Matstat Econometria Matan - página 14
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O expoente Hearst é utilizado em economia - naanálise técnicapara justificar a previsão de tendências (na função acima referida a série inicial será o incremento de preços), em ciências naturais - na análise de vários dados experimentais - para identificar novas características de processo [5].sugiro a comparação do Hearst com as capacidades PNB. Estou pronto a analisar qualquer série. A condição: os dados das séries devem ser fixados em intervalos de tempo iguais e os mesmos números não devem estar ao lado uns dos outros. Qualquer método não descreverá a série melhor do que o PNB e não dará as suas características. Qualquer processo é descrito por um parâmetro e dois coeficientes, analisando a diferença dos números. No total são necessários pelo menos 4 dígitos da série, de acordo com o princípio quanto mais melhor. Finalmente, pôr um fim à procura do melhor padrão em qualquer série. Parem finalmente de procurar um padrão, ou dêem uma luta decente ao PNB enquanto eu estiver vivo!
Discordo, ao desbastar o fluxo de carraças pode obter sinais mais precisos, mesmo numa tendência.
Se a estratégia do HFT for sobre carraças, é possível. Em primeiro lugar, utilizando a correlação entre carraças adjacentes. E esta correlação existe.
Já não faz sentido em minutos. O ACF ali não difere significativamente do ACF da SB.
Sem magia! A estratégia habitual de contra-tendência. A contra-tendência é impopular por razões óbvias.
Os comerciantes de tendências perdem um pouco no apartamento, e ganham muito com a tendência. No apartamento, escorre-se um pouco de valeriana. Na tendência, bebe-se champanhe.
Os contra-trenders ganham dinheiro no apartamento e perdem muito com a tendência. No apartamento, reza calmamente e mantém os dedos cruzados. Numa tendência, a ambulância leva-o com um ataque cardíaco.
Sasha apostou $160. Bem, isso é como um bilhete de entrada para a viagem. Não se importa de perder. Mas é muito divertido.
Uma contra-tendência limpa não é boa para negócios sérios.
Um apartamento é uma tendência que ainda não se desenvolveu. É necessário passar de uma tendência para uma contra tendência de forma atempada.
Não o fará. Por exemplo, calcular Hearst dia e noite. Ou em baixa volatilidade diária e em alta volatilidade (não muda muito no mercado). Durante períodos de notícias e sem notícias. Os distúrbios são detectados pela análise de múltiplas moedas. Isto é o que distingue o mercado da SB - a "física" da vida real, não a magia com fórmulas)
É certamente possível "afinar" o SB para alcançar efeitos semelhantes (mantendo a incapacidade de ganhar). Por exemplo, introduzindo uma dependência variável do tempo. O Hurst selectivo na realização de tal SB "corrigido" irá provavelmente flutuar de acordo com a linha do partido, mas a possibilidade de ganhar não aparecerá.
Não estou a dizer que Hearst não significa nada, mas apenas que não se deve ser preguiçoso para estudar teoria, o que ajudará a avaliar a sua importância num sentido quantitativo, e não apenas com um olho prático duro)
Aqui, por exemplo, está um artigo que estima o intervalo de confiança para Hearst no SB.
É certamente possível "afinar" o SB para alcançar efeitos semelhantes (mantendo a incapacidade de ganhar). Por exemplo, introduzindo uma dependência variável do tempo. O Hurst selectivo na realização de tal SB "corrigido" irá provavelmente flutuar de acordo com a linha do partido, mas a possibilidade de ganhar não aparecerá.
Não estou a dizer que Hearst não significa nada, mas apenas que não se deve ser preguiçoso para estudar teoria, o que ajudará a avaliar a sua importância num sentido quantitativo, e não apenas com um olho prático duro)
Aqui, por exemplo, é um artigo onde o intervalo de confiança para Hearst é estimado.
Penso que é óbvio que uma amostra Hearst terá uma variação não zero, e flutuará em torno de um determinado valor sem qualquer "edição". Para a SB cerca de 0,5.
É certamente possível "afinar" o SB para alcançar efeitos semelhantes (mantendo a incapacidade de ganhar). Por exemplo, introduzindo uma dependência variável do tempo. O Hurst selectivo na realização de tal SB "corrigido" irá, com certeza, flutuar de acordo com a linha do partido, mas a possibilidade de ganhar não irá aparecer.
Já nos minutos não faz sentido. Aí a ACF já não é significativamente diferente da ACF da SB.
Minutos de pares de moedas são retornáveis, mas a média do comércio é inferior ao spread.
Também fiquei convencido disto quando subi drasticamente um depósito. Mesmo o modo multivariados não ajudou.
Vós vencestes-me)))). Estava prestes a escrever a mesma coisa. Agora vou acrescentar-lhe.
Em primeiro lugar, pode realmente ser medido. No meu tempo, fiz muitas medições Hearst em diferentes mercados e instrumentos.
Em segundo lugar, é preciso medir Hirst selectiva com a sua variação não nula. E, em quase todos os casos, o valor 0,5 estava dentro do intervalo de confiança. Em amostras grandes pode-se obter um valor mais exacto, por exemplo 0,51, e depois certificar-se de que a tendência TS funciona com este instrumento. Ou vice-versa, podemos obter 0,49 e verificar seos TP com tendência para a tendência falham.
Terceiro. Hurst permite-nos realizar uma análise aprofundada. Por exemplo, a questão: o desbaste de carraças irá melhorar os parâmetros do sistema de negociação num gráfico de minutos? A resposta é não, porque o desbaste não altera o Hurst, não altera a persistência da série sobre os minutos e, portanto, não aumenta a rentabilidade do sistema de negociação.
O expoente Hearst é utilizado em economia - naanálise técnicapara justificar a previsão de tendências (na função acima referida a série inicial será o incremento de preços), em ciências naturais - na análise de vários dados experimentais - para identificar novas características de processo [5].sugiro a comparação do Hearst com as capacidades PNB. Estou pronto a analisar qualquer série. A condição: os dados das séries devem ser fixados em intervalos de tempo iguais e os mesmos números não devem estar ao lado uns dos outros. Qualquer método não descreverá a série melhor do que o PNB e não dará as suas características. Qualquer processo é descrito por um parâmetro e dois coeficientes, analisando a diferença dos números. No total são necessários pelo menos 4 dígitos da série, de acordo com o princípio quanto mais melhor. Finalmente, pôr um fim à procura do melhor padrão em qualquer série. Parem finalmente de procurar um padrão, ou dêem uma luta decente ao PNB enquanto eu estiver vivo!
Existem (e bastantes) Sistemas/Métodos de Comercialização de Cartas que não se importam demodo algum com que olho está em que tubo, ou seja, Hearst ou H-Aolatility. A divisão do gráfico em tendência / plano não é um dado e uma propriedade de qualquer série, mas apenas uma visão muito estreita do gráfico e do comércio, claro que se pode fazer isto (mas depois é um beco sem saída), ou pode-se fazer isto de outra forma. Assim, podemos derivar métodos completamente diferentes, que não podem ser atribuídos nem aos métodos de tendência, nem aos métodos planos. O mundo e o mercado são multifacetados. Mas a forma como se olha para ela é o resultado final. Eles dividem-no em tendência/flop e com 0,5 chegamos a um impasse, chegamos a Hirst, o sistema que ganha no apartamento está a perder em tendência e vice-versa. Há um bom desenho animado sobre o assunto - mas sou demasiado preguiçoso e não tenho tempo para procurar a ligação. (Expandam as vossas mentes colegas comerciantes:)))