Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 152
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Todas as línguas têm o seu lugar. O R é ótimo para pesquisas interativas. É o meu segundo dia de exploração (eu li o livro antes) e é realmente como um poderoso depurador com visualização das entranhas.
Trabalhar com R revelou imediatamente as nossas fraquezas:
Nós lançamos a primeira plataforma de negociação algorítmica em MQL em 2001. Cada vez aumentamos suas possibilidades, mas o kit de ferramentas matemáticas não era tão bom assim. Desenvolvemos a análise, acesso aos dados, testador, cálculos distribuídos, e depois chegamos ao ponto de vender os produtos.
E então ficou claro que a maioria das soluções estavam presas num círculo vicioso de análise, indicadores e ajuste. Precisamos deixar os desenvolvedores chegarem ao próximo nível de capacidade matemática.
É por isso que começamos a ampliar as bibliotecas matemáticas em MQL5 há algum tempo e também lançamos em beta Alglib, Fuzzy e Stat. Eles lhe permitirão transferir facilmente alguns modelos de outros sistemas para MQL5 e elevar a classe das soluções analíticas criadas para a plataforma Metatrader 5.
Nos próximos 2 meses você verá o progresso que faremos no desenvolvimento do ambiente matemático.
Acolhemos e acolhemos discussões e artigos sobre pacotes matemáticos complexos. Escreva e envie pedidos de artigos para Rashid Umarov. Nossa tarefa é incentivar e educar os traders em técnicas mais sofisticadas, não para nos cercarmos em nosso próprio mundo MQL5.
Claro que defendemos e continuaremos a defender a nossa linguagem e plataforma de ataques, mas também estamos a trabalhar para os desenvolver. Então tudo vai ficar bem.
Estou feliz que as longas discussões e o seu breve conhecimento da língua estejam a dar frutos.
A sua direcção de desenvolvimento é clara.
O tempo mostrará como é bem sucedido.
O principal hoje (pelo menos para mim) é que o MT4 funciona como um relógio. O resto será feito.
Estou a preparar artigos. É verdade, às vezes sou assombrado por dúvidas, se alguém precisa delas...
Boa sorte.
NS Convergente - agora em tendência como comparativamente recentemente foram RF, boosting etc, mas o contexto de sua aplicação é limitado por imagens, na verdade apenas o truque da CNN é a seleção hierárquica de filtros quando existem relações óbvias entre componentes adjacentes do vetor de entrada, pode ser feito de outra forma sem backprops, por exemplo, através de clustering. Mas a questão principal é ainda outra: o que alimentar o input.
Vou acrescentar: DNN, RNN, CNN, LSTM e, claro, a "aprendizagem de reforço" LR são promissoras.
Eu acho que não estou revelando a América especialmente no final de 2016 que não. Os "padrões de TA", ou seja, os "padrões" de preços da mesma série, hoje em dia não têm qualquer ligação com a direcção do próximo tick ou a sua direcção média num determinado horizonte temporal. É como prever uma bola em um campo de futebol e usá-la como previsão para o placar, a correlação é fraca, dezenas de vezes menos para recuperar os custos de transação. Eu acho que o mercado é descentralizado, infelizmente não há nem alimentação nem um normal, os que estão disponíveis são falsos. Em geral, para negociar no Forex ... Bem, você sabe o que eu quero dizer)))
Esta é a opinião comum dos comerciantes de ações. Isto é normal. Mas você está errado sobre os preditores.
Estou trabalhando em um fundo de quantidade e só posso falar de coisas óbvias, seria estúpido e ilegal até mesmo insinuar como procurar por preditores eficazes, mas é patético ver pessoas espertas se repetindo com "padrões" como cabeça e ombros e toda aquela perversão do candelabro, colocando ML nisso, A dependência no preço é mínima e diminui exponencialmente, o histórico de preços passados de uma série de um determinado comprimento está relacionado com o preço futuro do mesmo comprimento pelo valor acima de 3 sigmas, o histórico mais profundo não faz sentido nenhum. Procure PRINCÍPIOS e as fontes de dados mais rápidas possíveis sobre qualquer coisa que possa de alguma forma afectar o comportamento das massas de pessoas em todo o planeta e em todo esse caldo primário, procure o precioso ALPH.
Obrigado pelo conselho.
Boa sorte.
É bom ver que longas discussões e a sua breve introdução à língua estão a dar frutos.
É possível que façamos um esplêndido presente para a comunidade R.
O tempo vai dizer.
É possível que façamos um presente chique para a comunidade R.
O tempo vai dizer.
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O tempo vai dizer.
Estamos ansiosos por trabalhar e não perder a esperança.
Boa sorte.
Eu preparo artigos. Mas às vezes pergunto-me se alguém precisa deles...
Boa sorte.
