Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1654
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Eu finalmente fiz a saída para o programa TA do meu AMO.
Quero dizer desde já que é apenas um rascunho, que falta muito, por exemplo a falta de afinação adaptativa, que deveria estar em todos os bares (ainda não o implementei na saída), ou seja, o algoritmo negoceia o conhecimento do mercado de ontem de manhã, e isto certamente não é o ideal, mas vamos terminá-lo.
Também o algoritmo deve ser considerado como o primeiro bloco de três:
bloco 1 : direção do mercado
bloco 2 : melhor ponto de entrada
Bloco 3 : filtrar entradas falsas.
Isso é que os pontos de entrada não são claros não são agradáveis, mas não é a tarefa deste bloco, a tarefa do bloco ser adequado à direção do mercado
Na verdade, não há parâmetros para negociação, apenas uma regra lógica para entrar na posição.
Este é o Euro 5 min. se alguma coisa) (o mais imprevisível e amado por todos os instrumentos)
Pergunto-me o que lhe vai acontecer no final do dia, já que ele já está a usar o conhecimento irrelevante sobre o mercado ... vamos ver...
É sexta-feira, o mercado deve estar em forte movimento, só para o teste de stress.
Parece interessante no geral. Veja, o que acontece quando você tem uma abordagem adequada ao caso, não voando nas nuvens. O principal é não se enganar, acreditando em disparates sem relação com o assunto. Ao contrário do seu outro oponente, que faz uma previsão bitcoin, mas não sabe sequer como usá-la. No seu caso, tudo é claro e local. A seta para cima para comprar, para baixo para vender. Sem perguntas.
No geral, parece interessante. Você vê o que acontece quando você tem uma abordagem adequada ao assunto, em vez de voar nas nuvens. O principal é não se enganar, acreditando em disparates sem relação com o assunto. Ao contrário do seu outro oponente, que faz uma previsão bitcoin, mas não sabe sequer como usá-la. No seu caso, tudo é claro e local. Comprar na seta para cima, vender na seta para baixo. Sem perguntas.
Ora, ora, ora.
.
Sim, sim, sim...
Mais uma vez não conheço a essência do seu TS, mas ainda me pergunto por que ninguém usa VTRIT para P, que peneira as entradas e as pré-raspa. Há uma opção para prever a regressão, além da de classificação. Mas para isso você precisa ter um conjunto de entradas para abater. Por exemplo, no meu caso apenas 150 das 7000 entradas são deixadas depois de rejeitar P. E o modelo resultante nunca contém mais do que 11 entradas. Um conjunto tão estranho, enquanto existem apenas 10 indicadores na base.... Surpreendente para ser honesto...
Eu não sei do que estás a falar.
Bem, há uma adição em P chamada "vtreat". Por isso, melhora o desempenho do sistema tão ferozmente quanto fixe. Em geral, sobre ele. Mas só se você tiver muitas variáveis de entrada e precisar reduzi-las, deixando apenas as necessárias. So.... A propósito...
Há muita coisa no R
P.1.2 é interessante, tendência.
não o conseguiu)
não o conseguiu)
Em poucas palavras:
Período de estudo
OOS ou período de teste.
Condições de entrada.... Para que saiba do que estamos a falar, talvez lhe demos algumas dicas valiosas... Seja como for, sou professor... :-)
Em poucas palavras:
Período de estudo
OOS ou período de teste.
Condições de entrada.... Para que saiba do que estamos a falar, talvez lhe demos algumas dicas valiosas... Bem, eu sou um professor de qualquer maneira... :-)
O meu professor...
Passado esquecido - setas...
Iluminem...