Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3172
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e fazer os mesmos testes/ajustes nessa série.
Obrigado, vou tentar os incrementos do MathRand.
Se você observar o mesmo efeito (despejo direcional de OOS), esse é o efeito do ajuste/retreinamento do TS/MO.
Acredito que, pela definição do SB, não deveria haver tal situação.
Obrigado, vou tentar os incrementos do MathRand.
Deveria haver um dropout OOS no SB?Não acho que deva ser assim pela definição de SB.
Em geral, tento "mover" um pouco a tarefa, alterando ligeiramente todos os parâmetros possíveis (e os metaparâmetros disponíveis) e vendo como o resultado muda. Às vezes, ele se torna um pouco mais claro.
Obrigado. Normalmente, é a preguiça de olhar muito profundamente que me impede. É claro que eu pratico a "movimentação" superficial.
Adicione mais algumas (de acordo com o número de parâmetros TS), some os erros e você obterá ameixas nítidas e, às vezes, sb e, às vezes, vice-versa. Algumas das moedas estavam ligadas à tendência, que mudou. Parte em pequenas flutuações. A primeira parte começou a prever o tempo todo na direção errada, e a segunda parte estava prevendo mal mesmo sem ela, porque foi treinada novamente com base no ruído. Os efeitos negativos se somaram e não havia mais moedas de compensação.
Essa declaração se compara ao fato de que, ao somar as linhas do SB, serão observadas quedas acentuadas. Bem, o próprio SB tem as quedas. Não há necessidade de acrescentar nada.
Posso estar errado, mas vejo as coisas dessa forma.
O OOS à esquerda também é um ajuste, só que de segunda ordem
Imagine que você tenha apenas 1.000 variações de um TC, em geral.
suas etapas 1 e 2
1) Você começa a otimizar/pesquisar um bom TS, que são os dados de treinamento (ajuste/pesquisa/otimização).
Digamos que você tenha encontrado 300 variantes em que o TC ganha dinheiro...
2) Agora, você está procurando uma TC dentre essas 300 variantes que passará no OOS nos dados de teste. Você encontrou, digamos, 10 TCs que ganham tanto na linha de base quanto no teste ( OOS ).
Então, qual é o ponto 2?
É a mesma continuação do ajuste, só que sua busca(ajuste/busca/otimização) se tornou um pouco mais profunda ou complexa, porque agora você não tem uma condição de otimização (passar na linha), mas duas (passar no teste + passar na linha).
Eu não pratico esse tipo de autoengano. Só faço isso dessa forma.
Essa declaração se compara ao fato de que, ao somar as linhas do SB, você verá quedas acentuadas. Bem, o próprio SB tem as quedas. Não há necessidade de acrescentar nada.
Posso estar errado, mas é o que parece.
Eu lhe dei uma explicação. Talvez leve algum tempo para entender.
Provavelmente estamos apenas falando de coisas diferentes. Ou há um conflito terminológico.
Acima, por exemplo, há uma percepção de OOS como uma seção de testes avançados. Ou seja, um termo, mas as abordagens são diferentes.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e negociação de algoritmos
Maxim Dmitrievsky, 2023.08.17 06:33 AM
Adicione mais algumas (de acordo com o número de parâmetros do TS), some os erros e você obterá ameixas nítidas e, às vezes, sb, e às vezes vice-versa. Algumas das moedas estavam ligadas à tendência, que mudou. Parte em pequenas flutuações. A primeira parte começou a prever o tempo todo na direção errada, e a segunda parte estava prevendo mal mesmo sem ela, porque foi treinada novamente com base no ruído. Os efeitos negativos se somaram e não havia mais moedas de compensação.Essa explicação dá um exemplo de que é possível encontrar uma situação no SB em que o resultado certo será obtido no lado direito: não necessariamente uma ameixa acentuada, mas qualquer resultado. Por exemplo, um lucro acentuado.
Mas isso é apenas uma "sorte" de escolher um intervalo de amostra no SB.
Tudo isso, é claro, é uma teoria nua e crua.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação.
Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e negociação de algoritmos
fxsaber, 2023.08.17 06:27 pm
Obrigado, vou tentar os incrementos do MathRand.
Terei que ir até os gráficos e dar uma olhada.
Provavelmente estamos apenas falando de coisas diferentes. Ou um conflito terminológico.
Acima, por exemplo, há uma percepção do OOS como uma seção de testes avançados. Ou seja, um termo, mas as abordagens são diferentes.
Essa explicação dá um exemplo de que é possível encontrar uma situação no BC em que o resultado certo será obtido: não necessariamente uma ameixa acentuada, mas qualquer resultado. Por exemplo, um lucro acentuado.
Mas isso é apenas uma "sorte" de escolher um intervalo de amostra no SB.
Tudo isso, é claro, é uma teoria pura e simples.
Terei que acessar os gráficos e ver.
fxsaber #:
Qualquer combinação (adição, etc.) de vários SBs é um SB.
Absolutamente verdadeiro ao adicionar vários SBs com pesos fixos. Combinações mais sofisticadas podem resultar em algo mais complicado, principalmente devido às flutuações de volatilidade.
fxsaber #:
Qualquer TS em um SB é um SB.
Isso é apenas parcialmente verdadeiro quando todas as negociações têm aproximadamente os mesmos volumes, stops e takeouts.
Matematicamente falando,"Qualquer TS em um SB é um martingale" (não confundir com martingale). Por exemplo, um pôquer desenhado no SB durante o over-sitting, a média, etc. também é martingale, mas não SB.