Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3344
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Provavelmente, o filtro clássico é: se (Spred > 10 pt) {não negociar ou aumentar o preço}. Ou não em pips, spread médio * 2 ou *3.... *10.
Precisamos de uma boa previsão probabilística para as séries, mas não tão brega como é hoje em dia (regressão quantílica, por exemplo). Não vi isso no artigo em si, embora a lista de literatura pareça conter isso.
Há algo do Yandex
como é fácil drenar o TS nas horas com o spread
como é fácil drenar o TS nas horas com o spread
Ou seja, com spread=7pts, será 50/50.
E a variante lucrativa ganha apenas 7 pontos por operação, em média.
Nas contas ECN, o spread no EURUSD é de 0 a 5 normalmente (média de 3) + ~4 pontos de comissão. Ou seja, essa estratégia funcionará a 0 na ECN real.
E os swaps agora são de -7,7 e +3,1 pontos para algumas negociações, que serão adicionados a cada rollover.
Spread + swap devem ser levados em conta na marcação. Talvez o modelo seja melhor, pois não considerará algumas negociações bem-sucedidas durante o treinamento.
Ou seja, com spread = 7 pts, será 50/50.
E a variante lucrativa ganha apenas 7 pontos por negociação, em média.
Nas contas ECN, o spread no EURUSD é de 0 a 5 normalmente (média de 3) + ~4 pontos de comissão. Ou seja, essa estratégia funcionará a 0 na ECN real.
E os swaps agora são de -7,7 e +3,1 pontos para algumas negociações, que serão adicionados a cada rollover.
Spread + swap devem ser levados em conta na marcação. Talvez o modelo seja melhor, pois não considerará algumas negociações bem-sucedidas durante o treinamento.
E como o spread pode ser levado em conta na marcação se ele é deduzido de cada transação posteriormente, independentemente de como você o marca?
e como levar em conta o spread na marcação se ele for deduzido de cada transação posteriormente, independentemente da forma de marcação.
Portanto, a marcação deve ser baseada no resultado financeiro. Abra e feche a transação e transfira o resultado para a marcação. Essa é a variante exata.
Ou subtraia a pior variante, para EURUSD em ECN provavelmente 7-10pts, para outros talvez mais, especialmente para cruzamentos. + swaps para cada dia.
Nas contas STD, é ainda pior.
Portanto, a marcação deve ser baseada no resultado financeiro. Abra e feche uma negociação e transfira o resultado para a marcação. Essa é a variante exata.
Ou subtraia a pior variante, para EURUSD em ECN provavelmente 7-10pts, para outros talvez mais, especialmente para cruzamentos. + swaps para cada dia.
Nas contas STD é ainda pior.
Eu o transfiro para a marcação, depois do treinamento ainda me sinto mal com o spread
O que você quer? Estamos quase trabalhando com aleatoriedade. Não é como estudar a demanda por sorvete dependendo da temperatura, como no primeiro livro sobre Kozul, que foi lançado aqui há seis meses)))))
O que você quer? Estamos trabalhando de forma quase aleatória. Não é como pesquisar a demanda por sorvete dependendo da temperatura, como em Kozul))).
Eu quero o zeekr 001.
Há algo do Yandex
Obrigado, artigo interessante e de qualidade com ampla literatura.
Parece que eles não consideram o tipo de incerteza que é interessante: a dependência probabilística da saída dos atributos. Eles estudam dois outros tipos de incerteza - incertezas relacionadas a imprecisões de atributos e parâmetros. Elas são chamadas de incerteza aleatória e epistêmica).
Em nosso caso, os "erros de medição" dos atributos estão ausentes em princípio, e a incerteza dos parâmetros do modelo é pouco separável de nossa "incerteza alvo".