Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2840

 
Maxim Dmitrievsky #:
Posso visualizar isso em minha mente... temos um conjunto de dados rotulados, queremos treinar o mais próximo possível desses rótulos. Se adotarmos um critério diferente, esses rótulos deixarão de ser importantes?

Então, o processo de aprendizado muda completamente a estratégia
Aqui está uma excelente pergunta. A robustez do TS não é uma questão de bondade do AO ou de uma ferramenta de teste específica, é uma questão de seleção de critérios. quanto mais adequado for o critério de avaliação, mais adequado será o comportamento do modelo em novos dados. escolher o melhor AO significa escolher a melhor ferramenta para a otimização do CRITÉRIO. Não pode ser culpa do AO ou do testador. A culpa é do critério.
 
Andrey Dik #:
É o critério que está errado.
Você quer dizer a declaração do problema
 
Aprender com um professor implica que você deseja obter um resultado específico e testar suas conclusões com novos dados. Se você colocar critérios personalizados lá, você os verificará. Então, você não poderá preparar rótulos, mas sim fazer isso aleatoriamente.

É isso, vou jogar Metro Exodus. Ele está mais relevante do que nunca.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Não consigo imaginar isso em minha cabeça... temos um conjunto de dados rotulados, queremos treinar o mais próximo possível desses rótulos. Se usarmos outro critério não relacionado a eles, esses rótulos deixarão de ser importantes?

Então, o processo de aprendizado muda completamente a estratégia. Obtemos um ajuste personalizado para um critério personalizado.

Esse é o ponto, estamos nos afastando um pouco do tipo de otimização (aprendizado) que é comum no MO clássico. Estamos nos movendo em direção à otimização em um sentido mais amplo (como no MT5, por exemplo). Mas, ao mesmo tempo, queremos preservar o poder e a flexibilidade dos modelos usados no MO.

Sempre me senti confuso com a lacuna conceitual entre a otimização do MT5 e a aplicação do MO. Seria bom ter opções para abordagens intermediárias.

 
Andrey Dik #:


É como se Fomenko não ouvisse o que está sendo dito. Eu já disse várias vezes que o testador não afeta a lucratividade ou a capacidade do TS de trabalhar de forma lucrativa no futuro. O testador é uma ferramenta, nada mais. Um algoritmo de otimização é uma ferramenta e nada mais. É como discutir o "sucesso" de uma pá para ganhar dinheiro.

É isso mesmo, uma conversa entre surdos e cegos.

Eu escrevo que a otimização junto com os critérios não é necessária porque os mercados financeiros NÃO são estacionários, e você escreve que eu entendo algo sobre otimização.


Sucesso, os alquimistas vêm convertendo tudo em ouro há várias centenas de anos.

 
Aleksey Nikolayev #:

A questão é que estamos nos afastando um pouco do tipo de otimização (treinamento) que é aceito no MO clássico. Estamos nos movendo em direção à otimização em um sentido mais amplo (como no MT5, por exemplo). Mas, ao mesmo tempo, queremos preservar o poder e a flexibilidade dos modelos usados no MO.

Sempre me senti confuso com a lacuna conceitual entre a otimização do MT5 e a aplicação do MO. Seria bom ter possibilidades de abordagens intermediárias.

Bem, dessa forma é possível
 
mytarmailS #:
Portanto, a declaração de missão
sim
 
Andrey Dik #:
Quanto mais adequado for o critério de avaliação, mais adequado será o comportamento do modelo em relação aos novos dados. Escolher o melhor AO significa escolher a melhor ferramenta para otimizar o CRITÉRIO. A culpa não pode ser do AO ou do testador. O critério é o culpado.

A robustez do TS não tem NADA a ver com os critérios de avaliação, porque o critério é exatamente um - adivinhar ou não a direção da negociação. Mas esse último depende do conjunto e das propriedades dos preditores

 
СанСаныч Фоменко #:

É isso mesmo, um surdo falando com um cego.

Eu escrevo que a otimização junto com os critérios não é necessária, porque os mercados financeiros NÃO são estacionários, e você escreve que eu entendo algo sobre otimização.

Você também está, de fato, fazendo otimização. Você inventou algum critério de "estacionariedade dos sinais" e usa os sinais que são ideais de acordo com ele. É a mesma otimização na história, mas no perfil.

SanSanych Fomenko #:

A robustez do TS não tem NADA a ver com os critérios de avaliação, porque o critério é exatamente um - adivinhou a direção da negociação ou não. Mas o último depende do conjunto e das propriedades dos preditores

Aqui, é absolutamente necessário inventar um critério de robustez do TS e otimizar de acordo com ele).
 
Aleksey Nikolayev #:
Aqui, é absolutamente necessário inventar um critério de robustez do TS e otimizar de acordo com ele).

Não entendo a alergia de alguns colegas à palavra "otimização".

A otimização deve ser considerada como um processo de encontrar a melhor solução, a melhor solução de um modelo robusto. Se o modelo não for robusto (critério de avaliação fraco), então, como dizem, "não culpe o espelho" (culpe a otimização).