Protecção de autoria de código MQL em MT5. - página 11
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Não sei sobre a sincronicidade da geração de carrapatos no testador MT5 . E nos testes de stress, vai ser um graal.
Dei-lhe o link para a descrição da EA. Pergunte a Rosh, talvez ele possa explicar o princípio de arbitragem descrito e implementado e a ameaça que ele representa para o seu testador de múltiplas moedas. Penso que as pessoas, que estão familiarizadas com este tópico, também confirmarão que existe uma ameaça e que não se trata de uma ameaça imaginária.
A forma mais fácil de o mostrar é reescrever o MQL4 Expert Advisor na MQL5 e executá-lo no Strategy Tester. Certificar-se de que nenhum teste de stress em carraças simuladas ajuda.
Tal EA irá certamente aparecer um dia na CodeBase. E as pessoas irão incorporá-lo nos seus EAs como o puxador de Equidade no testador.
Como se pode lutar contra isso, já não sei mais. As carraças num dia não vão ajudar aqui.
Li o link e considerei-o absolutamente não funcional. As razões - derrapagens e atrasos - farão com que tal estratégia perca dinheiro. Aqueles que tentaram este Consultor Especialista na prática foram imediatamente queimados.
Obviamente, não está ciente das capacidades do testador MetaTrader 5. Já tem o modo de teste "Atraso arbitrário" em várias construções, o que não deixa quaisquer hipóteses para Consultores Especialistas que visem a execução instantânea e incondicional.
Grosso modo, neste modo de teste, a referida EA começará imediatamente a perder dinheiro.
Escreva/reescreva o seu Expert Advisor "arbitrage" para o MetaTrader 5 e experimente-o no modo especificado. Depois disso, voltaremos a discutir o assunto.
Aparentemente não está ciente das capacidades do testador MetaTrader 5. Já dispõe do modo de teste "Random Delay" para várias construções, o que não deixa qualquer hipótese aos Consultores Especialistas que pretendam uma execução instantânea e incondicional.
Onde posso ver uma descrição de "atraso aleatório" (não em termos gerais)?
Há aqui uma situação interessante. Sabe muito bem que existem redes ECN, que executam instantaneamente limitadores e os colocam dentro do spread. Não se trata de pipsing ou algo do género. É simplesmente colocar uma ordem no mercado e executá-la. Nem mais nem menos. Sabe também que se aplica exactamente o mesmo princípio às trocas que vai ligar ao MT5.
Vai executar limitadores com grandes escorregões no testador? Reescrever a arbitragem para entrar no mercado não a partir de um mercado, mas a partir de um limitador ligeiramente pior que o mercado não é um grande problema.
E vai absolutamente comercializar o mecanismo de execução de limites no seu testador? Tantas estratégias de mercado serão mortas no seu testador, mesmo que funcionem.
Por exemplo, a estratégia de arbitragem estatística (troca de pares, troca de spreads) com o modo de grande deslizamento de Limites no testador irá simplesmente matá-lo. Portanto, não só este modo não é comercializável (mesmo as cozinhas não praticam deslizes negativos de limites), como também irá induzir em erro: que a arbitragem estatística não é uma estratégia de trabalho.
Embora funcione bem no mercado.
P.S. E, em geral, não vai discutir. Eu apenas avisei. Os resultados do provador terão de ser novamente considerados com muitas suposições e suposições.
Onde posso ver uma descrição do "atraso aleatório" (não em termos gerais)?
Como habitualmente, na ajuda embutida (F1 na janela de teste):
Aqui temos uma situação interessante. Sabe muito bem que existem redes ECN que executam os limitadores instantaneamente e podem ser colocadas dentro do spread. Não se trata de pipsing ou algo do género. É simplesmente colocar uma ordem no mercado e executá-la. Nem mais nem menos. Sabe também que se aplica exactamente o mesmo princípio às trocas que vai ligar ao MT5.
Vai executar limitadores com grandes escorregões no testador? Reescrever a arbitragem para entrar no mercado não a partir de um mercado, mas a partir de um limitador ligeiramente pior que o mercado não é um grande problema.
