Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2910

 
Valeriy Yastremskiy #:
Lendo sobre o renascimento e Simons, que aprendeu o mercado. Citação
No final da década de 1960, vários anos após o verão, Baum e o matemático Lloyd Welch, especialista em teoria da informação que trabalhava no escritório ao lado, desenvolveram um algoritmo para analisar as cadeias de Markov - uma sequência de eventos aleatórios em que a probabilidade de um evento subsequente depende apenas do estado atual e é independente do passado.
As cadeias de Markov implicam que é impossível prever ações futuras com precisão absoluta, mas é possível seguir a cadeia de eventos e fazer suposições razoáveis sobre possíveis resultados com base nelas.
Um exemplo de um jogo de Markov é o beisebol. Se um rebatedor erra três bolas e marca dois strikes, o número e a ordem em que os strikes foram lançados durante esse período são irrelevantes. Se o rebatedor fizer mais um strike, ele estará fora do jogo.

Isso tem alguma coisa a ver. Seria bom encontrar seus artigos de 1967 sobre as condições do mercado e o seguinte. O homem é um gigante, é claro))))

Não é difícil ver isso nas negociações reais.

Por exemplo, neste exato momento, você mija na costeleta inteira e o preço instantaneamente se volta contra a ordem aberta e continua até que você se acalme.

Se você se acalmar, o que sobra é o que sobra.

Se você não se acalmar, perderá tudo.

Não há necessidade de pensar e inventar mais nada, é tão simples quanto um ovo.

Portanto, você não pode identificar uma regularidade com base na história, é uma tentativa de resumir, que não leva a absolutamente nenhum resultado.
 
Renat Akhtyamov #:

não é difícil de detectar quando se está negociando ao vivo.

Por exemplo, neste exato momento, você está comendo a costeleta inteira e o preço instantaneamente se volta contra a ordem aberta e continua até que você se acalme.

Se você se acalmar, o que sobra é o que sobra.

Se você não se acalmar, perderá tudo.

Não há necessidade de pensar e inventar mais nada, é tão simples quanto um ovo.

Portanto, você não pode identificar um padrão com base na história, é uma tentativa de resumir, que não leva a absolutamente nenhum resultado.

Na verdade, não se trata disso, mas de processos ocultos de Markov e de como eles podem ser modelados em condições de dados insuficientes. E também sobre o algoritmo de Baum-Welsh)))))

Os cortes aqui são claramente desnecessários.

Ajude-me a encontrar seus artigos.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Na verdade, não se trata disso, mas de processos ocultos de Markov e de como eles podem ser modelados em condições de dados insuficientes. E também sobre o algoritmo de Baum-Welsh)))))

As costeletas são claramente desnecessárias aqui.

Ajude-me a encontrar seus artigos.

Algoritmo de Baum-Welsh?

Está na wikipedia.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Na verdade, não se trata disso, mas de processos ocultos de Markov e de como eles podem ser modelados em condições de dados insuficientes. E também sobre o algoritmo de Baum-Welsh)))))

As costeletas são claramente desnecessárias aqui.

Ajude-me a encontrar seus artigos.

Há muito tempo venho falando sobre modelos de Markov ocultos de SMM ( hmm )... A última vez que mencionei isso foi quando um idiota local me provou que a medida de proximidade é a probabilidade))

Há muitas bibliotecas sobre hmm, qual é o objetivo de falar sobre...

 
Renat Akhtyamov #:

o algoritmo de Baum-Welsh?

também conhecido como wikipedia

Artigos de Simons de 67 e 70 sobre o assunto.

 
mytarmailS #:

Há muito tempo venho falando sobre Hidden Markov Models of SMM ( hmm ).... A última vez que mencionei isso foi quando um idiota local me provou que a medida de proximidade é a probabilidade))

Há muitas bibliotecas sobre HMM, qual é o objetivo de falar sobre...?

Por que você gosta tanto e não se esquece da ocasião)))) ... ... ... um do outro))))))))

A conversa é que eles descobriram algo que outros não descobriram, e talvez isso possa ser lido em seus artigos.

Além disso, não é um livro ruim. Não é como Feynman, é claro, mas é fácil de ler.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Por que você gosta tanto dele e não se esquece na ocasião)))) ... ... ... um do outro)))))

A conversa é que eles descobriram algo que outros não descobriram, e talvez isso possa ser lido em seus artigos.

Além disso, não é um livro ruim. Não é como Feynman, é claro, mas é fácil de ler.


É tudo sobre aplicativos....
Você pode usar o algoritmo SMM para prever o preço, pode prever o estado do preço, pode prever o estado do TS e negociar/não negociar, pode prever o estado da pilha, ordens....

Aqui você precisa saber o que eles estavam fazendo, não o que eles estavam fazendo
 
mytarmailS #:

Tudo se resume ao aplicativo....
Você pode usar o algoritmo SMM para prever o preço, pode prever o estado do preço, pode prever o estado do TS e negociar/não negociar, pode prever o estado da pilha, aplicativos...

Aqui você precisa saber o que eles fizeram, não o que estavam fazendo

Sim, está claro, mas não custa nada ler os artigos.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Artigos de Simons dos anos 67 e 70 sobre o assunto.

Ahh, eu me lembro

Sim, encontrei um desses.

Está na internet em inglês e em sites estrangeiros, eu acho.

Provavelmente, você deve fazer o download deste primeiro:

Gregory Zuckerman, jornalista do WSJ e autor de um livro sobre Simons, "The Man Who Solved The Market" (O homem que resolveu o mercado), diz que a grande diferença nos retornos pode ser explicada pelas diferenças na estratégia dos fundos.


Em seguida, encontre o título do artigo e pesquise-o

 
Como alguém luta com inclinação e como confiar em seu CT depois de uma grande série de derrotas?