Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3197
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Pelo que entendi, você está propondo o seguinte, em essência:
Talvez eu possa fazer algumas dezenas de amostras, mas..:
1. Não tenho conhecimento de como gerar uma amostra realmente semelhante à original - nenhuma ferramenta.
2. Como você propõe interpretar o resultado se houver muitos "acertos" e, se forem poucos, em intervalos de pontos de corte quânticos?
Embaralhe aleatoriamente o símbolo n vezes, observe a média dos pontos de corte quantificados (que são os melhores). Se, na média, nenhum for o melhor, então não há nada a perder.
Embaralhe aleatoriamente o símbolo n vezes e veja a média das quadras (que são as melhores).
Pelo que entendi, você precisa pegar os incrementos (OHLC) e embaralhar aleatoriamente os valores? Ou pegar, digamos, e dividir os incrementos em 100 janelas e misturar as janelas? Ouvi dizer em algum lugar que as séries temporais só podem ser misturadas com janelas.....
Eu não lidei com caracteres personalizados - você tem um script para essa finalidade?
Se a média não for a melhor, então não há nada a perder.
Muito confuso - não entendo o que significa "média" e não é melhor do que o quê? Não pode ser melhor do que o original - isso limita a área de pesquisa, portanto, se o valor médio estiver próximo do original, então "não há nada a perder", em outras palavras, isso significaria que os segmentos quânticos poderiam ser selecionados aleatoriamente, ou seja, o critério para sua seleção não é bom o suficiente?
Pelo que entendi, devemos pegar os incrementos (OHLC) e randomizar os valores? Ou pegar, digamos, e dividir os incrementos em 100 janelas e misturar as janelas? Ouvi dizer em algum lugar que as séries temporais só podem ser intercaladas com janelas....
Eu não lidei com caracteres personalizados - você tem um script para essa finalidade?
Muito divagante - não entendo o que significa "média" e não é melhor do que o quê? Não pode ser melhor do que o original - isso limita a área de pesquisa, portanto, se a média estiver próxima do original, então "nada a perder", em outras palavras, isso significaria que os segmentos quânticos poderiam ter sido selecionados aleatoriamente, ou seja, o critério para sua seleção não é bom o suficiente?
Você não tem mais o original. E um símbolo embaralhado. Os incrementos, sim.
Em cada um desses símbolos, você determina o melhor quadrilátero e, em seguida, analisa a média do melhor quadrilátero em todas as simulações.
Se eu entendi corretamente o que é um quadrilátero. Se for um intervalo de valores de chip, então tudo se encaixa.
Eu não faço nada no terminal, apenas compilo bots neleVocê não tem mais o original. É um símbolo embaralhado. Os incrementos, sim.
Em cada um desses símbolos, você determina a melhor quadrática e analisa a média de todas as simulações.
Eu não faço nada no terminal, apenas compilo bots nele.Não está claro - um será obviamente melhor do que os outros, puramente por acaso, cairá com mais frequência (mesmo que apenas duas vezes) - qual é o objetivo?
Para simplificar, podemos pegar uma tabela quântica.
Como resultado, teremos que o preditor 1 cai com mais frequência em 5 peças quânticas, o preditor 2 em 3, e assim por diante.
Deve-se perceber que os pontos de corte para cada preditor são diferentes.
E como você quer resumir tudo isso em uma média para qualquer conclusão?
Não está claro - um deles será obviamente melhor do que os outros e, por mero acaso, cairá com mais frequência (mesmo que apenas duas vezes) - qual é o objetivo?
Para simplificar, podemos usar uma tabela quântica.
Como resultado, teremos que, na previsão 1, o quantum cai com mais frequência em 5 peças quânticas, na previsão 2, em 3, e assim por diante.
Deve-se perceber que os pontos de corte para cada preditor são diferentes.
E como você quer resumir tudo isso em uma média para qualquer conclusão?
Cada recurso tem sua própria média. Quantos desses segmentos existem? Deveria haver mais múltiplos de simulações.
Tudo isso pode ser resolvido e é uma questão técnica, não uma questão de princípio.
Por mero acaso, 10 mil vezes ele cairá, se o gráfico for realmente aleatório. Caso contrário, o segmento que contém regularidades será encontrado.
cada chip tem sua própria média. Quantos desses segmentos existem no total? Deveria haver mais simulações em múltiplos.
Tudo isso pode ser resolvido e já é uma questão técnica, não uma questão de princípio.O número de segmentos para cada preditor será diferente - farei um resumo com base nos resultados da seleção na amostra original - na verdade, isso não é importante para a randomização. Em geral, tenho 900 tabelas, mas será excessivo fazer a contabilidade das tabelas aqui.
O número de segmentos para cada preditor será diferente - farei um resumo com base nos resultados da seleção na amostra original - na verdade, isso não importa para a randomização. Em geral, tenho 900 tabelas, mas será redundante fazer a contabilidade das tabelas aqui.
Acabei de escrever como você pode estimar seus segmentos com monte-carla.
Não conheço nenhuma outra maneira.Acabei de escrever como você pode estimar suas seções com a monte carla.
Bem, se você já está de folga, então, novamente, perder tempo e obter uma resposta sobre os resultados no estilo de Alexey não é motivador o suficiente.
Bem, se você já está fora, então perder tempo novamente e obter uma resposta sobre os resultados no estilo de Alexey não é motivador o suficiente.
porque se você não entende o que está fazendo, é melhor não fazer nada e não torturar os outros)
e não há nada a fazer lá, tudo é simples
E quais são as vantagens desse pacote em relação a outras opções?
Não encontrei nenhuma outra opção para abrir a sessão R e enviar solicitações do MT5 para ela.