Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 180
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Quaisquer sugestões sobre como optimizar uma variável para que a outra chegue a 0 ???? Ou tende para zero.....
Basicamente, otimizar uma variável com base em outra variável....
F(-fabs(y(x)))
certo?
Por favor, diga a pergunta com mais precisão.
A biblioteca de algibeiras foi recentemente adicionada ao mql, isto deve ser resolvido com ela.
passo 1: escreva uma função que irá calcular o valor da segunda variável
return(MathSin(inp)); //для примера новая переменная будет вычисляться как синус из первой переменной
}
Você tem sua primeira variável inp, a partir dela uma segunda variável será calculada com a função Qwe(). No seu caso, a função Qwe() precisa de algum código para olhar através do histórico de preços e calcular algo lá de acordo com a sua metodologia.
Além disso, vamos enfrentar o problema usual de otimização: teremos que mudar a variável inp para calcular o valor da função Qwe(). Ao mudar o inp queremos alcançar um resultado menor da função. Isto pode ser feito em Alglib, aqui está uma lista de ferramentas - http://www.alglib.net/optimization/ . Parece-me queo algoritmo Levenberg-Marquardt deve funcionar. Não vejo nenhum exemplo em mql, mas os nomes das funções parecem ser os mesmos, você pode procurar por exemplos em c++, muito provavelmente o código mql será quase idêntico.
Uma ideia já existe há muito tempo, alguém a experimentou?
Estamos a falar de modelos "pré-vida".
É usado em medicina.
Você leva muita informação sobre um paciente, e o modelo prevê quanto tempo esse paciente viverá.
Neste caso.
Nós pegamos um monte de dados e prevemos o que TR/SL o preço vai atingir.
Mihail Marchukajtes:
Considerando que a variável de saída é regulada pela quantidade de lucro TC, alterando este parâmetro você pode ao menos descobrir qual a qualidade dos dados de entrada que temos...
O exemplo foi apresentado, e as teorias devem ser baseadas nele. E o Andrew expressou a frase certa depois disso. Quanto ao ponto de referência sobre
Quanto ao ponto de referência no eqi, redes etc. não são necessárias, basta ir ao ga e esfregar...
Uma ideia já existe há muito tempo, alguém a experimentou?
Estamos a falar de modelos "pré-vida".
É usado em medicina.
Você leva muita informação sobre um paciente, e o modelo prevê quanto tempo esse paciente viverá.
Neste caso.
Nós pegamos um monte de dados e prevemos o que TR/SL o preço vai atingir.
O mais interessante é que, na maioria dos casos, ele "chega lá" e lá, o que muitas vezes é aproveitado por super-comerciais negociando sem paradas. Tem de ser alcançado nesse caso raro em que o depósito não será suficiente para parar. Em outras palavras, não importa que valores atinja, mas em que ordem esses pontos serão alcançados.
Isso se ficarmos quietos sem um rei nas nossas cabeças.
E se temos uma previsão de TP com alguma probabilidade decente, então faz sentido esperar o saque, e se a previsão é de perda, então precisamos consertá-la imediatamente, em vez de sentar e esperar que o depósito seja esvaziado.
Esse é o objectivo do modelo de esperar para ver.
Não. Você só sabe quantas gotas recebe com outro alvo a partir dos mesmos inputs. Você está mudando isso)))) Tudo deve ser formalizado.
O exemplo foi apresentado, as teorias devem ser baseadas nele. E o Andrew expressou a frase certa depois disso. Quanto ao ponto de referência sobre
Quanto à orientação no eqi, redes etc. não são necessárias, basta ir ao ga e esfregar...
Aqui você está errado, ou melhor, certo, mas não até o fim, de fato ele dará o nível de entrada pelo sinal, mas o mais importante não é o número de pips ganhos pelo sinal, mas que este sinal não é um erro. Isto é importante!!!!
De qualquer forma, ajustei a saída para um nível de 0,00008 pips de lucro. Onde o número de zeros e uns é igual :-) Por isso tenho um monte destes truques. Ainda não são todos. Para que serve o Tell me????
Aqui você está errado, ou melhor, certo, mas não até o fim, de fato ele dará o nível de entrada pelo sinal, mas o mais importante não é o número de pontos ganhos pelo sinal, mas que este sinal não é um erro. Isto é importante!!!!
De qualquer forma, ajustei a saída para um nível de 0,00008 pips de lucro. Onde o número de zeros e uns é igual :-) Por isso tenho um monte destes truques. Ainda não são todos. Porquê fazê-lo Diz-me????
Não é "para que este sinal não fosse um erro" mas porque "este sinal não era um erro" e o mais importante
que "este sinal não é um erro" no futuro... etc. Você tem um encaixe na história com uma tentativa implícita
de prever a volatilidade. Todos imunes, claro...
Eu não preciso disso. E também não vai funcionar bem.
Não é "este sinal não será um erro", é por isso que "este sinal não será um erro" e o mais importante
"este sinal não será um erro" no futuro... etc. Você tem um encaixe na história com uma tentativa implícita
de prever a volatilidade. Todos imunes, claro...
Não, chegar à raiz disso, porque o que estamos a fazer? Nós dividimos os dados de entrada, certo? E assim não há preconceito na construção de um modelo quando ele conhece melhor o estado "NÃO" do que "SIM" ou vice versa. NS fica sem ambigüidade na construção de um modelo, sem skewness. Isto é quando o número de zeros é igual ao número de um. E o mais importante não é o fato da divisão em si, mas que ela deve ser constante. Se você começar a perder dinheiro, reverta o sinal e suba a montanha :-)
Micha, outra vez?))) hilariante... Não sei quanto a ti, mas nós partilhamos, temos um regime e vamos rasgar-te uma nova))))