Protecção de autoria de código MQL em MT5. - página 10
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E os guiões que se baseiam na reposição em gráfico? serão naturalmente em número bastante reduzido, mas mesmo assim: como podem ser verificados no testador? ou haverá um modo de teste visual?
Os scripts não são verificados no testador, mas o seu "trabalho útil" é muito mais fácil de controlar (erros e trapaças directas nos scripts é muito mais baixo do que nos Expert Advisors).
Isto é, para roteiros, a confirmação visual é suficiente: descrições, capturas de ecrã, relatórios e registos.
E os testadores de arbitragem? Não se trata sequer da loja, mas da reputação dos resultados do provador.
Muito simplesmente - se vir centenas de negócios de escalper com lucros insignificantes, deve tirar as conclusões apropriadas.
Pela nossa parte, assim faremos:
- acrescentaremos modos agressivos de teste, incluindo distúrbios artificiais na geração de fluxos de múltiplas moedas - isto mostrará imediatamente o fracasso dos arbitrageurs, que se enquadram no modelo de desenvolvimento de carraças
- os relatórios incluirão recomendações humanas do tipo"número de comércios e lucro por comércio apontam claramente para ......".
A nossa tarefa: instilar explicitamente nos comerciantes a posição "um Expert Advisor só pode ser considerado robusto depois de passar nos testes de esforço padrão N do MetaTrader 5".Muito simplesmente - se vir centenas de negócios de escalper com lucros insignificantes, então as conclusões devem ser feitas em conformidade.
Aparentemente não compreende o que é a arbitragem. Pode haver horas entre os ofícios. Existem sebes multi-moeda a toda a hora, pelo que pode passar vinte e quatro horas sem fazer uma troca, apenas as trocas serão negativas.
Mais uma vez, nenhuma quantidade de testes de stress baseados na simulação de tick matará um robô de arbitragem. Arbitragem não é de modo algum pipsing ou escalpelização.
Veja-se a cobertura multi-moeda (não importa como o mercado se comporta, a equidade ficará praticamente parada):
Isto decorre simplesmente do facto de que o montante de cada moeda disponível (se contarmos as posições abertas) é zero (ver canto superior direito na imagem do ecrã).
P.S. Esta é uma enorme ameaça para a reputação do testador MT5. Qualquer consultor especializado pode ser alargado com uma arbitragem (graças a Deus que o OOP permite isso facilmente), e se o Testador de Equidade não estiver a seguir o caminho desejado, inclua a arbitragem. Quando melhora, é para ser incapacitado. É impossível adivinhar onde se realiza a arbitragem e onde se realiza o comércio clássico. E o testador irá mostrar a mentira.
P.P.S. Acontece que o testador só pode ser confiado em moeda única.
Aparentemente não compreende o que é a arbitragem. Pode haver horas entre os ofícios. Existem sebes multi-moeda a toda a hora, pelo que pode passar vinte e quatro horas sem fazer uma troca, apenas as trocas serão negativas.
Mais uma vez, nenhuma quantidade de testes de stress baseados na simulação de tick matará um robô de arbitragem. Arbitragem não é de modo algum pipsing ou escalpelização.
Veja-se a cobertura multi-moeda (não importa como o mercado se comporta, a equidade ficará praticamente parada):
Isto decorre simplesmente do facto de que o montante de cada moeda disponível (se contarmos as posições abertas) é zero (ver canto superior direito na imagem do ecrã).
P.S. Esta é uma enorme ameaça para a reputação do testador MT5. Qualquer consultor especializado pode ser alargado com uma arbitragem (graças a Deus que o OOP permite isso facilmente) e se a equidade não tiver corrido da forma desejada, inclua a arbitragem. Quando melhora, é para ser incapacitado. É irreal adivinhar onde a arbitragem é utilizada e o comércio clássico é utilizado. E o testador irá mostrar a mentira.
P.P.S. Acontece que o testador só pode ser confiado em monocorrentes.
Dê-me a sua definição de arbitragem, sem imagens
O único local que conheço onde a arbitragem é totalmente explicada é a descrição da EA Trade-Arbitrage.
Queria ser não referenciado, curto e directo
O tomate1 é vendido mais barato do que o tomate2 é comprado (e vice versa).
Tomate1 e Tomato2 têm o mesmo preço 99,9% do tempo dentro do intervalo. Este não é o caso no testador.