E irá comercializar absolutamente o mecanismo de execução de limites no seu testador? Tantas estratégias de mercado serão mortas no seu testador, mesmo que funcionem.
Por exemplo, a estratégia de arbitragem estatística (troca de pares, troca de spreads) com o modo de grande deslizamento de Limites no testador irá simplesmente matar esta estratégia. Assim, não só este modo não é comercializável (mesmo as cozinhas não praticam deslizes negativos de limite), como também irá induzir em erro: que a arbitragem estatística não é uma estratégia de trabalho.
Embora funcione bem no mercado.
Não é "grande", é muito "opaco, pouco fiável e fechado". Nem sequer mostra publicamente a lista de ofícios (só o autor pode ver os seus próprios ofícios!).
Quando criarem um análogo de Automated Trading Championship com exibição instantânea de todas as transacções e registos de execução, então poderemos falar de "excelente" (e também em relação à arbitragem).
P.S. De qualquer forma, não vou discutir. Acabei de o avisar. Os resultados do provador terão de ser novamente considerados com muitas suposições e suposições.
Em vez de discutir, basta afixar aqui os resultados do perito em "arbitragem" no testador de estratégias comerciais MetaTrader 5.
Em vez de discutir, basta afixar os resultados da "arbitragem" aqui no testador de estratégias comerciais MetaTrader 5.
é isso mesmo! :)
pergunta interessante sobre
Qualquer programa tem de passar nos nossos testes (semelhante ao Automated Trading Championship) para avaliar a estabilidade e a ausência de acções fraudulentas e de erros absolutos.
A nossa tarefa é reduzir o nível de trapaças flagrantes por parte dos vendedores de cereais. Cada perito terá os seus resultados de testes de stress à disposição do público.
Há também comissões e deslizes ilimitados, o que tornará as estratégias de "arbitragem" ainda piores. A ECN não é uma melhoria das condições comerciais, mas sim uma deterioração.
Como alguém que pratica a negociação em Currenex (> 20 LPs (fornecedores de liquidez). Não MT ou Viking, claro), eu sei do que estou a falar.
Estou ciente das peculiaridades do Comércio de Alta Frequência. Estava a falar sobre o mecanismo de execução de ordens no mercado.
Não é "grande", é muito "opaco, pouco fiável e fechado". Nem sequer uma lista de ofícios é mostrada publicamente (só o próprio autor é autorizado a ver os seus próprios ofícios!).
A história dos negócios está disponível (mas não para o dia actual. Existem também visualizadores independentes de negócios realizados). Não há necessidade de implicar que a troca falsifique tais resultados para efeitos de auto-popularização.
o que lhe parece? compreendo que o código fonte do programa tem de lhe ser fornecido?
Não há necessidade de fornecer o código fonte, o software na loja é fornecido em formato EX5 compilado.
Os testes de stress não requerem código fonte.
Em vez de discutir, basta afixar os resultados da "arbitragem" do perito no testador de estratégia MetaTrader 5.
Vamos deitar tudo na prateleira. Se eu apresentar um consultor de arbitragem como um graal no testador, quem obtém que benefício?
Vamos raciocinar como homens de negócios, não como rapazes de jardim.
Beneficiará (em termos reais, monetários) como contra-exemplo do seu trabalho será apresentado. E irá pensar em como melhorar o testador. Uma vez que a adequação do testador é a sua reputação e o seu dinheiro.
O que é que eu recebo? Claro que o rapaz do jardim terá um ego satisfeito, alguns até elogiarão. Mas há muito tempo que não preciso disso, e vocês também não.
Podemos fazer um acordo, apresento-lhe um contra-exemplo e você paga-me $5000 (e escusado será dizer, isso é muito, pois represento o volume de negócios da Metaquotes...). Esta é uma oferta mutuamente benéfica, pois tanto você como eu beneficiaremos com ela. Se eu não apresentar um contra-exemplo, ninguém perde nada.
E não fiquem com a ideia de que estou a tomar "a saída mais fácil". Seria desrespeitoso para com a minha Família trabalhar de graça.