Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3172

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mytarmailS #:
Tente gerar preços a partir de séries aleatórias com características flutuantes (não estacionariedade),

e fazer os mesmos testes/ajustes nessa série.

Obrigado, vou tentar os incrementos do MathRand.

Se você observar o mesmo efeito (despejo direcional de OOS), esse é o efeito do ajuste/retreinamento do TS/MO.

Deveria haver um despejo de OOS no SB?
Se você obtiver lucro com o OOS e com o treinamento, isso significa que esse efeito (drenagem direcionada no OOS) é inerente apenas aos mercados e podemos fazer hipóteses mais adiante

Acredito que, pela definição do SB, não deveria haver tal situação.

 
fxsaber #:

Obrigado, vou tentar os incrementos do MathRand.

Deveria haver um dropout OOS no SB?

Não acho que deva ser assim pela definição de SB.

Adicione mais algumas (de acordo com o número de parâmetros TC), some os erros e você obterá ameixas nítidas e, às vezes, sb, e às vezes vice-versa. Algumas das moedas estavam ligadas à tendência, que mudou. Parte em pequenas flutuações. A primeira parte começou a prever o tempo todo na direção errada, e a segunda parte estava prevendo mal mesmo sem ela, porque foi treinada novamente com base no ruído. Os efeitos negativos se somaram e não havia mais moedas de compensação.
 
Aleksey Nikolayev #:

Em geral, tento "mover" um pouco a tarefa, alterando ligeiramente todos os parâmetros possíveis (e os metaparâmetros disponíveis) e vendo como o resultado muda. Às vezes, ele se torna um pouco mais claro.

Obrigado. Normalmente, é a preguiça de olhar muito profundamente que me impede. É claro que eu pratico a "movimentação" superficial.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Adicione mais algumas (de acordo com o número de parâmetros TS), some os erros e você obterá ameixas nítidas e, às vezes, sb e, às vezes, vice-versa. Algumas das moedas estavam ligadas à tendência, que mudou. Parte em pequenas flutuações. A primeira parte começou a prever o tempo todo na direção errada, e a segunda parte estava prevendo mal mesmo sem ela, porque foi treinada novamente com base no ruído. Os efeitos negativos se somaram e não havia mais moedas de compensação.

Essa declaração se compara ao fato de que, ao somar as linhas do SB, serão observadas quedas acentuadas. Bem, o próprio SB tem as quedas. Não há necessidade de acrescentar nada.


Posso estar errado, mas vejo as coisas dessa forma.

  • Qualquer combinação (adição, etc.) de vários SBs - SB.
  • Qualquer TC em um SB é um SB.
A pergunta original não era sobre a presença de plumas acentuadas, mas sobre o fato de que uma pluma acentuada começa imediatamente após o Sample.
 
mytarmailS #:

O OOS à esquerda também é um ajuste, só que de segunda ordem


Imagine que você tenha apenas 1.000 variações de um TC, em geral.


suas etapas 1 e 2

1) Você começa a otimizar/pesquisar um bom TS, que são os dados de treinamento (ajuste/pesquisa/otimização).

Digamos que você tenha encontrado 300 variantes em que o TC ganha dinheiro...

2) Agora, você está procurando uma TC dentre essas 300 variantes que passará no OOS nos dados de teste. Você encontrou, digamos, 10 TCs que ganham tanto na linha de base quanto no teste ( OOS ).


Então, qual é o ponto 2?

É a mesma continuação do ajuste, só que sua busca(ajuste/busca/otimização) se tornou um pouco mais profunda ou complexa, porque agora você não tem uma condição de otimização (passar na linha), mas duas (passar no teste + passar na linha).

Eu não pratico esse tipo de autoengano. Só faço isso dessa forma.

  1. Otimização na trilha.
  2. Dos encontrados, pego os cinco primeiros e observo o comportamento em OOS. De qualquer forma, não há otimização nesse ponto.
Foi assim que as imagens originais foram obtidas. Portanto, o bom OOS à esquerda não é nenhum ajuste.
 
fxsaber #:

Essa declaração se compara ao fato de que, ao somar as linhas do SB, você verá quedas acentuadas. Bem, o próprio SB tem as quedas. Não há necessidade de acrescentar nada.