Aparentemente não compreende o que é a arbitragem. Pode haver horas entre os ofícios. Existem sebes multi-moeda a toda a hora, pelo que pode passar vinte e quatro horas sem fazer uma troca, apenas as trocas serão negativas.
Pelo contrário, não descreve a sua pergunta de forma suficientemente clara, atribuindo alguns processos indirectamente apropriados à noção bem estabelecida de arbitragem.
Fez a seguinte pergunta, promovendo a ideia "o testador tem um problema com a previsão do tick, pode ser combatido com a história real do tick", o que cria muito claramente a seguinte compreensão do problema "o testador pode ser enganado usando um padrão de geração de tick previsível num ambiente multi-divisas". Este é o entendimento que emerge da sua declaração.
Depois pense em como lidará com os consultores de arbitragem. O Expert Advisor de Arbitragem é igual a todos os modos de teste agressivos:
Quanto mais agressivo for o modo, menor será o lucro. Mas haverá sempre lucro. E apenas no testador.
Além disso, é uma coisa se a arbitragem for considerada como um caso especial. Por exemplo, é apenas numa de três: EURUSD, GBPUSD e EURGBP.
E é outra coisa quando a arbitragem é universal: milhares de versões de três e quatro são consideradas e as flutuações da arbitragem são apanhadas (existe uma tal variante disponível em MQL4, que também funciona no modo de rede e requer um retrabalho mínimo em MQL5). Com uma tal EA, nenhum modo agressivo ajudará.
P.S. Arbitrage Expert Advisor só pode ser exposto por meio da história. Não, este não é o mesmo coro de sempre. Podemos fazer um testador de super-modo que testa, por exemplo, apenas durante um dia sobre o histórico do tick. E o histórico do tick não é retirado do servidor comercial, mas é recolhido por si mesmo. Isto é, se um utilizador quiser testar no super-modo, deixe-o manter o terminal em linha durante um dia para recolher carraças.
A partir deste entendimento, respondo com "um método de teste agressivo que utiliza a aleatorização do processo de geração de carraças" permitirá que os testadores entre os testadores sejam excluídos da arbitragem.
As suas declarações subsequentes sobre "pode haver horas entre comércios" negam completamente as suas palavras anteriores. Ou se faz uma arbitragem de testador de carraças, ou se faz trocas de várias horas, ou se "reduz a posição a zero e tenta saldar-se em swaps positivos".
Penso que está a misturar conceitos diferentes numa só pilha. A imagem do ecrã também não é ilustrativa ou probatória, porque não contém uma conclusão. Onde está o lucro claramente articulado e compreensível?
Se alguém quiser reduzir as posições a zero por meio de transacções em massa através de uma grave perda de spreads e qualidade de execução (um pip escorregou e todo o modelo de equilíbrio foi destruído), então ninguém se importa. Especialmente depois de analisar o relatório comercial. Ou será que olhar para a curva de equilíbrio é suficiente para si?
O problema "isto é uma enorme ameaça à reputação do testador MT5" é fundamentalmente rebuscado.
O problema "isto é uma enorme ameaça à reputação do testador do MT5" é fundamentalmente rebuscado.
Dei-lhe o link para a descrição do Consultor Especialista. Pergunte a Rosh, talvez ele possa explicar o princípio de arbitragem descrito e implementado e a ameaça que ele representa para o seu testador de múltiplas moedas. Penso que as pessoas, que estão familiarizadas com este tópico, também confirmarão que existe uma ameaça e que não se trata de uma ameaça imaginária.
A forma mais fácil de o mostrar é reescrever o MQL4 Expert Advisor na MQL5 e executá-lo no Strategy Tester. Certificar-se de que nenhum teste de stress em carraças simuladas ajuda.
Tal EA irá certamente aparecer um dia na CodeBase. E as pessoas irão incorporá-lo nos seus EAs como o puxador de Equidade no testador.
Como se pode lutar contra isso, já não sei mais. As carraças num dia não vão ajudar.
O tomate1 é vendido mais barato do que o tomate2 é comprado (e vice versa).
Tomate1 e Tomato2 têm o mesmo preço 99,9% do tempo dentro do intervalo. Este não é o caso no testador.
O primeiro tomate é por exemplo uma cruz, o segundo consiste em dois pares rectos tendo em conta o volume.
Não sei sobre a geração de ticks síncronos no testador MT5 . E nos testes de stress será um graal.