Eles fazem...
Eu aprendi com o teu artigo.
Talvez façamos um presente fantástico para a comunidade R.
O tempo vai dizer.
esperar :)
1) essencialmente o único truque da CNN é a seleção hierárquica do filtro quando existem correlações óbvias entre componentes adjacentes do vetor de entrada, isso pode ser feito de outras formas sem retropropulsão, por exemplo, através de agrupamento.
2) Mas a questão principal é ainda outra: o que alimentar o input.
1) Entendimento estreito da questão. Um filtro de rede de convolução pode realizar muitas operações no vetor de entrada, e formar, por exemplo, n médias móveis, parcialmente sobrepostas ou não, ou tomar várias somas. O que já é uma reivindicação para a engenharia de características normal.
2) Mais uma vez, um understatement ou um mal-entendido. Para redes de convolução, é suficiente alimentar dados "brutos" (em forma pseudo-estacionária), por exemplo, retornos de preços com uma defasagem de 1. O resto é feito pela própria rede.
1) Ainda não concordo, acho que é possível prever o preço através da procura de semelhanças no passado, mas não é "padrões de TA" explicitamente.... A pesquisa ainda está em curso, mas muito demorada.
2) Concordo que o modelo em si tem pouco efeito.
Por exemplo, se pegarmos na Fita, dividimo-la separadamente em compras e vendas, depois construímos a sua soma acumulada e tiramos a diferença entre estas somas - obterá o mesmo preço, a fita é um prognosticador do preço, nos mercados altamente líquidos, o preço segue sempre a maior liquidez, se a fita contém mais pedidos de compra do que de venda, então o mercado quase sempre desce, mas a diferença entre as mudanças na fita e as mudanças de preço é medida em milissegundospor isso não se pode ir depressa lá, estes nichos estão ocupados há muito tempo...
Uma vez pesquisei o livro de encomendas completo de um instrumento. Muitas pessoas aqui nem sabem o que é.Há também a indexação de um participante concreto no negócio e se há 100 contratos de venda no mercado você pode verificar se é uma pessoa que colocou esta ordem de 100k ou se são várias pessoas que compraram um preço e fez 100k no total, você pode verificar se eles levaram este totalmente ou apenas 20k foram tirados dele por 100k e ele cancelou o resto 80k etc.д..
Então o que estou dizendo tudo isso, voltando ao copo e as velocidades, houve tal que calculei um cara que por alguns ms conseguiu definir e cancelar seu pedido 4 vezes, apenas manipulou o preço não deixa cair ou subir, tenho o mesmo do terminal apenas o meu pedido para cutucar ou vender vai 0,8 seg.
4) Sim, você está envolvido em arbitragens nas suas mais diversas formas, o que há para esconder :) desde o alto até à longa estação...
1) É verdade, há dependências fracas, eu dei o exemplo do futebol e do placar como ficção.
3) Bem, sobre "nichos estão ocupados", supercomputadores, génios doutorados e cabos através do oceano por 300M$, se isso o assusta, você não deve fazer algotrading, pelo menos em hft em Si\RI mais de 30% da liquidação são ou únicos, ou pequenos grupos de 2-3 pessoas e fazer embora não grande, mas lucro, quero dizer não todo o hft ocupado por grandes quantitfond que não pode espremer dentro, e geralmente nunca vai, quanto mais fundo é mais difícil com hft.
Sim, você tem que trabalhar com muitos pedidos, cada pedido e mais ainda, um acordo em cada instrumento tem um impacto sobre a probabilidade dos próximos pedidos e acordos de todos os outros instrumentos.
4) Sem comentários))
1)Assinatura de não-divulgação no fundo quântico?
2)Não deve ser popularizado?
1) Exactamente
2) Exatamente, mas você acha que se, por exemplo, você tivesse sorte, através de muitos anos de trabalho, por exemplo, de encontrar uma maneira de encontrar rapidamente lugares com muito petróleo em profundidade, valeria a pena popularizar esse conhecimento? Mesmo que você seja um filantropo de coração, seria melhor investir ou doar seu dinheiro ganho duramente para os necessitados do que algumas pessoas aleatórias.
Então você acha que negociar em grandes TF (dia, semana) não faz sentido nenhum? Mas os grandes bancos, negociam com sucesso em forex exatamente por um longo prazo.
Bem, os bancos não só especulam, mas se se trata de especulação a longo prazo no estilo Buffett, então é claro que faz sentido, se você sabe o que os outros não sabem)))) Quanto maior o horizonte, pior o trabalho estatístico, nesses casos você precisa ter conexões no governo, uma equipe de macroeconomistas de alta classe, etc., é outro jogo, é mais próximo da política do que algotrading, é simplesmente como prever o tempo para o ano que vem sem ser de Deus.