Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3074

 
fxsaber #:

Formule sua pergunta novamente.

Se você já negociou no Forex real, eles não aumentam o spread à noite, por volta da uma da manhã? Exatamente como nas cozinhas comuns.
 
mytarmailS #:
Se você já negociou no Forex real, eles não aumentam o spread à noite, por volta da uma da manhã? Exatamente como nas cozinhas comuns.

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Valeriy Yastremskiy #:

Sim, o M5)

Vou repetir agora) Ainda bem que tenho o enidesk e acesso ao meu computador do trabalho))))

270 dólares e o melhor sl 11500, no geral 5200 sl e 350 tp é praticamente o mesmo resultado.

Talvez o spread seja grande. Eu tenho mais lucro, mas no geral a curva é a mesma. Sim, foi uma curva de aprendizado um pouco difícil nos últimos anos. Mas as anteriores são melhores.

 
Andrey Dik #:
Como seria se o mundo não fosse suave.....
interessante, mas muitas perguntas surgem logo de cara, sim, todos os "seres" são cegos em termos de tomar a próxima decisão, mas se uma decisão melhor for conhecida (vista), então o objetivo de tomar uma decisão desaparece - o livre-arbítrio desaparece? estranho quebra-cabeça lógico.
Há muitas estratégias de busca, abertas ou não, mas sabe-se que a orientação para o ótimo conhecido pela sociedade nem sempre permite encontrar uma solução melhor (o paradoxo da armadilha do pensamento coletivo novamente).

No mercado, esse ótimo está mudando constantemente - como o terreno do planeta após um terremoto.... e, portanto, nossa tarefa é prever quando isso acontecerá, ou depois, mas o mais importante é o momento em que será necessário buscar um novo ótimo....

 
Artigo comparando diferentes métodos. Além dos vídeos e do livro. Ele contém muitas referências a outros documentos.
Não está nas seções de estatística ou nos livros do MOE. É como se devesse estar na seção de econometria, mas também não está lá. De alguma forma, ele está sozinho.
Um dos pesquisadores (que criou o aprendizado de máquina duplo, em 2018, eu acho) é nosso emigrante Chernozhukov. Seu trabalho também está em inglês. Prado também adotou seus metamodelos de lá, aparentemente. Mas de forma muito superficial.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Artigo comparando diferentes métodos. Além dos vídeos e do livro. Ele contém muitas referências a outros documentos.
Não está nas seções de estatística ou nos livros do MOE. Como se devesse estar em econometria, mas também não está lá. É um pouco autônomo.
Um dos pesquisadores (que criou o aprendizado de máquina duplo, em 2018, eu acho) é nosso emigrante Chernozhukov. Seu trabalho também está em inglês. Prado também adotou seus metamodelos de lá, aparentemente. Mas muito superficialmente.

h ttps://arxiv.or g/pdf/2201.12692.pdf


A partir dessa imagem.

Para o MO, a amostragem sequencial não é aceitável - apenas a amostragem aleatória, e não apenas aleatória.

 
СанСаныч Фоменко #:

A partir desta imagem.

Para o MO, a amostragem sequencial não é aceitável - apenas a amostragem aleatória, e não apenas a amostragem aleatória.

Maxim Dmitrievsky #:
Documento comparando diferentes métodos. Além dos vídeos e do livro. Ele contém muitas referências a outros artigos.
Isso não está nas seções de estatística nem nos livros do MOE. Como se devesse estar em econometria, mas também não está lá. É um pouco autônomo.
Um dos pesquisadores (que criou o aprendizado de máquina duplo, em 2018, eu acho) é nosso emigrante Chernozhukov. Seu trabalho também está em inglês. Prado também adotou seus metamodelos de lá, aparentemente. Mas muito superficialmente.

h ttps://arxiv.or g/pdf/2201.12692.pdf


Artigo maravilhoso!

Pelo que entendi dos aplicativos, o resultado da classificação depende não apenas da qualidade dos dados originais, mas também de como formamos o conjunto de treinamento e avaliação. E de outra coisa que ainda não entendi.

 
СанСаныч Фоменко #:

Artigo maravilhoso!

Pelo que entendi dos aplicativos, o resultado da classificação depende não apenas da qualidade dos dados originais, mas também de como formamos o conjunto de treinamento e avaliação. E de algo mais, que ainda não entendi.

Hehe. Assistir a mais vídeos antes deste pode esclarecer a situação. A questão é encontrar essas amostras nos dados, digamos, X com um vetor de valores de recursos W, que reagem da melhor forma possível ao treinamento (treinamento do modelo, no nosso caso) e alocá-las na classe "para negociar", quando é melhor não tocar nas outras, "não para negociar", porque elas reagem mal ao treinamento (em novos dados, o modelo comete um erro ao incluí-las no grupo de treinamento). Em marketing, esses são exemplos de usuários. Em que uma amostra de usuários será afetada por uma campanha publicitária, mas não vale a pena usar o orçamento da campanha publicitária em outros.

Eu entendo dessa forma no contexto do TC.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Hehehe. Dê uma olhada em outros vídeos antes deste, talvez isso esclareça a situação. A questão é encontrar essas amostras nos dados, digamos, X com um vetor de valores de recursos W, que reagem da melhor forma possível ao tratamento (treinamento do modelo, no nosso caso) e alocá-las na classe "para negociar", quando é melhor não tocar nas outras, "não para negociar", porque elas não reagem bem ao treinamento (em novos dados, o modelo comete um erro ao incluí-las no grupo de tratamento). Em marketing, esses são exemplos de usuários. Quando uma amostra de usuários será afetada por uma campanha publicitária, mas é inadequado usar o orçamento da campanha publicitária em outros.

Entendo isso dessa forma no contexto do TC.

Seu entendimento tem um cheiro persistente de determinismo, enquanto o artigo é a apoteose da aleatoriedade e até mesmo de dados desequilibrados. Não há seleção de amostras, é o oposto. Recomendamos o X-learner, que

primeiro estima as duas funções de resposta µ(x, 1) e µ(x, 0). Em seguida, ele usa essas estimativas para imputar os efeitos individuais não observados do tratamento para o tratado, ˜ξ 1 i , e o controle, ˜ξ 0 i . Os efeitos imputados são, por sua vez, usados como pseudo-resultados para estimar os efeitos do tratamento na amostra tratada, τ (x, 1), e na amostra de controle, τ (x, 0), respectivamente. A estimativa CATE final τ (x) é, então, uma média ponderada dessas estimativas de efeito do tratamento ponderadas pelo escore de propensão, e(x). Assim, o X-learner usa adicionalmente as informações dos tratados para aprender sobre os controles e vice-versa em um estilo de regressão cruzada, daí o termo X em seu rótulo de nomeação.

Nada como uma "boa" seleção.