nada.
As trocas são alteradas com frequência suficiente, mas cada empresa fá-lo à sua própria maneira.
Porque não armazená-los da mesma forma que os spreads? Utópico, claro, mas então o testador saberia exactamente quando e o que foi alterado.
Mas neste caso as cotações estarão ligadas a uma certa empresa de corretagem, e isso não é bom. Por isso, testamos usando as últimas...
Portanto, diga-me o endereço de um servidor onde o histórico da propagação é armazenado por mais de 1 ano,
Ainda não o encontrei. Talvez eu não tenha procurado o suficiente :-)
Portanto, diga-me o endereço de um servidor onde o histórico da propagação é armazenado por mais de 1 ano,
Ainda não o encontrei. Talvez eu não tenha procurado o suficiente :-)
Porque não armazená-los da mesma forma que os spreads? Utópico, claro, mas depois o testador saberia exactamente quando e o que foi mudado.
Mas então as cotações teriam de estar vinculadas a uma determinada empresa de corretagem, o que não é bom. Por isso, testamo-lo com as mais recentes.
:) Você o quê! ? Na minha opinião, isto não é de todo realista, embora, claro, seja extremamente importante para os testes. Os swaps são de facto calculados de uma forma muito complicada e dependendo das taxas de juro que o Banco Central dá.
http://en.wikipedia.org/wiki/Forex_swap
:) Você o quê! ? Na minha opinião, isto não é de todo realista, embora, claro, extremamente importante para os testes. Os swaps são de facto calculados de uma forma muito complicada e dependendo das taxas de juro que o Banco Central dá.
http://en.wikipedia.org/wiki/Forex_swap
Sim, estou a falar deles em função das taxas de juro. Já estou a tomar a iniciativa (com um sinal de loucura delirante) .... :)
O testador deve também estar o mais próximo possível do comércio real.
Portanto, diga-me o endereço do servidor onde o histórico de difusão é armazenado durante mais de 1 ano,
Ainda não o encontrei. Talvez tenha pesquisado mal :-)
Provavelmente não se tomam barras suficientes para análise, eu diria muito pouco.
Alterei um pouco o guião no exemplo de CopyRates, pode experimentá-lo e modificá-lo para as suas próprias necessidades (inserir verificações e saída num ficheiro, talvez outra coisa)...
PS
Para os criadores, a CopyRates parece comportar-se de forma estranha com grandes volumes de informação. Devo escrever uma candidatura ou o quê?
Eu poderia mais ou menos normalmente usar apenas esta variante (com a última, em duas datas e todas as perguntas...
intCopyRates(
nome_símbolo de cadeia,// nome do símbolo
ENUM_TIMEFRAMESprazo,// período
intstart_pos,// por onde começar
intcontagem,// quantos copiamos
MqlRatesrates_array[]// array onde os dados serão copiados
);
Sim, estou a falar deles em função das taxas de juro. Isso sou eu a ser proactivo (com um sinal de loucura delirante) .... :)
O testador deve estar o mais próximo possível do comércio real.
A propósito, os subtópicos sobrepõem-se ao que é o calendário económico. Lembra-se? A ideia é ter um calendário com exactamente os momentos de descida das taxas de juro pelo Banco Central, bem como feriados e sinais, claro, e os momentos dos discursos de Bernanke, como bem assinalado na altura. Mas quem vai fazer todo este trabalho? Ao entrar nesta história sobre o passado. Aqui é necessário colocar mais de uma dúzia de raparigas para bater os dados. Portanto, IMHO - tudo isto é MUITO importante, mas infelizmente, o utilizador nunca poderá fazê-lo ele próprio, e nem a DC nem a MT concordarão com tais custos. Porque tais dados já custam bastante caro. E ninguém os apagará simplesmente. Mas por outro lado, todos estes fornecedores de "notícias" e mesmo as agências de notação já as têm, talvez devesse haver alguma possibilidade de as empresas de corretagem as retransmitirem aos seus utilizadores. Mas não é claro como as mesmas agências ganharão sem personalização do utilizador. E portanto - ou os MTs terão de instalar e vender tudo isto eles próprios, juntamente com o servidor DC ... ou ... Ou de maneira nenhuma.
Provavelmente não se tomam barras suficientes para análise, eu diria que não o suficiente de todo.
PS
Para os criadores, a CopyRates parece comportar-se de forma estranha com grandes volumes de informação. Tenho de escrever uma candidatura ou o quê?
Eu poderia mais ou menos normalmente utilizar apenas esta variante (com a última, em duas datas e todas as perguntas...
intCopyRates(
nome_símbolo de cadeia,// nome do símbolo
ENUM_TIMEFRAMESprazo,// período
intstart_pos,// por onde começar
intcontagem,// quantos copiamos
MqlRatesrates_array[]// array onde os dados serão copiados
);