Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2901

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mytarmailS #:
Obrigado! Muito bom conselho, já descobri como fazer isso com pouco sangue.
Eu não teria pensado nisso sem você, obrigado.

Não tem de quê. A ideia é semelhante à do serviço de sinal local. Mas não será possível usá-los diretamente, porque os nomes dos instrumentos provavelmente são diferentes. Mas você pode escrever algo próprio por analogia.

 
mytarmailS #:

E no forex, durante a noite, uma ordem foi emitida,

e veja como o nível era poderoso.


O que o faz pensar que não se trata de um conjunto aleatório de pontos?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

O que o faz pensar que não se trata de um conjunto aleatório de pontos?

É

 
Aleksey Nikolayev #:

Exatamente. Se encontrarmos uma definição objetiva, ela será uma pedra filosofal que transformará qualquer TC em um graal.

Podemos fazer uma pergunta mais significativa, como seu guru define tendência e flat.

A partir do que pode ser visto e formalizado. Temos o extremo de baixo e de cima, estabelecemos zonas em torno desses preços, esperamos pelo extremo de baixo, se ele estiver na zona, pode ser o início da flat, se estiver na zona de cima, podemos considerar que é flat, a questão do parâmetro de tempo de espera e o tamanho das zonas. Além disso, já existe um histórico, onde você pode praticar)))))) Mas o problema é que mais de 3 movimentos para frente e para trás são raros, e o tempo de permanência na zona plana é aleatório em sua maior parte.

 
Aleksey Nikolayev #:

Escreveu uma pesquisa rápida de seq_list() para partículas de sequências, você pode estar interessado em aplicá-la aos seus dados


dados de exemplo

list_dat <- list()
> for(i in 1:10) list_dat[[i]] <- letters[sample(1:length(letters),sample(3:20,size = 1),replace = T)]
> list_dat
[[1]]
 [1] "w" "g" "m" "t" "n" "p" "g" "d" "m" "l" "y"

[[2]]
 [1] "t" "j" "i" "l" "h" "g" "y" "o" "s" "q" "k" "g" "s" "w" "z"

......

.....

....

padrão

pattern <- c("f","b","k")


pesquisa

seq_list(pat = pattern, list_dat = list_dat)

 [1] FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE


list_dat
[[1]]
 [1] "e" "j" "y" "e" "t" "m" "a" "y" "w" "y" "s" "l" "n"

[[2]]
 [1] "q" "x" "r" "u" "a" "f" "d" "y" "q" "b" "n" "k" "n" "b" "j" "s" "t" "s" "n" "l"

[[3]]
[1] "b" "f" "x" "l" "u" "h"

[[4]]
 [1] "z" "m" "g" "p" "g" "h" "s" "y" "u" "y" "u" "r" "z" "a" "b" "r" "b"

[[5]]
 [1] "v" "u" "l" "r" "h" "c" "e" "o" "c" "a" "p" "j"

[[6]]
[1] "r" "a" "b" "r"

[[7]]
[1] "o" "a" "k" "c" "d" "e"

[[8]]
[1] "s" "j" "g" "l"

[[9]]
[1] "q" "b" "x" "v" "f" "s" "x"

[[10]]
 [1] "v" "n" "f" "i" "a" "l" "b" "a" "w" "k" "a" "g"


==========================

código da função

char_seq_list <- function(){
  library(Rcpp)
  src <-
    "LogicalVector char_yes_seq_vec_cpp(CharacterVector pat, List list_dat){
  
  LogicalVector res_vec( list_dat.length() , false );
  
  
  
  for(int i=0; i<list_dat.length(); ++i){
  
  LogicalVector pat_vec (pat.length() ,false); 
  
  
  
  int cnt_end_pat = 0;
  CharacterVector List_vec = list_dat[i];
  
  
  for(int j=0; j < List_vec.length(); ++j){
  
  if(List_vec[j]==pat[cnt_end_pat]){
  pat_vec[cnt_end_pat] = true;
  cnt_end_pat = cnt_end_pat+1; 
  }
  if(cnt_end_pat==pat.length())  break;
  }
  
  res_vec[i] = is_true(all(pat_vec==TRUE));
  
  }
  return res_vec; 
}"

char_yes_seq_vec_cpp_list <<- Rcpp::cppFunction(src)
}

seq_list <- char_seq_list()
 
mytarmailS #:

A taxa de desconto muda a cada n minutos??

É difícil dizer - não identifiquei exatamente como ela muda - na maioria das vezes devido a um movimento mais forte, de acordo com minha observação. A questão é a constante distorção dos resultados do dia.

 
mytarmailS #:

Não sei, não vou discutir.

Aqui, novamente, você pode ver que o preço no CME após a entrada foi para onde não deveria ter ido....

nos quadrados vermelhos "cliques errados" no vidro, ele não deveria ter ido.


Nunca pensei que seria mais agradável negociar no Forex.

A propósito, esse é o futuro de vencimento mais próximo negociado?

Onde o spread é maior?

 
Aleksey Vyazmikin #:

É difícil dizer - não identifiquei exatamente como isso muda - na maioria das vezes devido a um movimento mais forte, em minha observação. A questão é a constante distorção pelo resultado do dia.

A aposta é projetada para ter um impacto de longo ou médio prazo no mercado de um determinado país. Nos gráficos diários, a aposta não é obrigada a satisfazer os desejos e as vontades dos especuladores.

O mercado de moedas se move com a economia. O fator especulativo é de importância medíocre. A liquidez na forma de especuladores é o principal fator no mercado de moedas nos gráficos diários.

O MO deve ser construído com base em novos fatores. É necessário resolver novos problemas, e não seguir os passos ultrapassados dos sensais)))

 
Uladzimir Izerski #:

O MoD deve ser construído com base em novos fatores. É necessário resolver novos problemas, não seguir os passos desatualizados de sensai))))

Para começar, você precisa ter alguma ideia do mercado, ter algum modelo, caso contrário, há inúmeras variantes, é como lutar contra a sombra...

Bem, seguir a corrente principal, copiando o que foi escrito em blogs de mães espinhentas que usam python como fonte de dados é estúpido....
Isso é para Maximka).

Não é pensar, é apenas seguir os outros, seguir o rebanho, estar no rebanho...
 
mytarmailS #:
Para começar, você precisa ter alguma ideia do mercado, ter algum modelo, caso contrário, as opções são infinitas, é como lutar com a sombra....

E seguir a corrente dominante, copiando o que os pioneirizadores de dados python da mamãe espinhenta escreveram em seus blogs é estúpido....
Isso é para Maximka).

Aqui chegamos ao ponto de partida.

De onde, para onde, por quê? Eu não formulei isso.

""alguma ideia do mercado?"" - É a mesma história nos gráficos :) O sorriso é inofensivo.

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