Posso estar errado, mas é o que parece.

  • Qualquer combinação (adição, etc.) de vários SBs é SB.
  • Qualquer TC no SB - SB.
A pergunta original não era sobre a presença de ameixas agudas, mas sobre o fato de que uma ameixa aguda começa imediatamente após o Sample.
Eu lhe dei uma explicação. Talvez seja necessário algum tempo para entender. Alguns parâmetros do TS ficam presos o tempo todo em previsões incorretas. Por isso, o resultado geral é sempre um dreno. Às vezes imediatamente, às vezes não imediatamente. É aleatório.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Eu lhe dei uma explicação. Talvez leve algum tempo para entender.

Provavelmente estamos apenas falando de coisas diferentes. Ou há um conflito terminológico.

Acima, por exemplo, há uma percepção de OOS como uma seção de testes avançados. Ou seja, um termo, mas as abordagens são diferentes.


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Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e negociação de algoritmos

Maxim Dmitrievsky, 2023.08.17 06:33 AM

Adicione mais algumas (de acordo com o número de parâmetros do TS), some os erros e você obterá ameixas nítidas e, às vezes, sb, e às vezes vice-versa. Algumas das moedas estavam ligadas à tendência, que mudou. Parte em pequenas flutuações. A primeira parte começou a prever o tempo todo na direção errada, e a segunda parte estava prevendo mal mesmo sem ela, porque foi treinada novamente com base no ruído. Os efeitos negativos se somaram e não havia mais moedas de compensação.

Essa explicação dá um exemplo de que é possível encontrar uma situação no SB em que o resultado certo será obtido no lado direito: não necessariamente uma ameixa acentuada, mas qualquer resultado. Por exemplo, um lucro acentuado.

Mas isso é apenas uma "sorte" de escolher um intervalo de amostra no SB.

Tudo isso, é claro, é uma teoria nua e crua.

Terei que ir até os gráficos e dar uma olhada.

 
fxsaber #:

Provavelmente estamos apenas falando de coisas diferentes. Ou um conflito terminológico.

Acima, por exemplo, há uma percepção do OOS como uma seção de testes avançados. Ou seja, um termo, mas as abordagens são diferentes.



Essa explicação dá um exemplo de que é possível encontrar uma situação no BC em que o resultado certo será obtido: não necessariamente uma ameixa acentuada, mas qualquer resultado. Por exemplo, um lucro acentuado.

Mas isso é apenas uma "sorte" de escolher um intervalo de amostra no SB.

Tudo isso, é claro, é uma teoria pura e simples.

Terei que acessar os gráficos e ver.

É sorte e p-hacking, sim. Portanto, os resultados podem ser o que você quiser que eles sejam.

P-hacking é ajustar deliberadamente os resultados a um critério estatístico significativo. Por exemplo, você vê que nos oos à esquerda as estatísticas são acentuadas e escolhe essa opção. Da mesma forma, à direita. É tudo uma questão de ajuste.
 

fxsaber #:

Qualquer combinação (adição, etc.) de vários SBs é um SB.

Absolutamente verdadeiro ao adicionar vários SBs com pesos fixos. Combinações mais sofisticadas podem resultar em algo mais complicado, principalmente devido às flutuações de volatilidade.

fxsaber #:

Qualquer TS em um SB é um SB.

Isso é apenas parcialmente verdadeiro quando todas as negociações têm aproximadamente os mesmos volumes, stops e takeouts.

Matematicamente falando,"Qualquer TS em um SB é um martingale" (não confundir com martingale). Por exemplo, um pôquer desenhado no SB durante o over-sitting, a média, etc. também é martingale, mas não SB.

 
Bem, a maneira de analisar isso no gráfico SB é inicialmente um beco sem saída, porque nele você pode obter qualquer resultado :)
Ou é reconfortante ou irritante.
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