Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2297
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https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2108#comment_19209601
Muito obrigado, é mesmo o que eu preciso!
Estou a pensar em escrever imediatamente uma sobre-amostragem no MT5. Alguém aqui pode sugerir fórmulas para a criação de novos elementos de dados para sobreamostragem?
Suave como eu o entendo "novos elementos são criados diretamente ao lado de elementos já existentes":
pegue a média, RMS, variância (você pode cortar outliers) para cada atributo, e então pegue um item aleatório, adicione um valor dentro de +/- RMS a cada atributo dele, e assim multiplique tantos novos quantos você precisar.
Parece que isto deve ser suficiente, o que achas?
Aleksey Nikolayev:
No entanto, eu recomendaria à tsosnikov que estudasse estes testes, e não apenas correr por aí durante anos com idéias de como encaixar um pacote de ondas sinusoidais no mercado)
Na verdade, estou a fazer estes testes, à procura de diferenças no ruído e no preço. Tirando o vola, ainda não encontrei nada sério.
Basicamente estes são os testes que estou fazendo, procurando por diferenças de ruído e preço. Para além da volatilidade, não encontrei nada de grave.
boa sorte para você
Na verdade, estes são os testes que estou fazendo, procurando por diferenças de ruído e preço. Além da volatilidade, não encontrei nada de grave.
Eu tenho um sentimento semelhante sobre as séries Fourier - elas são bastante adequadas para representar flutuações de volatilidade diária, mas são completamente inaplicáveis ao preço em si.
Penso que um trabalho significativo com tais testes leva a um nível mais elevado de cultura matemática que seria útil para um fórum em geral (ou pelo menos para este tópico).
Tenho um sentimento semelhante sobre as séries Fourier - elas são bastante adequadas para representar flutuações diárias de volatilidade, mas totalmente inaplicáveis ao próprio preço.
Na minha opinião, um trabalho significativo com tais testes leva a um nível superior de cultura matemática, o que não seria supérfluo para o fórum como um todo (ou pelo menos para este tópico).
Há muitas reclamações sobre Fourier, por exemplo, os ciclos podem ser ligados a datas de calendário, e não se encaixam bem em ondas sinusoidais, horário de verão, etc. A contagem em ziguezague dos joelhos parece mais razoável. Mas a pf e tsos é uma área bem pesquisada, muitos problemas já foram resolvidos por alguém.
Há muitas queixas sobre Fourier, por exemplo, os ciclos podem estar ligados a datas de calendário, e estas não se encaixam bem com ondas senoidais, mudança de horário no inverno, etc. A contagem em ziguezague dos joelhos parece mais razoável. Mas a pf e tsos é uma área bem pesquisada, muitos problemas já foram resolvidos por outra pessoa.
É da sua responsabilidade, eu só posso aconselhar a considerar o nível de significância para os resultados obtidos (como nos testes que mencionei), uma vez que as implementações de SB também podem parecer como oscilações periódicas ruidosas.
É da sua responsabilidade, só posso aconselhá-lo a considerar o nível de significância para os resultados obtidos (como nos testes que mencionei), uma vez que as realizações SB também podem parecer como oscilações periódicas ruidosas.
Não estou muito interessado no Csos.
Encontrar um padrão é metade da batalha, você ainda tem que usá-lo de alguma forma. O exemplo mais simples são os níveis circulares.
Rorschach:
O exemplo mais simples são os níveis circulares.
Sim, nem é assim tão trivial imaginá-los AMO...
mas 1,5% de qualidade soma-se
Encontrar um padrão é metade da batalha; você ainda tem que usá-lo de alguma forma.
Bem, é uma questão bastante íntima e dificilmente alguém irá compartilhar suas idéias sobre ela (independentemente de quanto se ganha realmente com essas idéias).
Muito obrigado, é mesmo o que eu preciso!
Estou a pensar em escrever sobre-amostragem no MT5 imediatamente. Alguém aqui pode sugerir fórmulas para a criação de novos elementos de dados para sobreamostragem?
Suave como eu o entendo "novos elementos são criados diretamente ao lado de elementos já existentes":
pegue a média, RMS, variância (você pode cortar outliers) para cada atributo, e então pegue um item aleatório, adicione um valor dentro de +/- RMS a cada atributo dele, e assim multiplique tantos novos quantos você precisar.
Parece ser o suficiente, o que achas?
A opção mais fácil é apenas acumular exemplos de classes menores, você pode adicionar um pouco de ruído a cada uma delas. Não me lembro especificamente do SMOTE, acho que são criados novos exemplos. Há lá muitas opções de afinação.