Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2059

[Maxim Dmitrievsky]

Rorschach:

Não é interessante na sua forma pura.

Bem, eu já olhei para isso. Ou há poucos negócios ou algo como o seu. Tentou adicionar condições - depois sobretreinamento

[Igor Makanu]

Rorschach:

Compramos num determinado dia da semana e numa determinada hora com SLs e TPs diferentes. Em 10 anos existem sistemas no lado positivo, onde o lucro é várias vezes o máximo de drawdown.

O mesmo sistema tem funcionado numa base anual e mensal. Podemos ver que algumas combinações de parâmetros aparecem com mais frequência do que outras.

Pergunta aos Conselheiros Especialistas: Caros Conselheiros Especialistas, quero provar "cientificamente" o significado deste resultado. Para este fim, uso a lei dos grandes números e 4*sko. Pode ser usado para TS com SL e TP desiguais, e quantos negócios são necessários?

depende do seu objectivo

- se você quiser provar seu valor ao fórum, acho que mais de 100 negócios por ano + testar? 3-5-10 anos?

- se de um ponto de vista puramente científico, então.... Você entende o processo que está pesquisando?

ZS: ... nos dedos, você fez as estatísticas, por exemplo estudou que durante os últimos 10 anos o número de carros carburador estava diminuindo e o número de carros injetores estava aumentando, conseguiu as proporções de crescimento e declínio, fez uma previsão para 10 anos à frente..... e aqui Ilon Musk com seu Teslas pegou e mexeu com suas estatísticas e fez uma bagunça

[Rorschach]

Igor Makanu:

depende do objectivo

- se provares que estás certo no fórum, acho que mais de 100 negócios por ano + teste para... não sei... 3-5-10 anos?

- se de um ponto de vista puramente científico, então.... Você entende o processo que está pesquisando?

ZS: ... nos dedos, você fez as estatísticas, por exemplo estudou que durante os últimos 10 anos o número de carros carburador estava diminuindo e o número de carros injetores estava aumentando, conseguiu as proporções de crescimento e declínio, fez uma previsão para 10 anos à frente..... e aqui Ilon Musk com seu Teslas pegou e mexeu com suas estatísticas e fez uma bagunça

Você pode fazer um teste de aleatoriedade primeiro.

Eu não gosto de todo o tipo de afiações.

[Rorschach]

Maxim Dmitrievsky:

Bem, tenho estado a olhar para isto. Ou os ofícios são poucos ou algo parecido com o seu. Tentei adicionar condições - e depois requalificar-me.

Não me consigo fartar destas fotografias.

A entrar duas vezes por semana a uma determinada hora. As contas não são acções de um cêntimo.

[Rorschach]

Rorschach:

Podíamos começar com um teste de aleatoriedade.

Não vai, vai haver claramente uma correlação entre os incrementos.

[[Excluído]]

Rorschach:

Você pode começar por fazer o teste de aleatoriedade

Eu não gosto de todo o tipo de afiações.

https://ru.qaz.wiki/wiki/Randomness_tests

Neste caso,"fazer um teste de aleatoriedade" é, perdão, um completo disparate, um disparate.

[Andrey Khatimlianskii]

Rorschach:

Não me consigo fartar destas fotografias.

A entrada é duas vezes por semana a uma determinada hora. As contas não são acções de um cêntimo.

E se algo corresse mal, com uma média de um lote x10, a julgar pelo ranho pendurado?

[Aleksey Nikolayev]

Rorschach:

Compramos num determinado dia da semana e numa determinada hora com SLs e TPs diferentes. Em 10 anos existem sistemas em lucro, onde o lucro é várias vezes maior do que o máximo de drawdown.

O mesmo sistema tem funcionado numa base anual e mensal. Podemos ver que algumas combinações de parâmetros aparecem com mais frequência do que outras.

Pergunta aos Conselheiros Especialistas: Caros Conselheiros Especialistas, quero provar "cientificamente" o significado deste resultado. Para este fim, uso a lei dos grandes números e 4*sko. Pode ser usado para TS com SL e TP desiguais, e quantos negócios são necessários?

Existe aqui um problema implícito com a estimativa de significância - estimativa de amostragem tendenciosa. A razão é que a melhor de todas as opções possíveis é selecionada. Aqui está um exemplo de modelo simples.

Deixe que os retornos em cada comércio tenham uma distribuição normal padrão (média zero e variância unitária). O número de diferentes séries de negócios é 120 = 24 horas * 5 dias úteis. Cada série tem 150 negócios - cerca de três anos. O código em R:

nw <- 150
nts <- 120
bst <- rep(0, nw)
for (i in 1:nts) {
  tst <- rnorm(nw)
  if (mean(tst) > mean(bst)) bst <- tst
}

mean(bst)
plot(cumsum(bst), type = 'l')

resultado:

média dos melhores passes = 0,3418549

equidade do melhor passe:

Naturalmente, isto não é uma garantia de nenhum lucro possível a preços reais)

[Evgeny Dyuka]

Todos os gráficos desta linha começam no canto inferior esquerdo e terminam no canto superior direito ))
Quem me dera viver assim...

[Rorschach]

Andrey Khatimlianskii:

E se algo corresse mal, com uma média de um lote x10, a julgar pelo ranho pendurado?

Sobre isso. Há muitas coisas a escolher, o autor, a declaração do corretor, o relatório do testador.