Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1530
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A felicidade não precisa de nenhum motivo
É verdade, você precisa de antidepressivos para a felicidade, mas a curiosidade só pode ser satisfeita pela pesquisa. Será que os meus dados ou o meu optimizador estão a funcionar? Acho que é 50/50. Dados bem ajustados com um otimizador perfeitamente tolerável. Você pode fazer uma análise comparativa entre os dois AIs e calcular sem ambiguidade quem e o que funciona.
Teste para o otimizador:
1. Nos meus dados, o seu NS obteve um resultado melhor no OOS. A favor do seu optimizador.
2. Nos meus dados, o seu NS obteve o mesmo resultado no OOS. Incerto.
3 Nos meus dados, o seu NS obteve um resultado pior no ciclo de feedback. A favor do optimizador do Reshetov.
4. O Reshetov obteve um resultado melhor nos seus dados sobre o OOS. Em favor de Reshetov.
5. O Reshetov obteve o mesmo resultado nos seus dados sobre o OOS. Indecisa.
6. O Reshetov teve um resultado pior nos seus dados sobre o OOS. A favor do seu optimizador.
Teste de dados:
Eu pela sua estratégia básica salvo meus dados, você pela minha estratégia básica salvo seus dados isso lhe dá a oportunidade de não revelar a lógica das entradas e novamente otimizar.
1. Se eu conseguir um resultado melhor nos seus dados do que nos meus. A favor das suas entradas.
2. Se eu obtiver o mesmo resultado. Um empate.
3. se eu conseguir um resultado pior, a favor dos meus inputs.
Tu fazes o mesmo do teu lado. Desta forma, você pode ao menos tentar no outro pesquisador o quão boa é, em princípio, a sua abordagem.
O problema não é azedo, há muito para negociar, etc., mas se esta comparação for feita, você pode obter uma estimativa comparativa do poder do seu TS em comparação com o meu. Mais uma vez, não estou a dizer que tenho sempre tudo tão certo. Nem pensar. A SkyNet 2.0 é suficientemente complicada para ficar de olho. Compreendo que será um grande desafio ser comparado em abordagens radicalmente diferentes, mas eu gostaria, é aborrecido :-(
É verdade, você precisa de antidepressivos para a felicidade, mas a curiosidade só pode ser satisfeita pela pesquisa. Será que os meus dados ou o meu optimizador estão a funcionar? Acho que é 50/50. Dados bem ajustados com um otimizador perfeitamente tolerável. Você pode fazer uma análise comparativa entre os dois AIs e calcular sem ambiguidade quem e o que funciona.
Teste para o otimizador:
1. Nos meus dados, o seu NS obteve um resultado melhor no OOS. A favor do seu optimizador.
2. Nos meus dados, o seu NS obteve o mesmo resultado no OOS. Incerto.
3 Nos meus dados, o seu NS obteve um resultado pior no ciclo de feedback. A favor do optimizador Reshetov.
Qual é a sua NS? Pegue o que quiser e veja :) mexer com os dados de outras pessoas não é uma boa idéia.
mais próximo do kernelized SVM jpredictor, ou melhor, é a mesma coisa. Experimenta.
Para ler
https://medium.com/towards-artificial-intelligence/a-simple-neural-attentive-meta-learner-snail-1e6b1d487623
https://arxiv.org/pdf/1707.03141.pdf
As redes de atenção e os transformadores estão na moda hoje em dia, dizem melhor que o RNN
Oh, senhoras e senhores, oh... O granito da ciência é pesado, é insuportável. Infelizmente, eu li"The New Neural" - projeto do motor de rede neural Open Source para a plataforma MetaTrader 5, eu o li por alguns meses, tinha 100 páginas, à noite depois do trabalho, não posso seguir este ramo de >1500 páginas para o resto da minha vida, não tive sorte, tentei ler seletivamente, não vi nada de útil, embora eu acho, talvez alguém estivesse se expressando em linguagem florida ou metafórica e eu tive que ler nas entrelinhas.
O que fazer, senhoras e senhores? O QUE FAZEMOS?
Então, aqui está o plano, eu sei um pouco sobre C++ e não tanto sobre mql, mas eu realmente quero fazer algo urgente. Eu não tenho um objetivo para obter super lucros ainda, mas eu preciso de estável 5-10% mensal como um começo. Acho que posso começar com a regressão linear e a previsão do próximo incremento por vários dos anteriores e começar a negociá-lo. Que passos tenho de dar para o fazer?
Por exemplo, tomamos um número de incrementos (x(t) - x(t-1)) de comprimento 10, e 11-th (x(t+1)) será uma variável que estamos procurando. Então fazemos uma regressão linear, obtemos uma previsão, se a previsão é maior que zero abrimos longa, se menos abrimos curta. Esta é a aplicação mais direta de RI no comércio.
O que achas deste plano?
Mais detalhes: tomamos uma série de incrementos(x(t) - x(t-1)) de comprimento, por exemplo 10, e 11-th(x(t+1)) será a variável desejada, então corremos uma regressão linear, obtemos uma previsão, se a previsão for maior que zero abrimos longa, se menos abrirmos curta. Esta é a aplicação mais directa do MO no comércio.
Esta é a aplicação mais direta de MO no comércio algorítmico - ReshetovMLP eRandom Forests predizem tendências, e você está falando de econometria arcaica
Não sei se vou ou não chateá-lo, mas ainda assim vou escrever apenas para considerar o % de lucro por mês sem um drawdown máximo especificado, é um caminho para lugar nenhum.
Não sei se você ficará desapontado ou não, mas ainda assim direi que a porcentagem de lucro por mês sem um saque máximo acordado é um caminho para lugar nenhum.
Não sei se estás chateado, mas eu digo-te).
Eu não sei se vou te chatear ou não, mas vou escrever que apenas olhar para o % de lucro por mês sem um levantamento máximo acordado é um caminho para lugar nenhum.
As pessoas obtêm 100% de lucro por mês com um drawdown máximo ;)
O drawdown é pelo menos duas vezes menor que o lucro, embora fosse melhor não ter nenhum drawdown.
O uso direto de MO no comércio algorítmico é ReshetovMLP e Random Forests prediz tendências, enquanto você está falando de econometria arcaica
Estes são métodos avançados, MLP e RandomForest, mas "o caminho para milhares de LI, começa com o primeiro passo" :)
Os métodos avançados são confusos e complicados, não se consegue perceber sem uma garrafa ou sem sais, enquanto é preciso compreender o princípio, a essência.
O drawdown é pelo menos metade do lucro, embora seja desejável que não haja nenhum drawdown.
Estes são métodos avançados, MLP e RandomForest, mas "o caminho para milhares de LY, começa com o primeiro passo" :)
Os métodos avançados são confusos, complicados, é impossível de entender sem uma garrafa ou sem sais, e é necessário entender o princípio, a essência.
As florestas aleatórias predizem tendências - um elo de skam de um galo. Não vá lá se você não quiser ser banido por algumas horas por força bruta do site mql. Por favor, peça aos moderadores para verificar.
Acho que não estou a ser ensinado a ganhar dinheiro por boas pessoas, mas sim a tirar o meu dinheiro ganho arduamente por meio de ligações fraudulentas! Mas não há como contornar isso, não me enganas assim tão facilmente!