Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3189
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Com essa expressão, é bom ler poesia ou vender pepinos no mercado.
Onde está a crítica construtiva?
Bem, e outra adição não muito científica - o indicador coletado na amostra deve, de alguma forma, estar correlacionado com o lucro. A diferença em relação ao SB com base em uma característica completamente de esquerda não faz sentido, IMHO.
Bem, e a simplificação do esquema de cálculo, além de acelerar, dará maior confiança na ausência de erros e, consequentemente, uma menor probabilidade de autoengano.
Criar um esquema de cálculo simplificado para simulações.
Para alguma confiança (não absoluta) na significância, o resultado para dados reais deve cair pelo menos na cauda de 5% da amostra (esquerda ou direita). Mas a amostra deve ser de vários milhares, no mínimo.
Se eu alterar as condições do experimento para as seguintes:
1. Na amostra original, encontramos segmentos quânticos que devem ser usados no futuro; como resultado, uma tabela quântica é formada e, posteriormente, trabalhamos somente com ela.
2. Gerar aleatoriamente um alvo com os mesmos parâmetros do original - 1.000 ciclos.
3. Conte quantos segmentos quânticos são selecionados em comparação com a variante original. Eles podem ser os mesmos ou menos.
4) Avalie por meio do desvio padrão. Se o desvio for pequeno, então os alvos aleatórios têm uma grande chance de entrar nos segmentos quânticos selecionados.
O que você acha?
Bem, e outra adição não muito científica - o indicador coletado na amostra deve, de alguma forma, estar correlacionado com o lucro. A distinção do SB com base em uma característica totalmente de esquerda não faz sentido, na minha opinião.
Ou seja, mudar a meta para que o lucro seja comparável ao original? Não tenho certeza do que quis dizer.
Essa é a linha de chegada, o que há para criticar?) Você se deu conta do que fez e por quê? Se percebeu, por que perguntou no fórum?)
Agora se trata de você não entender o que estou fazendo, e posso ver isso enquanto avalio o feedback sobre perguntas e afirmações de sua parte.
Quando você entender, voltaremos ao diálogo.
Agora se trata de você não entender o que estou fazendo, e isso é óbvio para mim quando avalio o feedback sobre perguntas e afirmações de sua parte.
Quando você entender, vamos voltar ao diálogo.
Se eu alterar as condições do experimento para o seguinte:
1. Na amostra original, encontramos segmentos quânticos que devem ser usados posteriormente; como resultado, uma tabela quântica é formada e, posteriormente, trabalhamos apenas com ela.
2. Gerar aleatoriamente um alvo com os mesmos parâmetros do original - 1.000 ciclos.
3. Conte quantos segmentos quânticos são selecionados em comparação com a variante original. Eles podem ser os mesmos ou menos.
4. faça uma estimativa por meio do desvio padrão. Se o desvio for pequeno, os alvos aleatórios têm uma grande chance de entrar nos segmentos quânticos selecionados.
O que você acha?
Relacione isso de alguma forma com o lucro, pelo menos aproximadamente, e compare o lucro real com uma amostra de lucros aleatórios. Verifique se não há erros e se o lucro médio da amostra é igual a zero. Verifique a significância da positividade do lucro real em relação à amostra - a regra dos três sigmas.
Não estou pronto para entrar em detalhes de sua tarefa, pois minhas próprias tarefas estão muito ocupadas.
Ou seja, alterar a meta para que o lucro seja comparável ao original? Não tenho certeza do que quis dizer.
Seus quants são projetados para obter lucro? Existe um esquema para isso? Torne-o extremamente simplista para que você possa calcular, mesmo que de forma aproximada, uma amostra rápida e verificar se o resultado real atinge a cauda dessa amostra.
Sua disposição de exigir que as pessoas se aprofundem em sua mentalidade, acompanhada de sua total falta de vontade de se aprofundar em ideias simples e amplamente conhecidas como Monte Carlo, é cansativa.
Acho que já estou farto.
Sua disposição em exigir que as pessoas entrem em sua mentalidade é cansativa, acompanhada de sua total falta de vontade de entrar em ideias simples e amplamente conhecidas, como Monte Carlo.
Acho que já estou farto.
Você está procurando sequências que sejam diferentes das sequências em sb. Você não encontrará nenhuma.
Sobre a sequência estrita, escrevi apenas como um exemplo para maior clareza. E escrevi que a solução desse problema pode melhorar a estabilidade do modelo. Mas a solução pode ser diferente.
Mesmo sem resolver o problema mencionado acima, a seleção da tabela quântica correta melhora o aprendizado, o que foi testado por mim em dezenas de amostras.
Em seguida, mostrei como você pode fazer rapidamente o pré-processamento para treinamento, limpando a amostra de dados inconsistentes. Você pode ver nos gifs que é possível até mesmo obter um modelo lucrativo em novos dados com esse método.
Em suma, a abordagem funciona, e seu desenvolvimento é meu objetivo.
Portanto, dizer que não funciona é negar a realidade.
Não acredito que o preço esteja em uma forma pura de SB, cuja natureza não possa ser analisada pelo menos parcialmente. Se for SB puro, então todo o ramo é um erro.