Matstat Econometria Matan - página 35
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O tempo de mercado é discreto porque o fluxo do mercado de eventos - ofertas, negócios - é discreto.
As ofertas e os negócios não ocorrem em pontos fixos no tempo. Normalmente são utilizados modelos de fluxo Poisson para tais fenómenos. O tempo neles é contínuo.
Não faz sentido interpolar algo entre duas carraças, porque o que acontece entre carraças é determinado por um fluxo discreto mais detalhado de eventos no Nível 2 e no Nível 3.
Algumas analogias poderiam ser uma ciência como a hidrodinâmica (ou toda a mecânica contínua em geral), onde a atomicidade da matéria real não é normalmente tida em conta.
Isto simplifica (torna possível, em princípio) muitos cálculos.
Mais especificamente, pode-se compreendê-lo lendo, por exemplo, sobre a teoria moderna da carteira ou teoria relacionada com opções.
No entanto, é altamente desejável que a equidade seja ainda consistente com este modelo. No mínimo, isto é necessário para fazer uma carteira de sistemas.
Isto leva a métricas auxiliares que, em certo sentido, medem a adequação da equidade a este modelo. Por exemplo, este é o nível de significância que a deriva é positiva e/ou o nível de significância que não há correlação entre os incrementos.
Ao construir uma carteira de sistemas, surgem novas métricas - a matriz de correlação e o nível de significância (auxiliar) dessas correlações.
Na minha opinião, é mais simples representar a construção de carteiras como duas tarefas sequenciais. Primeiro é determinada a correlação entre os componentes da carteira, e depois é determinado o peso total da carteira. O segundo problema parece ser fundamentalmente mais importante e para os nossos pequenos depósitos pode ser resolvido no sentido de optimizar o lucro durante um período de tempo fixo (sob a condição de cessação antecipada do comércio de carteira quando o seu levantamento de capital ultrapassa um certo nível)
Não faz sentido interpolar algo entre duas carraças, porque o que acontece entre carraças é determinado por um fluxo discreto mais detalhado de eventos no Nível 2 e no Nível 3.
As funções utilizadas para modelar processos de mercado e não de mercado são contínuas e mais fáceis de compreender. É muito mais difícil compreender entidades discretas. Além disso, num grande conjunto há um efeito de acumulação de propriedades dos seus membros, é como a opinião da multidão sobre o preço. É essencialmente (opinião agregada sobre o preço) em tempo contínuo e também não é discreta. Mas as decisões de compra e venda a tal e tal preço são discretas.
Todas estas teorias estão muito longe da vida real)
Cada um tem a sua própria vida)
Todas estas teorias estão muito longe da vida real)
Não tão distante. A medida do afastamento é aqui caracterizada:
e, mais especificamente para a matemática financeira, aqui:
Citações de Kendal https://www.mql5.com/ru/forum/368720/page30#comment_24266356
Onde se pode dar a resposta "um escavador e meio" e onde não se pode dar a resposta é tudo determinado pela tarefa específica em mãos. Afinal de contas, um escavador pode trabalhar por um e meio.
Ao construir uma carteira de sistemas, surgem novas métricas - a matriz de correlação e o nível (auxiliar) de significância destas correlações.
Na minha opinião, é mais fácil representar a construção de carteiras como duas tarefas sequenciais. Primeiro é determinada a correlação entre os componentes da carteira, e depois é determinado o peso total da carteira. O segundo problema é mais importante em princípio. Para os nossos pequenos depósitos pode ser resolvido no sentido da optimização do lucro dentro de um período de tempo fixo (sob a condição de cessação antecipada da negociação de carteira quando o levantamento de capital excede o nível especificado).
Há mais uma abordagem popular (para pequenos depósitos) quando negociamos usando o método "pegar ou largar". Pode ser formalizado como uma saída após o depósito ter aumentado pelo número de vezes especificado ou diminuído pelo número de vezes especificado (chamada de margem). Se não acrescentarmos condições relacionadas com o tempo, o resultado será trivial - quanto mais próximo do volume zero, melhor (o tempo tende para o infinito). Precisamos de adicionar uma saída após um tempo especificado ou optimizar a relação entre o pagamento esperado e o tempo antes da saída.
Há outra abordagem popular (para pequenos depósitos), onde o comércio é feito numa base de "pegar ou largar". Pode ser formalizado como uma saída quando o depósito tiver aumentado um número especificado de vezes ou diminuído um número especificado de vezes (chamada de margem). Se não acrescentarmos condições relacionadas com o tempo, o resultado será trivial - quanto mais próximo do volume zero, melhor (o tempo tende para o infinito). Ou é necessário adicionar uma produção quando esta atinge um tempo pré-determinado, ou optimizar o pagamento esperado para o tempo antes da produção.
Na leitura insuficiente por muitos "problemas de quebra de jogadores" e outros martingales, existe uma opção para seleccionar o multiplicador óptimo (maximizando o número de rondas e/ou a barra alcançável desejada).
O facto de o jogador com um capital finito ir à falência num jogo infinito foi lido e está deprimido;
mas o ponto em que o risco elevado com pequenos depósitos é óptimo não o foi. Que o comércio pequeno é mais rápido/fiável e que um dos paradoxos criados.
Em termos ilegíveis por muitos "o problema de arruinar o jogador" e outros martingales, existe a opção de escolher um multiplicador óptimo (maximizando o número de rondas e/ou barra alcançável desejada).
O facto de o jogador com um capital finito ir à falência num jogo infinito foi lido e está deprimido;
mas o ponto em que o risco elevado com pequenos depósitos é óptimo não o foi. Quanto ao paradoxo de que o pequeno comércio é mais rápido/muito fiável, é um dos paradoxos gerados.
O paradoxo é que perder jogos só reduz as perdas ao aumentar o risco. Não se pode ter lucro dessa forma (de um jogo perdido).
Isso parece-me ser a piada "o homem doente suou antes de morrer".)
Não se pode "transformar uma economia perdedora numa economia rentável sem mudar nada a esse respeito").